Развитие Автоматического Трейдинга с Применением Сеточных Алгоритмов

Изменчивость стоимости – это одна из ключевых характеристик криптовалют, и задача трейдера заключается в умелом использовании волатильности цифровых активов.

Этой задаче помогает справиться стратегия сеточной торговли криптовалютой.

Что она включает в себя, как настраиваются параметры сетки и имеет ли смысл автоматизировать данный процесс? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в данной статье.

Для более глубокого понимания торговли криптовалютой рекомендуем изучить обзор "Торговля криптовалютой (криптотрейдинг)".

Одним из особенностей криптовалют является их высокая волатильность. Цены на монеты могут стремительно меняться, что часто сопровождается значительными колебаниями.

В таких условиях риск потерь возрастает, поскольку сложно предсказать изменение цены вверх или вниз.

Для смягчения негативных последствий ценовых колебаний существует множество стратегий, включая сеточную торговлю (грид-трейдинг) . Суть этой тактики заключается в размещении ордеров на покупку и продажу в виде сетки, что и определяет ее название.

В данной стратегии волатильность перестает быть препятствием и становится преимуществом.

При взгляде на график любой криптовалюты, можно заметить, что он представляет собой волны или ломаные линии. В контексте сеточной торговли эти элементы играют ключевую роль.

Процесс грид-трейдинга предполагает размещение и выполнение ордеров в соответствии с заранее установленными ценовыми уровнями. Главное условие – чтобы средняя цена покупки оказалась ниже средней цены продажи.

Предположим, трейдер заинтересован в биткоине. На момент написания статьи его цена составляет $16,596.30.

Представим, что трейдер желает приобрести BTC при цене $15,596.30 и продать, когда стоимость поднимется до $17,596.30. Эти уровни являются параметрами стратегии.

Установив их, трейдер может доверить оставшуюся работу ботам. При достижении установленной цены, боты формируют ордер, и заявка (на покупку или продажу) исполняется.

Этот процесс повторяется до достижения всех установленных уровней.

Сеточная торговля предполагает использование нескольких уровней, образующих сетку, которая определяет места выставления ордеров.

Количество сделок определяется трейдером в соответствии с выбранной тактикой. Простейшие параметры сетки, состоящей из четырех уровней, могут быть представлены как на приведенном скриншоте.

Предположим, что стоимость биткоина снижается. В таком случае, по прошествии определенных временных интервалов будут последовательно выполняться запросы на покупку.

В случае увеличения стоимости криптовалюты будут автоматически активированы ордера на продажу. Большинство торговых операций часто осуществляются с помощью программных ботов.

При грид-трейдинге каждой операции покупки соответствует операция продажи по более высокой цене. Расстояние между уровнями (горизонтальными линиями) обычно одинаково.

Помимо этого интервала, трейдеру также необходимо определить максимальное и минимальное значения цены. Если рыночная стоимость криптовалюты поднимется выше установленного максимума или опустится ниже минимума, ордера (на покупку и продажу соответственно) не будут автоматически исполнены.

Этот процесс схематично представлен на изображении.

Стратегия грид-трейдинга широко применяется на различных финансовых рынках, обеспечивая возможность извлекать прибыль при незначительных колебаниях цен. Она относится к категории количественных стратегий.

Основные выводы:

1.Грид-трейдинг в области криптовалют предполагает установку конкретных ценовых уровней для создания ордеров на покупку и продажу. Ордера чаще всего формируются автоматически;

2.Эффективность грид-трейдинга проявляется в наилучшем виде в условиях бокового тренда, когда рынок не поддается четкому и продолжительному восходящему или нисходящему движению;

3.Сеточная торговля криптовалютами не только способствует прибыли, но также повышает ликвидность криптоактивов на бирже;

4.Эта стратегия может быть применена в торговле криптовалютами, на рынке Форекс и другими видами активов.

Мы уже рассказывали о том, что в грид-трейдинге устанавливаются уровни, соответствующие определенным значениям цены криптовалюты. Эти уровни определяются относительно текущей рыночной цены актива.

В условиях бычьего тренда цены исполнения ордеров на покупку постоянно увеличиваются, достигая максимального значения. При медвежьем тренде стоимость исполнения ордеров на продажу, наоборот, уменьшается, достигая нижнего предела в определенный момент времени.

Для примера, предположим, что litecoin стоит $66.92 на момент написания статьи. Применяя сеточную стратегию, трейдер может установить, чтобы монеты покупались и продавались при изменении цены каждые $10.

Таким образом, первый ордер на продажу сработает при цене $56.92, второй — при $46.92. Заявки на покупку при росте рынка формируются аналогично, но с постепенным увеличением цены исполнения.

Суть этой стратегии заключается в последовательных операциях покупки и продажи. Благодаря тому, что средняя цена продажи в итоге превышает среднюю стоимость покупки, трейдер может достичь прибыли.

Эта тактика особенно эффективна в условиях, когда стоимость криптовалюты движется в узком коридоре, и это состояние сохраняется продолжительное время.

Важный момент заключается в том, что увеличение числа ордеров приводит к увеличению частоты торговли. В таком случае прибыль от каждой сделки будет ниже по сравнению с той, которая могла бы быть получена при менее активной торговле.

Популярность сеточной торговли обусловлена ее выгодами, среди которых следует выделить:

1. Удобство: Простые вычисления и небольшое количество начальных данных для запуска;

2. Эффективность: Грид-трейдинг обеспечивает оптимальное соотношение между уровнем риска и потенциальной прибылью;

3. Надежность: Этот вид торговли широко используется уже несколько десятилетий и завоевал доверие как опытных, так и начинающих трейдеров;

4. Гибкость: Сеточные стратегии могут быть применены в различных ситуациях на рынке;

5. Автоматизация: Использование ботов значительно упрощает процесс сеточной торговли криптовалютами.

В ходе сеточной торговли криптовалютами боты берут на себя рутинные операции, каждый из них представляя собой специализированную программу, осуществляющую сделки в соответствии с заданным алгоритмом.

Пользователь определяет параметры этого алгоритма.

Основой функционирования ботов являются определенные триггеры. В случае с грид-трейдингом, такими триггерами служат ценовые показатели, соответствующие предварительно заданным уровням.

Когда стоимость выбранной криптовалюты достигает установленной цели, бот создает первый ордер на покупку монеты. Затем ордер на продажу закрепляется выше цены покупки на следующем уровне.

При достижении установленной цены для продажи, что свидетельствует о восходящем тренде, ордер на продажу исполняется, и трейдер регистрирует прибыль.

Приведем конкретный пример работы грид-бота с использованием биткоина (курс $16,596.30 за монету) .

Что делает трейдер? Сначала он устанавливает максимальную и минимальную стоимость, например, $18,596.30 и $14,596.30.

Затем указывает количество уровней, определяя интервалы внутри большой сетки. Предположим, уровней восемь, что означает расстояние между ними $500.

Также определяется общая сумма инвестиций, например, $8,000.

Дальнейшая работа выполняется ботом:

1. Программа рассчитывает необходимый объем криптовалюты (биткоина) и покупает его с использованием Market-ордера при достижении цены $17,096.30 (плюс $500 к начальной рыночной стоимости) ; 2. Соответствующий отложенный ордер на продажу устанавливается на уровне $17,596.30. При переходе графика через этот уровень, актив продается; 3. Затем бот формирует следующий лимитный ордер на покупку с триггерной ценой $18,096.30; 4. Покупки и продажи происходят до тех пор, пока грид-трейдинг не останавливается. Это может произойти после прохождения всех уровней, при достижении стоп-триггера или по решению трейдера.

Сеточная торговля демонстрирует наилучшую эффективность при боковом тренде, где важна возможность зафиксировать прибыль от отката. Чем чаще и значительнее колебания цены, тем более успешен этот метод.

Принцип работы грид-бота заключается в покупке криптовалюты по более низкой цене и продаже по более высокой, как показано на приведенном скриншоте.

Возможность заниматься сеточной торговлей на рынке криптовалют без использования ботов существует, однако быстро меняющаяся и непредсказуемая природа криптовалютных рынков часто делает оперативную реакцию человека на эти изменения затруднительной.

В результате возникают пропущенные торговые возможности и недостигнутая запланированная прибыль.

Чтобы сделать торговлю более эффективной, многие участники рынка прибегают к использованию ботов. Автоматизация сеточной торговли обычно предполагает, что пользователь сам устанавливает границы сетки, определяя максимальные и минимальные цены.

Пользователь также определяет расположение и количество уровней внутри созданного диапазона, а также расстояние между уровнями. После завершения этих настроек боты начинают торговлю.

Старт происходит двумя способами. Пользователь может установить ценовой показатель, при достижении которого будет совершена первая сделка.

Если такой показатель не установлен, в качестве стартовой используется текущая рыночная стоимость криптовалюты.

Преимущества автоматизации сеточной торговли:

Тем не менее, автоматизация также сопряжена с определенными минусами. Некоторые боты могут функционировать корректно только при стабильном интернет-соединении, что может стать проблемой в случае его отсутствия.

Другие недостатки включают:

Cargio, в своем стремлении предоставить передовые решения для трейдеров, предлагает инновационный торговый грид-бот. Этот инструмент основан на сеточном алгоритме и разработан для автоматизированной торговли на рынках России, Беларуси и Казахстана, обеспечивая максимальную эффективность и прозрачность.

Главное преимущество грид-бота заключается в том, что он распределяет ордера на различные уровни цен, что обеспечивает более гибкое и равномерное покрытие рынка. Это позволяет грид-боту эффективно реагировать на различные сценарии движения цен.

Торговый грид-бот от Cargio автоматически устанавливает ордера на уровнях тейк-профита и стоп-лосса, что обеспечивает эффективное управление рисками. Это особенно важно в условиях высокой волатильности рынка.

Грид-бот постоянно мониторит изменения в ценах и, при необходимости, обновляет параметры сетки, чтобы адаптироваться к динамике рынка. Это позволяет грид-боту оставаться реактивным и эффективным в различных рыночных условиях.

Cargio обеспечивает прозрачность для пользователей, предоставляя ежедневные торговые отчеты, доступные для скачивания. Это позволяет трейдерам в режиме реального времени отслеживать результаты своих инвестиций. Дневная доходность индивидуальна и зависит от условий рынка.

Является ключевым моментом в практической реализации данной стратегии. В предшествующей части нашего материала мы уже подробно рассмотрели общие принципы грид-трейдинга на рынке криптовалют. Теперь давайте рассмотрим, как этот процесс выглядит на конкретном примере биржи. Важно отметить, что хотя на других криптовалютных площадках некоторые шаги могут отличаться, основные этапы сеточного трейдинга будут аналогичны.

Для иллюстрации грид-торговли мы воспользуемся спотовым рынком. Основное отличие этого типа рынка заключается в том, что сделки осуществляются мгновенно и без использования кредитного плеча.

Первым шагом является выбор опции сеточной торговли в меню торгового терминала биржи. Обычно эта опция находится в списке доступных стратегий.

Затем необходимо настроить параметры сетки. В некоторых случаях некоторые параметры уже могут быть предустановлены и могут быть изменены вручную.

Предположим, что мы решаем настроить параметры вручную:

Эти шаги предоставляют пользователю возможность точно настроить параметры сеточной стратегии, обеспечивая гибкость и контроль в процессе торговли.

На торговой платформе трейдер может просматривать список всех своих ордеров (открытых и исполненных) , а также получать информацию о них и параметрах сетки.

Для запуска стратегии сеточной торговли криптовалют необходимо удостовериться в наличии достаточной суммы на счете пользователя. Поэтому перед началом торгов важно проверить, достаточно ли средств на кошельке.

Когда торги уже идут, участник рынка может остановить процесс, нажав соответствующую кнопку на торговом терминале и не дожидаясь исполнения ордеров на всех уровнях. В этом случае все заявки будут отменены, а прибыль будет рассчитана по текущей рыночной стоимости. Также пользователи имеют возможность отменять отдельные отложенные ордера, что обеспечивает гибкость грид-трейдинга.

Важные аспекты: Сеточная стратегия пользуется популярностью среди многих криптотрейдеров, поскольку тактика грид-трейдинга позволяет использовать волатильность цифровых монет в свою пользу.

Разделение инвестиционной суммы на небольшие части снижает риски в процессе торговли по сравнению с классическим сценарием. Хотя прибыль от каждого ордера может быть невелика, количество ордеров обеспечивает впечатляющий финансовый результат.

Иногда прибыльность сеточной стратегии может превышать 100%.

Тем не менее, при реализации грид-тактики следует учитывать важные аспекты. Некоторые из них включают:

При задании количества сегментов система автоматически рассчитывает предполагаемую прибыль на каждую сделку. Например, прибыль около 0,8% может указывать на сетку, которая слишком мала, в то время как 5% сигнализирует о сетке, возможно, слишком большой, а 3% считается оптимальным значением.

Также важно, чтобы прибыль от сделки покрывала торговые комиссии биржи, иначе вся торговля теряет смысл.

Советы для новичков:

В заключение, сеточная торговля криптовалютой представляет собой эффективную стратегию торговли цифровыми активами, обеспечивающую оптимальное соотношение между прибылью и риском. Суть этой стратегии заключается в размещении множества заявок на покупку и продажу по обе стороны от текущей рыночной цены актива.

Заранее заданное расстояние между уровнями и установленные максимальная и минимальная отметки предотвращают выход за пределы определенного ценового коридора. Таким образом, пользователь может получать прибыль, совершая серию сделок по более низким ценам покупки и более высоким ценам продажи.

Выбор тактики — много уровней с небольшой прибылью и высокой частотой сделок или мало уровней с более значительным профитом и низкой частотой — остается на усмотрение пользователя. Ключевым фактором является волатильность актива и наличие откатов на графике.

Важной особенностью грид-трейдинга является возможность автоматизации. Хотя некоторые трейдеры предпочитают ручные сделки, большинство предпочитает поручить эту задачу ботам. Автоматизация позволяет экономить ресурсы трейдера, сохраняя при этом возможность управления параметрами сетки.

Тем не менее, среди основных недостатков автоматизации грид-трейдинга стоит отметить отсутствие гарантий, поскольку ни один бот не может гарантировать достижение ожидаемого финансового результата трейдера. Также следует отметить, что некоторые боты являются платными, что может увеличивать общие торговые издержки.