Технический анализ акций РФ на 04.11
Полный обзор здесь:
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.11:
Физические лица👶:
28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)
04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)
04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)
Юрики пока шортят по большей части и находятся в противовесе физическим лицам - отлично, потому-что сейчас у меня больше шортовых позиций за счет шорта 2ух фьючерсов на Индекс Мос. Биржи.
Давайте смотреть технику
Бар, который является ключевым (стрелочка 4,5), неоднозначен. Как правило, такая история очень плохо считывается.
Если смотреть просто, то у нас хвост покупок (стрелочка 4) показал, что покупатель на таком ответственном уровне вваливает деньги, но ничего не может, кроме этого хвоста.
Если смотреть с точки зрения опыта, то такие бары редко когда просто могут читаться, потому что важный уровень + гигантские объёмы.
В целом видится попытка манипуляции в локальном минимуме на горизонтали, где раньше был самый большой объём.
Давайте посмотрим дневной таймфрейм.
Что тут можно сказать. Бар продавца 4 был хороший, он должен дать ответ на движения покупателя. Бар покупателя 5 слабый как по объёму, так и по прошлому уровню горизонтали. Следующий бар 6 показывает небольшую слабость продаж, поэтому мы можем сходить до уровня 7.
Горизонталь 7 — это даже больше не уровень, а возможность продавца все-таки выгодно возобновить шортовое движение, набрав ликвидности от технических трейдеров. Если продаж там не окажется, то идем на уровень 2.
Пока основная картина по дневке — шорт либо сразу, либо после касания уровня 7.
На часовом таймфрейме ничего принципиально нового, все аналогично дневной картине.
Какие мои ожидания на неделю
Пока жду шорт, но после пробоя желтой линии на графике, я бы скинул часть шортовых позиций, хотя бы половину.
70% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель
Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.
Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.
Как вам идея?
Текущий портфель 500 тыс.
Лонги по акциям
Технически сильный лишь Полюс Золото, поэтому просто пока оставлю все как есть.
1. Лукойл - 66 тыс. руб. или 13%
2. Фосагро - 91 тыс. руб. или 18%
3. Сургутнефтегаз прив. - 169 тыс. руб. 34%
4. Алроса - 110 тыс. руб. или 21%
5. ТКС-холдинг - 227 тыс. руб. или 45%
Общий: 131%
Шорты по акциям
1. Самолёт - 54 тыс. руб. или 11% (думаю пора закрывать)
2. Новатэк - 90 тыс. руб. или 18%
3. Московская биржа - 98 тыс. руб. или 20%
4. Мечел обык. - 73 тыс. руб. 15%
5. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х2 - 522 тыс. руб. 104% (закрою 1 шт., если продавец покажет слабость)
Общий: 168%
Позиции на следующую неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
500 000 руб.
1. Фосагро 04.11 - 5015 руб. PHZ4 фьючерс.
📈 5015 руб. (91 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 04.11 - 55,2 руб. SGZ4 фьючерс.
📈55,2 руб. (169 тыс. руб.)
3. Алроса 04.11 - 48,4 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 48,4 руб. (110 тыс. руб.)
4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. TIZ4 фьючерс.
📈 2312 руб. (227тыс. руб.)
5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.
📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
500 000 руб. * 50% = 250 000
1. Новатэк 04.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс
📉 868 руб. (90 тыc. руб.)
2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. MEZ4 фьючерс
📉 189 руб. (98тыc. руб.)
3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)
📉 109 руб. (73 тыc. руб.)
Всем отличной недели)
Горизонт анализа максимум на неделю (а так дневки). Вывод: анализ для спекулянтов, а не для инвесторов. Технический анаиз без фундаментального - это как телега без колес. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос "что покупать?", а технический "когда покупать?" Коткий технический анализ способен ответить на вопрос - это на чем можно же на предстоящей неделе можно поспекулировать или проскальпировать. Не обижайтесь - это всего лишь мнение, т.к. я инвестор, а не спекулянт и занят поиском хороших бумаг (хорошего бизнеса), а не спекуляций. Но продолждаю считать, что если вы купите (для спекуляций) фундаментально хорошие акции по хорошей цене, то в случае неудачи спекуляций, они остануться у Вас в портфеле с которыми можно не расставаться всю жизнь. Так например, я купил в свое время Лукойл по хорошей цене (4000) думал на нем спекульнуть, но в результате думаю с ним не расставаться (хороший бизнес по отличной цене, сейчас акция переоценена).