Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №89 23.06: чем дольше запрягают - тем сильней движение

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Совкомбанк 16.06 - 15,32 руб | 23.06 - 15,5 руб. | +1,18%

2. ЭсЭфАй 16.06 - 1256 руб. | 23.06 - 1222 руб. | -2,71%

3. Сегежа 16.06 - 1,55 руб. | 23.06 - 1,43 руб. | -7,74%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 16.06 - 14,7 руб. | 23.06 - 14,1 руб. | -4,08%

2. Мечел обык. 16.06 - 83,4 руб. | 23.06 - 81,3 руб. | -2,52%

3. Магнит 16.06 - 3681 руб. | 23.06 - 3569 руб. | -3,04%

4. Самолет 16.06 - 1157 руб. | 23.06 - 1095 руб. | -5,36%

5. Роснефть 16.06 - 437 руб. | 23.06 - 449 руб. | +2,75%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 16.06 - 2737руб. | 23.06 - 2759 руб. | +0,80%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(1,18% × 6,48%) + (-2,71% × 6,48%) + (-7,74% × 3,15%) = +0,076% - 0,176% - 0,244% = -0,344%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-4,08% × 31,85%) + (-2,52% × 32,41%) + (-3,04% × 40,74%) + (-5,36% × 10,00%) + (+2,75% × 19,26%) = -1,299% - 0,817% - 1,238% - 0,536% + 0,530% = -3,360%

Результат прогноза: -0,34% (убыток от лонга) + 3,3% (прибыль от шорта) = +2,96% 🟢

Прогноз нейтральный. Не дошли ни до А, ни до Б. Пока ожидаю продолжен падения цены.

1. 16.06 - 3150 руб. | 23.06 - 3160 руб. | +0,3%🟢

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +30% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+0,3% × 56%) = +0,15% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели: +2,96% + 0,15% = +3,11%🟢

2. Мой личный результат: 0%

К сожалению, именно на эту неделю выпала экспирация фьючерсов, которыми я торгую вместо акций, поэтому был вынужден вместо них сидеть, как и планировал, зайти шорт на индекс Московской Биржи, который особо ничего не принес.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.06 (13.06):

Физические лица👶:

16.06 (13.06) - длинные 104 537 (-1,96%), короткие 21 733 (-11,76%)

23.06 (20.06) - длинные 74 959 (-28,29%), короткие 18 026 (-17,06%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

16.06 (13.06) - длинные 75 182 (-8,23%), короткие 157 986 (-3,62%)

23.06 (20.06) - длинные 77 367 (+2,91%), короткие 134 300 (-14,9%)

Интересно, что слегка изменился перевес по лонгам физиков и шортам юриков. Однако выводы сложно сделать, потому что контракт изменился, возможно, пока не все деньги перетекли.

Давайте посмотрим графики

Очень интересная ситуация, потому что налицо явная слабость покупателя, и читается это так.

Если сравнить бар покупок по горизонтали с прошлым, то налицо меньше объёма и меньше прогресса, что означает слабость.

Если смотреть по верхушке, хвостику продаж бара 11 (по совместительству 13) и сравнить с баром продаж 12, то можно заметить прогресс: меньше объёма, а прошли больше. Получается, что недельный контекст смотрит вниз.

Не вижу тут вообще уровней поддержки покупок. Вижу, что у нас было сильное возобновление продаж под номером 12 и тест под номером 11. Получается, что силы технически у покупателя вообще нет, а бар продаж хоть и протестировал свои уровни поддержки продаж, но демонстрировал прогресс на их защите.

Нарыл небольшой уровень 11 как поддержку, но сам не буду на него сильно опираться, потому что неделька говорит о явном отсутствии прогресса покупателя. Поддержка же продаж будет лишь на уровне 10, то есть если выше 12 закрепляемся, то точно идем на 10, но это будет план Б. План А — на дно!

Такой вижу ключевое движение следующей недели, а прав я или нет — покажет рынок.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Или 40%-100%=-60% разница в позициях.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

-

Общий: 0 тыс. руб. или 0%

Шорты по акциям 🩳

1. Фьючерс на шорт Индекса Московской Биржи 336 тыс. руб. или 62%

Общий: 336 тыс. руб. или 62%

Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 0 тыс. руб.

Общая: 0 тыс. руб. или 0%

Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.

Лонги по акциям: 0 тыс. руб. = 0 тыс. руб. или 0%

Шорты по акциям: 336 тыс. руб. или 62%

Разница между позициями: 0% - 626% = -62% (нужно немного выправить в 50%)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Совкомбанк 16.06 - 15,5 руб. SCU5 фьючерс (новый контракт).

📈 15,5 руб. (+35 тыс. руб.)

2. Полюс золото 16.06 - 1710 руб. PZU5 фьючерс.

📈 1710 руб. (+35 тыс. руб.)

3. ВТБ 16.06 - 104,5 руб. VBU5 фьючерс.

📈 104,5 руб. (+20 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. АФК Система 16.06 - 14,1 руб. AKU5 фьючерс

📉 14,1 руб. (+170 тыс. руб.)

2. Мечел обык. 16.06 - 81,3 руб. MCU5 фьючерс

📉 81,3 руб. (+175 тыс. руб.)

3. Магнит 16.06 - 3569 руб. MNU5 фьючерс

📉 3569 руб. (+220 тыс. руб.)

4. Самолет 16.06 - 1095 руб. SSU5 фьючерс

📉 1095 руб. (+54 тыс. руб.)

5. Роснефть 16.06 - 449 руб. RNU5 фьючерс

📉 449 руб. (+50 тыс. руб.)

6. Индекс Московской Биржи (мини-контракт) 16.06 - 28170 руб. MMU5 фьючерс

📉 28170 руб. (+338 тыс. руб.) - пока держу спекулятивно с прошлой недели

1. Т-технологии 23.06 - 3157 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3157 руб. (+250 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.

Лонги по акциям: 90 + 250 = 340 тыс. руб. или 62%

Шорты по акциям: 664 + 338= 1002 тыс. руб. или 185%

Разница между позициями: 62% - 185% = -123% (перевес в шорты), а если не учитывать шорт на фьючерс по Индексу Московской Биржи, то шортов 123% (123%-62%=61%).

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!