Dmitry Perkov
Да что ж такое 😩. Ну какая «ошибка выжившего»??? Причем здесь она???
За период с 2019 года при ежемесячной ребалансирвке алгоритм построит 53 портфеля. Конкретная акция может попасть в их состав пару раз всего. А потом просто уйти с рынка. Вам даже не важно, какие акции там были в составе портфеля. Потому что важны не они, а принцип их отбора. Именно он дает доходность😉
И как вы вообще себе представляете результат -150% без «плечей»?😳
Я вас уважаю, но призываю хотя бы элементарно понять то, что вы читаете))) А не сыпать нерелевантными терминами и концепциями. На сайт зайдите, почитайте, посмотрите видео. Вопрос задайте, наконец👍🏻
Ну конечно же нет - никто вас за идиота не держит). Да и зачем такие очевидные глупости писать??? Скорее вы нас за дураков держите))
Наш алгоритм бэктеста работает не так. Каждый месяц в прошлом он отбирает по определенным правилам акции, основываясь на доступной на тот момент информации. Ну, например, находясь в январе 2012 года, алгоритм считает доходность активов за прошлый год - с января по декабрь 2011 года, и отбирает определенный процент наилучших. И так каждый раз, вплоть до сегодняшнего дня. Последний портфель в этой череде портфелей, который сейчас построит для вас сервис - это портфель на июнь 2025 по данным с мая 2024 по май 2025 включительно.
Никакого "послезнания" - алгоритм каждый раз делает выбор "глядя" в прошлое из точки принятия решения, находящейся так же в прошлом. За исключением последней.
После каждой такой ребалансировки в прошлом, мы получаем список акций, который держим месяц и получаем соответствующую доходность. Все эти доходности в итоге и складываются в 55% годовых, так вас впечатливших...
Фактически мы тестируем алгоритм отбора. Если он, начав работать в прошлом, принес в итоге 55% годовых, то имеет смысл покупать портфель, который по этим же правилам посчитан на текущий месяц по последним доступным биржевым данным.
Надеюсь, было полезно ;)
Вы правы, акции доходнее. Ну а если покупать отдельные компании, а не индексные ETF, то скучно точно не будет😅 🎢.
Есть разные подходы к составлению инвестиционного портфеля. Некоторые предполагают широкую диверсификацию - помимо акций включение в инвест портфель облигаций и других активов, некоторые - более сфокусированные на отдельных активах.
Считаю, что низкий. Поэтому и покупаю. Но инвестиций без риска не бывает. Нет-нет, да и прилетит какой-нибудь «лебедь» 😅 Надо быть готовым и хеджировать риски, которые видишь.
Да, но до этого был дефолт аж в в 1918 году)) за 80 лет до 1998.
Инвестирую в облигации с 2019 года. Начинал с облигационных фондов (гос плюс корпоративные), так как в период снижения ставки это хороший вариант. Вышел в августе 20-го. Итого за 14 месяцев заработал ~8% годовых. Начал опять «лесенкой» покупать облигации (теперь только ОФЗ) осенью прошлого года, когда рост ставки сделал по ним доходности к погашению в районе 8-9%. С учетом докупок 21 марта удалось зафиксировать доходность к погашению на уровне ~ 13%
Доходность облигаций (упрощённо ставка купона) зависит от ключевой ставки в экономике и риска дефолта (банкротства) эмитента, эту облигацию выпустившего.
По государственным облигациям (ОФЗ), когда заёмщиком выступает государство, риски невыплаты вам купона и невозврата основной суммы долга минимальна. Ну и доходность, соотвественно, небольшая.
По облигациям коммерческих организаций риск дефолта выше, но и доходность больше.
Облигации не одинаковы, не стоит их всех «под одну гребёнку»… И тем более их не надо сравнивать по доходности с другими инвестиционными инструментами, имеющим иную природу: акциями, криптой и так далее.
И поясните, причём здесь FinEx?🤔
Так, это не очень хорошо😅 Если Вы сформулируете вопрос, я попытаюсь вам помочь.
Дмитрий, добрый день. Данная стратегия представляет собой тайминг SPY по определённым торговым сигналам. Именно в периоды действия этих сигналов она должна показывать статистически значимую разницу в доходности с этим ETF. Все остальное время она ведет себя аналогично SPY.
Всего за период бэк-теста было три отрезка, когда сигнал срабатывал и стратегия «включалась». На 30 месяцев в 2000-2003, на 19 месяцев в 2007-2009 году и на 5 месяцев в 2011.
В первых двух периодах стратегия показала статистически значимую разницу в доходности с SPY для любого уровня значимости (t-stat 4.6 и 4.4 соответственно). Если взять все три упомянутые периода суммарно (54 месяца), то в этом случае мы так же получаем статистически значимое превышение доходности стратегии над бенчмарком при уровне значимости 5 и 10% (t-stat 1,68).
Ну все доступные мне прувы на сегодняшний день есть. В дальше - время покажет 😉