Как применяют робоэдвайзинг
Мы уже рассказывали о том, как устроена высокочастотная торговля на бирже.
Сегодня — снова про технологические тренды сферы финансов. Найдите 5 минут, чтобы узнать о том, как технологии искусственного интеллекта и машинного обучения помогают заработать трейдерам.
Хедж-фонды и высокочастотная торговля
В последние годы на фондовых рынках по всему миру все чаще случаются внезапные колебания. В условиях резких изменений котировок инвесторам сложно продумать свои действия на рынке на шаг вперёд. Возможное решение этой проблемы — технологии.
Например, JPMorgan Chase & Co в 2017 году запустила тестирование системы LOXM, помогающей автоматизировать торговлю на основе искусственного интеллекта. Платформа работает в Европе, странах Азии и США.
Для обучения системы используют данные, основанные на миллиардах тестовых сделок. Таким образом, LOXM учится не просто совершать сделки на максимальной скорости и по наилучшей цене, но и делать это так, чтобы свести к минимуму свое влияние на рынок. Например, система разбивает крупные сделки на множество отдельных операций так, чтобы они не вызывали резких колебаний котировок.
Помимо этого, Бабак Ходжат (Babak Hodjat), один из разработчиков голосового помощника Siri, создал полностью автоматизированный хедж-фонд. На одном из своих выступлений Ходжат заявил, что более десяти лет разрабатывает свою систему и обучил ее обрабатывать миллиарды данных и предсказывать тренды.
Роботизированные инвестиционные советники
Другое актуальное направление AI-технологий в сфере финансов — так называемый робоэдвайзинг. Идея его в том, чтобы заменить управляющих активами.
Управляющие вроде бы создают для каждого клиента уникальную стратегию инвестирования, но часто — только на словах. А на практике они применяют от трех до десяти риск-портфелей, что лишает их работу всякой уникальности. Очевидно, что эту работу можно автоматизировать.
Существует несколько компаний, которые успешно это делают. Так, под управлением крупнейших игроков на рынке робоэдвайзинга Wealthfront и Betterment находится порядка $10 млрд. По оценкам BI Intelligence, к 2020 году под управлением подобных инструментов будет находиться уже до $1 трлн мировых активов.
Такой софт не используют для активной торговли на бирже. Напротив, робоэдвайзеры помогают достигать долгосрочных финансовых целей. Таких как пенсионные сбережения или образование, ипотека.
В подобных системах применяют пассивные стратегии инвестирования. Обычно средства в определенных пропорциях инвестируют в разные классы активов — акции, облигации, ETF и т. д. Дальше, в зависимости от того, как меняются цены, происходит ребалансировка портфеля финансовых инструментов.
Ситуация в России
Мировые технологические тренды сферы финансов находят свое отражение и в нашей стране. На российском рынке уже сейчас можно встретить довольно сложные торговые системы, которые используют технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.
Еще несколько лет назад платформу, которая умеет проводить парсинг новостей и принимать решения на основе этих данных, считали чем-то уникальным.
Развивается и направление робоэдвайзинга. К примеру, мы в ITI Capital даем вам возможность использовать роботизированного советника прямо в личном кабинете брокера.
Начинать инвестировать можно от 10 тысяч рублей.
Прежде чем начать работать, нужно ответить на несколько вопросов робота. Он спросит о том, какой уровень риска для вас комфортен, на какой срок вы планируете инвестиции и т. п.
На основе ваших ответов система выбирает инвестиционный алгоритм и риск-профиль. Для инвестиций можно использовать различные классы активов — акции и облигации федерального займа (ОФЗ).
В зависимости от вашего отношения к риску, робот подберет соотношение более и менее рискованных активов в портфеле. В консервативном сценарии Облигации Федерального Займа могут занимать в портфеле до 90%. В таком случае стратегия будет почти так же надежна, как банковский вклад. Но необходимо помнить, что биржевые инвестиции на данный момент не защищены системой страхования вкладов.
Подключить услугу «Финансовый советник» можно здесь.
Заключение
С развитием технологий появляется все больше инструментов, доступных не только экспертам, но и начинающим инвесторам. Робоэдвайзеры уже сегодня помогают новичкам освоиться на рынке и начать инвестировать с минимальными рисками.
Конечно, в коротком материале невозможно рассказать обо всех трендах в подробностях. Но мы всегда рады вашим вопросам и постараемся ответить всем.