Стресс-тестирование
Проверил модель на нескольких группах стресс-сценариев.
Результат дня: +0,11% по фактическим исполнениямSBMX: +0,58%Относительная доходность: −0,47 п.п. (расчёт)Фиксация: 18:43 МСК.
Из-за низкой ликвидности в стаканах не удаётся загрузить позицию на полную сумму: объём не добирается, сетка заявок исполняется не полностью.
Аллокация:
11
Дневной результат: −0,36%.
SBMX: +0,44%.
11
Финансовый результат (daily): +0,77%Бенчмарк SBMX: +1,58%Относительный результат: −0,81 п.п. (расчёт)Время фиксации: 19:49 МСК
Портфель
Состав без изменений:
11
10 ноября 2026
Ежедневный результат
11
Фин.рез. дэйли: +0.09% (шум).
Аллокация: 7 имён по 8.16% — IMOEXF, SBER, GMKN, GAZP, OZON, LKOH, DOMRF.
11
Вчера я закончил первый EDA — про риск. Сегодня довёл его до конца и начал второй — про кросс-секцию. Результат неожиданный: модель риск-контроля можно строить, а модель выбора ТОП-10 — ещё нет.
Первый EDA: устройство риска
22
Старт проекта.
Задача - построить ML-пайплайн, превосходящий бенчмарки по доходности и MDD одновременно.
Бенчмарки:
Это не прогноз и не торговый сигнал. Разбор того, как из модельного сигнала, статистики и фундаментального фона собирается решение по весам. Итоговая аллокация в конце — пример применения метода.
1. Модельный сигнал
11
Проверили LightGBM на российских акциях, сырьевых фьючерсах и мировых индексах. Результат лучше предыдущих экспериментов — но просадка остаётся глубокой, а издержки пока не учтены.
В количественных исследованиях легко найти модель, которая красиво выглядит на истории. Гораздо сложнее получить результат на данных, которые не использовались при обучен…
11
Модель дала сигнал на плечо в крипту. Красивый сигнал. Я его не взял. Объясняю, как отличить «модель нашла возможность» от «модель не понимает, что происходит».
Сегодня PnL +0.43%. Портфель на входе: SOL 11.93%, BTC 10.23%, PALLADIUM 6.39%, USDRUBF 6.39%, ETH 2.56%.