Ищем отмывочные сделки в Telegram Usernames в блокчейне TON

Отсутствие нормального регулирования крипто рынка, делает его полигоном для испытания всех возможных скам механик. Исследование 2022 года показало, что около 45% объема сделок EVM блокчейнов по NFT являются частью отмывочной торговли.

Учитывая такой большой процент мне стало интересно как с этим обстоят дела в блокчейне TON и я решил применить фильтры из исследования приведенного выше, чтобы найти отмывочные сделки в самой большой NFT коллекции TON - Telegram Usernames

Рассмотрим:

Под отмывочной торговлей на традиционных финансовых рынках подразумевается проведение фиктивных сделок чтобы ввести в заблуждение рынок. Благодаря отмывочным сделкам мошенники создают видимость привлекательности активов, пытаясь вовлечь в торговлю этими активами других участников рынка.

Идея отмыва активов не нова, еще в 1936 году в США были приняты законы запрещающие такую торговлю. Но для крипто рынка таких законов нет, поэтому отмывочные сделки используются для привлечения внимание к тем или иным токенам.

Когда потенциальный покупатель рассматривает NFT коллекцию он пытается понять показывает ли она стабильный рост, чтобы купив NFT можно было продать её позже дороже, обычно смотрят на показатели объема торгов. Отмывочная торговля позволят имитировать рост объема, перепродажей элемента NFT между несколькими кошельками.

Другой сценарий, это попытка набить цену конкретному элементу NFT. Потенциальный покупатель смотрит на историю продаж и видит, что элемент популярен и сделок много, но не догадывается, что все кошельки в истории сделок ведут к одному кошельку, который и спонсировал разгон цены.

Свой вклад в отмывочную торговлю вносят и маркетинговые компании, в 2022 годы рынок NFT маркетплейсов был перегрет, поскольку постоянно запускались новые платформы. Площадки между собой сравнивали по объему торгов - где больше, там будет проще покупать и продавать свой NFT. Чтобы стимулировать торги, площади Rarible, LooksRare,X2Y2 стали вознаграждать токеном за сделки, что привело к отмывочным сделкам для получения токенов вознаграждения и последующей их перепродажей.

Итого, отмывочная торговля NFT это перепродажа NFT между контролируемыми кошельками для последующего извлечения прибыли.

Для поиска отмывочных сделок воспользуемся методом hildobby состоящим из четырех фильтров, которые мы рассмотрим ниже.

Источником данных будет индексатор dton.io, из которого мы будем получать информацию. Мощностей собрать инфу по всему TON у меня нет, поэтому рассмотрим самую большую по объему продаж коллекцию Telegram Usernames, которая позволяет торговать юзернеймами в Телеграмм.

Если вы хотите попробовать найти отмывочные сделки на TON для какой-то другой коллекции здесь есть ссылка на скрипт на Python, с помощью него вы сможете собрать транзакции и провести их через фильтры. Также отмечу, что результаты в данной статье актуальны на 24.08.2023, но их всегда можно обновить через скрипт.

Всего на 24.08.2023 в коллекции было 109158 продаж с объемом 57143316 TON, что на дату около 80 572 075 долларов.

Перейдем к фильтрам

Перепродажа элемента коллекции самому себе явно неественное поведение.Поэтому первый фильтр ищет сделки, где при продаже NFT продавец равен покупателю. Результаты следующие:

Покупатель = продавцу продаж: 1562

Процент от общего числа продаж: 1.43 %

Покупатель = продавцу объем: 333267 TON ~ 469 906 долларов

Процент от общего объема продаж: 0.58 %

Примеры такой сделки в эксплорере и на маркетплейсе (не реклама, просто там удобно смотреть):

Перепродавать элементы можно не только между одним кошельком, простая стратегия это торговле одним и тем же NFT между двумя разными кошельками, отправляя его туда и обратно.

В коллекции Telegram Username таких сделок мало:

Обратные продажи: 366

Процент от общего числа продаж: 0.34 %

Объем обратных сделок: 96275 TON ~ 135747 долларов

Процент от общего объема продаж: 0.17 %

Примеры такой сделки в эксплорере и на маркетплейсе (не реклама, просто там удобно смотреть):

Поскольку некоторые недобросовестные продавцы NFT создают цепочки по перепродаже элементов, есть отмывочные сделки, которые обходят предыдущие фильтры. Поэтому удобно считать отмывочными все сделки, где у одной NFT один и тот же владелец повторяется три и более раз.

Автор методики подчеркивает, что данный фильтр не оптимален, но важность этого фильтра перевешивает его недостатки. Результаты:

3x продажи: 307

Процент от общего числа продаж: 0.28 %

Объем 3x сделок : 3676 TON ~ 5183 долларов

Процент от общего объема продаж: 0.01 %

Примеры такой сделки в эксплорере и на маркетплейсе (не реклама, просто там удобно смотреть):

Чтобы сэкономить время, кошельки, используемые для фиктивной торговли, часто финансируются одним и тем же кошельком или друг другом. Фильтр будет проверять каждого покупателя и продавца, на предмет, того кто отправил им первую транзакцию.

Если это один и тот же кошелек (или другой), то он помечается как отмывочная торговля.

Продажи с общим владельцем: 1722

Процент от общего числа продаж: 1.58 %

Объем продажи с общим владельцем : 159462 TON ~ 224841 долларов

Процент от общего объема продаж: 0.28 %Пример, вот эта NFTимела двух владельце [1] и [2], которые были проспонсированы с одного кошелька.

Суммарные данные такие:

Всего сделок в коллекции: 109158

Сделок попавших под фильтры: 3957

Процент от всех сделок: 3.63 %

Объем сделок: 592680 TON ~ 835678 долларов

Процент от всего объема сделок: 1.04 %

Важно отметить, что фильтры конечно имеют погрешности и как мне кажется четвертый фильтр мог бы быть улучшен путем поисках всех транзакций между кошельками и выделением некоторых кластеров между кошельками(отобразить их можно было бы пузырьковых диаграмм).

Также в блокчейне TON акторная модель, в которой смарт-контракты обмениваются сообщениями и это приводит к большим цепочкам смарт-контрактов в операциях с токенами. Стандарты токенов в сети TON также приводят к удлинению цепочек смарт-контрактов участвующих в передачи права собственности. Поэтому фильтры проработанные для EVM сетей, могут пропускать часть отмывочных сделок.

Заключение

Чтобы погрузиться глубже, предлагаю вам познакомиться с блокчейном TON через мои опенсорсные уроки, которые я публикую здесь. Также найденные выше отмывочные сделки, приводят к выводу, что из-за отсутствия нормального регулирования криптовалютного рынка, любая покупка активов требует больших исследований(что я надеюсь очевидно для большинства).