Ilya

Мои дорогие три подписчика. Вынужден вас разочаровать. Публикации на этой площадке прекращаю до тех пор, пока редактор не окажется на уровне Smart Lab или T Pulse, где я регулярно веду блог про финансы и инвестиции, не испытывая таких проблем при редактировании, как здесь. Даже удивительно, что сегодня существует это, когда можно принимать на вход…

Уровень волатильности предсказывает корреляционные режимы среди российских акций значительно точнее и устойчивее, чем направление движения рынка. Это не одно и то же — и разница принципиальная.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

В финансах считается, что в кризис все акции падают одинаково и диверсификация бесполезна. Анализирую 140 месяцев данных и нахожу, что этот эффект — артефакт одного конкретного события.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

Еженедельный обзор российского рынка акций за 9-15 февраля 2026. Разбираю аномальный рост DATA, обвал Лензолото и возвращение голубых фишек к росту.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

Проверил 323 000 дневных наблюдений по 165 акциям за 10 лет. "Несчастливый" день — статистически самая прибыльная пятница. Эффект устойчив в 9 из 10 лет, но 16 наблюдений — маловато для выводов.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

Проверил математически, существует ли долгосрочная связь между ценой Полюса и остальными акциями Мосбиржи. Результат: 0 из 18 пар коинтегрированы. Ставка на "конвергенцию" к рынку не имеет статистического обоснования — но с золотом всё иначе.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

Еженедельный обзор российского рынка акций за 2-8 февраля 2026. Разбираю, кто растет на падающем рынке, почему это признак ротации, а не капитуляции, и на что обратить внимание инвестору.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.

Проверил, как 20 ликвидных акций Мосбиржи коррелируют с золотом, серебром, долларом, юанем и ОФЗ. Оказалось, что большинство "хеджей" на самом деле один и тот же фактор, а облигации не спасают от просадок.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Этот материал…

Проанализировал корреляции всех 4656 пар акций MOEX за 10 лет. Главный вывод: 64% пар изменили свою корреляцию более чем на 0.2 за последние 5 лет. Диверсификация на основе исторических данных может быть иллюзией.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией. Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это…