Вчера снова вернул в свой портфель Хедж на индекс Мосбиржи в виде шорта по фьючерсам MXI-3.25.

В понедельник я писал, что ожидаю локального краткосрочного роста в акциях.
Мне показалось, что наметился какой-то позитив в геополитике, да и нефть в рублях стоит дороже, чем в среднем за год.

В связи с этим ожиданием я еще в пятницу закрыл большую часть хеджа в виде проданных фьючерсов MXI-12.24, которые свое дело сделали и даже ушли ниже цены индекса (в бэквордацию).

Однако в акциях мои ожидания явно не оправдались. Роста так и не последовало. А впереди уже маячат дивгэпы и самое главное, заседание ЦБ по ставке, ожидания от которого все хуже и хуже. А сегодня еще и публикация данных по инфляции🙈🙈🙈. Кстати напомню, что на прошлой неделе она достигла уже 0,5% за неделю, что сравнимо с 24% за год!! 😱

Так вот, на фоне не сбывшихся ожиданий и грядущих сплошь негативных новостей снова вернул хедж в портфель. По той схеме, о которой недавно подробно сообщал, в виде продажи фьючерсов MXI-3.25.
Смотрите скриншот.

На данный момент короткими позициями по фьючерсу на индекс Мосбиржи застрахован почти весь объем оставшихся у меня акций. А зачем мне на небольшую часть портфеля это все держать, если можно просто уйти в депозит или в облигации? Это я уже объяснял вчера.