Проверил пробой диапазона начала дня на BTC

В этот раз решил проверить стратегию, которая торгует пробой диапазона первых четырёх свечей дня. Идея в том, что после формирования начального диапазона цена может продолжить движение за его пределами.

В начале каждого дня определяются максимальная и минимальная цены первых четырёх часовых свечей. После этого диапазон фиксируется.

Если часовая свеча закрывается выше максимума, открывается длинная позиция. Если ниже минимума, открывается короткая.

Стоп-лосс устанавливается на противоположной границе диапазона, а тейк-профит рассчитывается как два расстояния от входа до стоп-лосса. Риск на сделку составляет 1% капитала.

Проверил стратегию на BTCUSDT с часовым таймфреймом за период с 17 августа 2017 года по 30 сентября 2026 года. Начальный капитал составлял $10 000, комиссия не учитывалась.

За период стратегия совершила 3195 сделок. Прибыльными оказались 1075, убыточными 2120. Винрейт составил 33,6%.

Основные показатели:

Средняя прибыльная сделка принесла $90,18, средняя убыточная обошлась в $45,27. Средний выигрыш почти вдвое больше среднего проигрыша, поэтому стратегия смогла выйти в плюс даже при винрейте ниже 34%.

Максимальная прибыльная сделка составила $1843,60, максимальный убыток достиг $1045,83.

За тот же период покупка и удержание BTC принесли +1862,3%. Капитал вырос с $10 000 до $196 231,36. Максимальная просадка составила -83,2%.

Стратегия пробоя показала гораздо меньшую доходность, но и максимальная просадка у неё была ниже: 48% против 83,2%. При этом просадка почти в половину капитала всё равно остаётся высокой.

Стратегия закончила тест с прибылью, но результат нельзя назвать сильным. За девять лет доходность составила 27,8%, а коэффициент Шарпа остался на уровне 0,23.

Отдельно стоит проверить, насколько результат зависит от размера начального диапазона. Четыре свечи могут быть слишком коротким периодом для определения значимого уровня, а пробой границы не всегда приводит к продолжению движения.

Следующим экспериментом можно сравнить диапазоны из двух, четырёх и шести свечей, не меняя остальные условия. Так будет понятнее, влияет ли длительность начального диапазона на результат.

Для создания и тестирования стратегии использовал DQuant Lab. Сервис позволяет задавать правила торговли текстом и проверять их на исторических данных.