Когда впервые пытаешься поставить прокси на айфон, всё выглядит сложно. А встроенные настройки прокси внутри Wi-Fi перестанут работать, как только Вы отключитесь от него.
Я дам здесь другой лайфхак по простому подключению к прокси через одно приложение, но перед этим надо выбрать сам прокси-сервис.