Как мы готовимся к крипто-бычке: пишем на Python алгоритм для поиска плотностей в стаканах Binance
Приветствую вас, друзья-разработчики-криптаны!
Сейчас на крипторынке откровенное затишье. Объемы снизились, волатильность упала, и многие трейдеры просто сидят на заборе, ожидая у моря погоды. Но я решил, что просто ждать = упускать возможности. Я практически полностью сфокусировался на разработке собственных торговых софтов. Моя цель - подойти к началу полноценной бычки во всеоружии, имея на руках инструменты, которые дадут мне и моим подписчикам железобетонное преимущество над толпой.
Ручной трейдинг сильно изматывает, да и многие ситуации можно попросту не заметить. Поэтому сейчас я активно создаю бота, который заберет на себя всю черновую аналитику по крипте, начав с поиска плотностей на Binance.
💡 Концепция бота
Я не делаю "кнопку бабло", которая торгует сама. Концепция работает иначе: Алгоритм находит аномалию ➡ Отправляет алерт ➡ Трейдер анализирует ситуацию руками.
Бот сканирует рынок и ищет крупные лимитные заявки (плотности). Получив сигнал, мы открываем терминал и уже визуально оцениваем контекст: настоящая ли это плотность, от которой можно взять отскок, или это обычный спуфер (фейк-плотность), который просто толкает цену и уберет свою заявку при приближении цены. Последнее решение все равно остается за трейдером
⚙ Что под капотом? Преимущества моей архитектуры
Прямо сейчас бот находится в активной стадии разработки, и я закладываю в него три фундаментальные вещи:
- Максимальная скорость через WebSockets. В скальпинге задержка в пару секунд стоит упущенных возможностей. Я не использую классические REST API запросы, которые постоянно упираются в лимиты биржи. Бот слушает стаканы в реальном времени через вебсокеты, получая поток данных даже чаще, чем раз в секунду
- Фильтрация шума и актуальность. Рынок динамичен, поэтому бот будет автоматически обновлять список торгуемых тикеров каждые 6 часов. Я жестко фильтрую неликвидные монеты, чтобы алгоритм не спамил алертами по щиткам, где стакан пустой, а любая заявка на 1 тысячу долларов кажется аномалией. Внедряю как фильтр по минимальной средней сумме заявок в определенном диапазоне, так и по суточному объему
- Обход ограничений Binance с помощью NumPy. Это моя главная техническая фишка. Проблема Binance API в том, что по умолчанию биржа отдает глубину стакана не более 20 уровней (по крайней мере я не нашел такой возможности). В скальпинге - это слепота. Мы не видим, что происходит чуть дальше текущей цены. Чтобы решить эту проблему, я интегрирую библиотеку NumPy. Она позволяет нам искусственно сжимать стакан, объединяя мелкие ценовые шаги в более крупные кластеры
📚 Обучение и доступ
Понимаю, что для многих скальпинг и торговля от плотностей звучит как-то сложно и легче продолжать торговать акции, облигации и тому подобное на фондовом рынке. Но это далеко не лучшее решение. Нужно всегда совершенствовать свои знания, если хотите иметь реальный доход на рынке. Поэтому параллельно с разработкой я запишу подробный обучающий гайд. Будем разбирать механику спуфинга, правильные точки входа и отвечать на все вопросы, которые возникнут.
Весь этот крипто-софт, обучающие материалы и мои сделки я публикую в закрытом сообществе. Если вам интересны:
фондовый рынок, крипта, рыночные боты, интрадей и свинг трейдинг - добро пожаловать -> Volken Exclusive
Ну и не забывайте про основной публичный канал -> Volken
А что по фондовому рынку? Я начал внедрять автоматизацию не вчера. В приватке уже стабильно функционируют 3 бота для фондового рынка РФ, которые отслеживают:
- Аномальные лимитные заявки
- Резкие всплески объемов
- Аномальные изменения цены
Кстати, чтобы вы могли пощупать наши инструменты прямо сейчас, я выложил бота по отслеживанию резких изменений цен (Splash) в абсолютно бесплатный доступ. Пользуйтесь: @volken_splash.
Также у меня уже есть идеи для нескольких небольших, но очень полезных утилит по крипте и фонде, которые тоже планирую выкатить в открытый доступ. Но в приватке будет больше ботов, а также они будут более сложными и их возможности будут серьёзнее
Пишите в комментарии про свой опыт в скальпинге, кодинге, трейдинге, вдруг есть, чему поделиться - будет интересно почитать и подчерпнуть что-то для себя)