Sergey Borisov
поддерждиваю автора
urent списал 300р просто так - промаркировал транзакцию 'долг' и фьььють, как говорили в южном парке - 'все, их нет'.
в этот день даже поездок не было)
поддержка сказала, что это за активацию самоката 😂. и пропала на двое суток 🤔.
реально, это самый убогий сервис из когда либо встречавшихся. оно точно, прям 100% вам не нужно.
было
суть совета - сидите в кэше. ничего не делайте. но чтобы было по умному купите биллс и на профит (который не купонный, а дисконт) от них - путов на spx. на атм страйке еще небось. подороже чтобы. рост капитала возможен на любом умеренноликвилном рынке, но только когда понимаешь как систематически извлекать прибыль, а все эти инвестиции / спекуляции - это одна и таже ставка на фактор 'цена', просто с разным сроком действия и с разной глубиной самовнушения какой-нибудь дичи типа диверсификации портфеля или торговле на пробое.
1
спасибо, у меня имеется. мне досадно за тех у кого не имеется, так как с такими советниками и не шансы на получение ключа - призрачные
давайте напридумываем ещё звучных названий, сделаем предположение о предположении про ожидаемое предположение и будем в такой оболочке рассказываиь, что в канале нужно покупать у "нижней границы" и продавать у "верхней" (привет, теханадиз 50х) вы почти освоили мантру инвест консультантов - 'diversify, rebalance!' названия, конечно у вас чумовые, но сути это не изменит.
fyi
https://www.researchgate.net/publication/351696225_Does_Volatility_Harvesting_Really_Work
эта стратегия/техника/модель (you name it) тождественна репликации портфеля из risk free asset + risky asset (привет, Марковиц) с мишурой из проданного стрэнгла. транзакционные издержки, при частой ребалансировке просятся к учету. модернизация этого метода (крайне древнего) применяется фондом Bridgewater и называется risk parity. обе модели основны на волатиности, и представьте, что с ними будет, если волатиность снизится (привет последнее десяьилетие).
p. s.
не юзайте чужие модели вслепую - они были хороши в определенном периоде при определенных свойствах распределения доходностей тороуемых активов. исследуйте, и воздастся вам
Кристина, могу порекомендовать репетитора по питону. очень делаю удачи с гикбрейн - это какие-то фрики, реально. напишите мне сообщение тут - я еще пользовался бесплатными сервисами по обучению питону, но сходу не могу вспомнить (
удручает, что предлагается банальная хрень из запроса в яндекс / гугл - 'как начать инвестировать'. вроде отвечают 'профи' лиценщии ЦБ у них, каналы в телеграммах, а, по настоящему профи-вариантов не предлагается вообще. стыдно, господа советники, блогеры, инвестиционные управляюшие, стыдно.
p. s. идея с Hennessey хоть и оффтоп, но ничем не хуже, а в суровую зимнюю пору может и повеселее будет.)
не туда написал)
джентельмены, "грааль" давно найден).
сейчас куда важнее технологическое исполнение"грааля", а сами принципы известны уже лет 30