Как я создал прибыльную стратегию от нечего делать

Как я создал прибыльную стратегию от нечего делать

Иногда хочется увлечь свой мозг какой-то интересной задачей или просто приятно и с пользой провести время. Благо у меня давно сложился алгоритм для таких ситуаций — я начинаю придумывать торговые стратегии.

Поиск торговых паттернов

Чаще всего я открываю график btcusd на Tradingview, так как это самый распространенный крипто-актив на самом распространенном сервисе для анализа крипто-активов)) .

Как я создал прибыльную стратегию от нечего делать

При разработке торговых стратегий я стараюсь придерживаться нескольких универсальных правил:

  • простота — стратегия должна быть настолько проста, чтобы ее основной принцип можно было уместить в пару предложений;
  • доступность — в стратегии должны использоваться самые распространенные инструменты и индикаторы, доступные любому трейдеру;
  • автоматизация — стратегия должна иметь возможность быть полностью автоматизированной и работать с минимальным участием человека;

В этот список обязательно нужно добавить пункт «риск-менеджмент», но он настолько объемен, что заслуживает отдельной классификации в какой-нибудь отдельной статье. Все эти принципы сложились на основе моего субъективного опыта разработчика торговых стратегий и являются основой моей «философии трейдера». Если у вас сложились иные принципы торговли, то я с огромным удовольствием почитаю их в комментариях.

Держа эти принципы в голове, я пересматривал самые распространенные индикаторы для анализа графика цены любого актива: Скользящие средние (Moving Averages, MA) , Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) , Индекс направленного движения (Average Directional Movement Index, ADX) , Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) , различные индикаторы объемов итд.
И на этот раз мой взгляд зацепился за индикатор индекса относительной силы (RSI) , используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. RSI на Tradingview имеет не совсем стандартную форму отображения. Кроме стандартных значений индекса (фиолетовая кривая) индикатор дает возможность наблюдать свои усредненные значения за период (желтая кривая) .

Индикатор RSI расположен в нижней части экрана (подвал)
Индикатор RSI расположен в нижней части экрана (подвал)

А это означает, что мы можем попробовать применить «стандартные» правила входа, характерные для стратегий со средними скользящими.
Если совсем простым языком:

  • Покупаем (LONG) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) снизу ВВЕРХ;
  • Продаем (SHORT) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) сверху ВНИЗ;

В данном случае медленной скользящей нам послужит желтая линия индикатора, а быстрой — фиолетовая линия.

Мужчины зачастую дальтоники, поэтому в обозначении цветов линий могут быть неточности)
Мужчины зачастую дальтоники, поэтому в обозначении цветов линий могут быть неточности)

Набрасываем скелет стратегии

Для написания всех своих торговых стратегий я использую бесплатный терминал TS LAB, так как он идеально подходит под мои не слишком высокие навыки программирования. Кстати советую эту платформу для ознакомления всем начинающим и опытным трейдерам (не реклама, а рекомендация) .

TSLab — это платформа для создания и запуска механических торговых систем. Она позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших до профессиональных.

Это заняло некоторое время, но в итоге получилась относительно простая схема торговой стратегии с "попсовыми" настройками индикатора RSI (период — 14; уровни экстремумов — 80 и 20).

Схема стратегии
Схема стратегии
Так стратегия выглядит на графике цены
Так стратегия выглядит на графике цены

После оптимизации торговых параметров стратегия ожидаемо показала лучшие результаты именно на дневном интервале бессрочного фьючерса BTCUSDT (1D) .

BTCUSDT (1D)
BTCUSDT (1D)

С начальным депозитом в 1000$, заработок составил +1096$ чистой прибыли за 2021-2023 годы, при риске на сделку 0,7% от депозита. Максимальная просадка за тестируемы период составила всего в -35%.

А ETHUSDT, со слегка измененными под характер инструмента настройками, показал себя еще лучше. За тот же период и с аналогичным депозитом алгоритм заработал +1561$ с максимальной просадкой в -34%.

Достаточно неплохие результаты для первоначальной «быстрой» настройки параметров. Всегда можно поковыряться подольше и получить куда более приятные цифры. Нет предела совершенству!

ETHUSDT (1D)
ETHUSDT (1D)

Вывод прост: даже самые примитивные торговые идеи, при правильной обработке, могут дать вам неплохую потенциальную прибыль.

Не стесняйтесь делиться своими идеями и наработками друг с другом, и со мной, в том числе)) Кого заинтересовал этот скрипт, или тема разработки торговых стратегий — пишите мне, буду рад пообщаться!
И спасибо, что ставите лайки;)

«Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта — высокорискованный актив, операции с которым могут привести к существенным финансовым потерям». Ставь лайк, если статья оказалась интересной. Буду рад любым реакциям и комментариям. Мой канал в telegram:

77
4 комментария

Всегда рабочая и эффективная классика!))
А TS Lab действительно топ для разработки и, главное, проверки стратегических идей!;)

2

Мне интересно как много людей вообще знают про эту платформу? Отпишитесь, кто хотя бы слышал о TS LAB)

1

По идее же из любой ТС можно же сделать прибыльную, т.е если к примеру ТС работает в убыток, то можно же просто перевернуть покупку на продажу.

Поправьте если я не прав

Если это действие подкрепить каким-то торговой или техническим обоснованием, то почему бы и нет! Главное провести побольше тестов данного подхода на разных участках истории, и подобрать правильный риск-менеджмент.

реклама
разместить
ChatGPT научили управлять компьютером от лица пользователя, функция выйдет в первом квартале 2025 года — OpenAI

ИИ-агента Operator могут выпустить даже «на этой неделе», пишет The Information.

Источник: Unsplash
88
44
22
11
И восстали машины из пепла ядерного огня… А началось всё с движения мышкой вместо пользователя
Не сокращения, а «оптимизация»: «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — СМИ

Сотрудникам предлагают уйти по соглашению сторон, утверждают источники.

Источник фото: «Ъ»
6767
1919
1212
77
55
44
11
"СЕО сравнила людей, которых сокращают, с валенками, которые стоят в углу сарая — их жалко выбросить, но пользы от них нет" Какой удачный аллегорический приём. Не зря свой хлеб ест эта СЕО.
46 указов подписал президент Дональд Трамп в день инаугурации 20 января 2025

Команда 47-го президента США провела активную работу и ещё до инаугурации подготовила на подпись Дональду Трампу десятки документов, которые новоизбранный президент подписал сразу же после официального вступления в должность. В этой статье разберем, какие основные указы и меморандумы были подписаны.

Дональд Трамп в сопровождении вице-президента Дж. Д. Вэнса демонстрирует подписанный указ на Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 января 2025 г. ANNA MONEYMAKER/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
1212
Владелец TikTok вложит более $12 млрд в ИИ-инфраструктуру в 2025 году — FT

Часть денег потратят на закупки чипов в Китае, говорят источники газеты.

1515
11
Ozon отменит сервисный сбор для всех ПВЗ

Компания ввела его в апреле 2024 года.

2020
33
11
Озон сила! ВБ могила.
Patagonia: Как компания, которая ставит планету выше прибыли, стала лидером рынка

В мире, где все бренды кричат «Бери!», они шепчут нам «Не надо». Но это, черт возьми, работает. Разгадываем тайны маркетинговых фокусов от Patagonia

Patagonia: Как компания, которая ставит планету выше прибыли, стала лидером рынка
1313
11
Сооснователь Ethereum: семья Трампов запустит «крупный бизнес» на Ethereum

По данным Джо Любина, проектов может быть «несколько».

Источник фото: Coindesk
1111
44
44
11
[]