Максимизация прибыли. Как увеличить свою прибыль с фьючерсной / маржинальной торговли криптовалютами на лонг-позициях
Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.
Содержание
- Инверсные фьючерсы
- Суть стратегии
- Сравнение с обычной стратегией
- Классическая лонг-позиция в паре к USDT
- Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
- За счет чего прибыль вышла больше? - Ликвидация
- Плюсы и минусы
- Плюсы
- Минусы - Инструкция
- Как рассчитать размер плеча?
- Как защищать прибыль? - Заключение
Инверсные фьючерсы
Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.
Суть стратегии
Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.
Сравнение с обычной стратегией
Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.
Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию:
BTCUSD. Long.
Диапазон входа: $20 000 - $20 500
Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%)
Цель 1: $23 000 (+15%)
Цель 2: $26 000 (+30%)
Размер от депозита: 2%
Классическая лонг-позиция в паре к USDT
- Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
- Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
- Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
- BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
- Ваша прибыль составляет $8 000.
Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
- Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
- Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
- Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
- Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD).
- BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
- Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).
За счет чего прибыль вышла больше?
Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.
Ликвидация
При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.
Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения.
Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.
Плюсы и минусы
Плюсы
- Увеличение прибыли на лонг-позициях.
- Намного проще рассчитывать объем для сделок.
- Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.
Минусы
- Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.
Инструкция
Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку:
BTCUSD. Long
Диапазон входа: $29 250 - $29 500
Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%)
Цель: $40 000 (+38%)
Размер от депозита: 1%
Ваши действия:
- Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
- Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
- Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
- Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
- Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
- Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750).
- Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.
Как рассчитать размер плеча?
Размер плеча можно рассчитать:
- Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
- Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
- Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.
Как защищать прибыль?
Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:
- Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
- Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
- Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
- Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).
Заключение
Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.
С уважением,
Команда GAP capital
Статья подготовлена сообществом GAP capital.
Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента - подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.
Ничего не понял, но очень интересно
Комментарий недоступен
Очень просто. Сейчас объясним.
Вы не можете открыть ИНВЕРСНЫЙ фьючерс с обеспечением USDT, потому что в инверсном фьючерсе выступает в качестве обеспечения АКТИВ.
То есть, Вы покупаете на 2% от депо АКТИВ, открываете ИНВЕРСНЫЙ фьючерс с ИЗОЛИРОВАННЫМ плечом, и тогда в случае неблагоприятного исхода сделки Вы потеряете только то, что купили. То есть актив, на который Вы выделили 2% депозита.
Рекомендуем изучить устройство инверсных контрактов.
С Вас лайк на статью :)
Автор забыл упомянуть, что и ликвидация ближе, чем на обычных фьючах. Плюс, за счет чего идёт рост. Вы купили монету за 100 баксов, она подорожала на 10% - ваша прибыль 10$. В случае же инверсных фьючей (CoinM на Binance) ваша прибыль будет состоять еще и из увеличившегося в количестве актива на тех же 10%. Итого, 1,1*1,1*100=121 вместо 110.
Соответственно, в случае просадок и убытки больше. Без хеджирования на пут-опционах словить жесточайший минус более чем реально, но если уже в плюс, то прям вкусный плюс.