Проверил, как 20 ликвидных акций Мосбиржи коррелируют с золотом, серебром, долларом, юанем и ОФЗ. Оказалось, что большинство "хеджей" на самом деле один и тот же фактор, а облигации не спасают от просадок.
Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Этот материал…
Проанализировал корреляции всех 4656 пар акций MOEX за 10 лет. Главный вывод: 64% пар изменили свою корреляцию более чем на 0.2 за последние 5 лет. Диверсификация на основе исторических данных может быть иллюзией.
Этот материал не является инвестиционной рекомендацией. Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это…