Что такое скальпинг криптовалют

Скальпинг криптовалют — это высокочастотная торговая стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает десятки или сотни сделок в течение дня. Цель — получить небольшую прибыль от минимального движения цены. Для этого скальперы анализируют графики на маленьких периодах.

Суть скальпинга заключается в получении небольшой прибыли с естественных колебаний цен в течение дня. Криптовалюты обладают высокой волатильностью: стоимость Bitcoin, Ethereum или Solana меняется на доли процента каждую секунду. При этом рынок работает круглосуточно и без выходных, что дает больше возможностей для краткосрочных сделок. Алгоритм для трейдера выглядит следующим образом:

Для скальпинга особенно важен спред — разница между лучшей ценой покупки и продажи. Чем он меньше, тем удобнее для трейдера. Цене не придется проходить большое расстояние, чтобы покрыть этот разрыв и комиссию. Например, если биткоин можно купить за $81 600,1, а продать за $81 600,2, то спред составит $0,1. Для выхода в плюс цена должна измениться на эту величину с учетом комиссий биржи. Если взять менее дорогую и непопулярную монету LEO, то при стоимости покупки $8,99 и продажи $9,03 спред составит $0,04. На первый взгляд это значение меньше, чем у биткоина. Но в процентном соотношении спред LEO составляет около 0,44% от цены, а BTC — примерно 0,00012%. Поэтому для выхода в плюс и покрытия комиссий понадобится более заметное движение стоимости.

Трейдер может использовать кредитное плечо, чтобы увеличить объем позиции. Если при торговле на споте со $100 движение цены на 1% принесет $1, то на фьючерсном рынке с левериджем 1:20 прибыль от подобной сделки составит $20. Но риск работает зеркально: если прогнозы скальпера не оправдаются, то изменение стоимости на 5% полностью обнулит его счет.

Скальпинг в крипте имеет свои особенности. Разница между другими стратегиями заключается в удержании позиции по времени, целевой доходности с операции и прочих параметров.

При скальпинге комиссия может «съедать» до 50% прибыли. При более редких сделках расходы на торговые сборы будут меньше.

При дейтрейдинге нервное напряжение немного снижается, поскольку не нужно торговать с максимальной скоростью. При свинг-трейдинге психологическая нагрузка не слишком высокая, потому что пользователю не требуются сильная концентрация внимания и постоянное отслеживание котировок. Для контроля позиций достаточно 15 минут в день.

Скальпинг требует максимальной концентрации внимания, быстрой реакции и строгой самодисциплины. Начинающие трейдеры могут использовать этот формат торговли, но не стоит сразу переходить к большому количеству сделок или высокому плечу. Скальпинг подойдет:

Скальпинг сложно дается людям, которые принимают решения под влиянием эмоций или стремятся возместить убыток следующей сделкой. Новичкам рекомендуется сначала освоить базовые принципы трейдинга, понять, как устроен рынок, и поторговать на демо счете.

Пошаговый разбор стратегий скальпинга криптовалют позволяет сравнить разные способы поиска точек входа и выхода. Одни методы ориентированы на объемы и стакан, другие — на уровни поддержки и сопротивления, импульс, индикаторы или отклонения цены.

Биржевой стакан показывает лимитные заявки на покупку и продажу. По нему скальпер оценивает ликвидность, а также изменение спроса и предложения.

Метод основывается на анализе крупных заявок в стакане. Скальпер ищет участника рынка с большими объемами, выставленного в книге ордеров (например, покупка 500 BTC по определенной цене), и далее действует так:

Большой объем в стакане еще не гарантирует разворот. Лимитная заявка может быть снята до исполнения.

Уровень поддержки показывает на графике область, где ранее появился спрос. Сопротивление, наоборот, обозначает зону повышенного предложения. Скальпер должен найти момент, когда цена выходит за такой уровень с увеличением активности. Как работает стратегия в скальпинге криптовалют:

Ложные пробои опасны на низколиквидных парах, где в стакане мало заявок и даже небольшой объем способен заметно сдвинуть цену. Из-за этого она легко выходит за уровень поддержки или сопротивления, подавая сигнал ко входу, а затем быстро возвращается обратно. Скальпер в таком случае открывает позицию на пробой, но движение не получает продолжения, и сделка закрывается с убытком.

Импульс возникает, когда цена быстро проходит значительное расстояние за короткий период. Причиной может быть публикация данных, регуляторное решение, листинг, обновление протокола или другое событие.

При таком сценарии главным фактором становится скорость. Цена способна пройти несколько процентов за минуты, но одновременно растет и проскальзывание.

Как трейдеры используют стратегию торговли на импульсах и новостях:

Использование этой стратегии в криптотрейдинге требует наличия быстрой реакции скальпера, поскольку задержка даже в пару секунд приводит к потере прибыли. Опытные участники рынка применяют специальные скрипты или горячие клавиши для открытия и закрытия ордеров.

Индикаторы помогают найти условия для входа, но не заменяют анализ цены. Для сделок на небольших таймфреймах применяются:

Неэффективность возникает, когда между связанными рынками или инструментами на короткое время появляется ценовое расхождение. Скальпер покупает криптовалюту там, где дешевле, а продает — где дороже. Но для арбитража нужно учитывать комиссии, задержку исполнения, стоимость перевода.

Есть другой вариант использования стратегии. Например, биткоин резко начал расти, а цена тесно связанного с ним альткоина пока не изменилась. Скальпер покупает токены в расчете на повышение курса вслед за BTC и закрывает позицию после того, как стоимость подтягивается к движению рынка.

Главные критерии выбора биржи для скальпинга сделок в криптовалютах — низкая комиссия, глубокая ликвидность и устойчивый API для подключения торговых ботов. Для работы подойдут такие площадки:

Классический веб-интерфейс бирж не слишком хорошо подходит для высокочастотных операций. Поэтому требуется специальный софт, а также достаточно мощный компьютер.

Терминал должен обеспечивать быстрое выставление и отмену ордеров. Особенно полезны горячие клавиши, настройки размера позиции и стоп-ордеров, а также качественное отображение стакана.

Профессиональные программы подключаются к бирже через API-ключи. Наиболее популярные сервисы среди скальперов:

Скринеры значительно облегчают скальпинг в трейдинге криптовалют. Они быстро отбирают монеты, которые соответствуют одному или нескольким заданным условиям. Профессиональные трейдеры пользуются такими сервисами:

Задержка передачи данных (пинг) до серверов биржи должна составлять от 5 до 50 миллисекунд. Превышение этого значения может приводить к проскальзыванию ордеров и убыткам.

Для удобства рекомендуется использовать сразу три монитора. На одном будет отображаться график, на втором — стакан и лента, а на третьем — сервис с сигналами. К компьютеру выдвигаются такие системные требования:

Основные опасности в скальпинге связаны с чрезмерным использованием кредитного плеча и высокими комиссиями. Также большое количество ошибок из-за невнимательности или технических сбоев может существенно увеличить убыток. Для защиты депозита нужно соблюдать такие правила:

Начинать скальпинг криптовалют с нуля лучше с одной понятной модели входа. При одновременном использовании 2-5 разных стратегий затрудняется анализ результатов. Также новичкам рекомендуется соблюдать такие правила:

Для первых экспериментов в скальпинге лучше начинать с 5-минутного графика. Он дает больше времени на анализ, чем секундные и минутные интервалы. По мере приобретения опыта можно выбирать таймфреймы по таким правилам:

Интервал в 5 секунд (5s) используется преимущественно опытными скальперами при очень быстрых движениях цены. Но в нем много рыночного шума и ложных сигналов.

Самый большой плюс скальпинга — отсутствие необходимости удерживать позицию в течение нескольких дней. Трейдер может завершить торговую сессию без открытых ордеров и рисков, которые связаны с ночным движением рынка. Но у стратегии также имеются другие сильные и слабые стороны.

Больше информации о торговле и заработке на криптовалютах читатели найдут на Crypto.ru