Прогноз по акциям РФ 20.10 на следующую неделю + разбор результатов прошлой недели

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Структура обзора

Так как я пропусти неделю из за отпуска, то начнем с фактических результатов за прошлые недели, а на следующую неделю уже сделаю оформление как раньше.

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

-

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

-

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.10 - 2804 руб. | 13.10 - 2754 руб. | -1.78%

2. 13.10 - 2754 руб. | 20.10 - 2751 руб. | -0.1%

Мой результат (включая операции с долларом)

06.10 - 2804 руб. | 13.10 - 2754 руб. | -1.31%

13.10 - 2754 руб. | 20.10 - 2751 руб. | -0.13%

Комментарии

Как же я хорошо отдохнул, правда, продолжая активно работать с позицией)

Стратегия была следующей: держать позиции позапрошлой недели и набирать дополнительные лонги по ТКС Холдингу. Ситуация интересна потому, что я значительно увеличил лонговую позицию на более чем 100% от портфеля.

Давайте посмотрим, какое сейчас у него состояние, портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Лукойл - 68 тыс. руб. или 13%

2. ММК - 205 тыс. руб. или 41%

3. Сургутнефтегаз прив. - 174 тыс. руб. 34%

4. Алроса - 107 тыс. руб. 21%

5. ТКС-холдинг - 375 тыс. руб. 75%

Итог: 929 тыс. руб. или 184% от портфеля 🧐(чет я увлекся...)

Лонги по доллару

1. 378 тыс. руб. или 75% от портфеля

Шорты по акциям

1. Самолёт - 59 тыс. руб. 12%

2. Новатэк - 99 тыс. руб. 20%

3. Московская биржа - 105 тыс. руб. 21%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 283 тыс. руб. 56%

Итог: 546 тыс. руб. или 109% от портфеля

Шорты по нефти

1. 76 тыс. руб. или 15% от портфеля

Я немного в шоке, как сильно я увеличил лонги, это слишком много, надо будет что-то резать. Я догадывался, что есть «легкий дизбаланс» в позиции, и техника показывала неоднозначную картину, я взял ради перестраховки один фьючерсный контракт на шорт Индекса Мос. Биржи. Знал бы сколько лонгов — взял бы два.

В целом риск оправдан в том смысле, что по ТКС жду хорошее движение, но нужно, чтобы Индекс Мос. Биржи хоть немного начал расти, тогда и все фавориты пойдут в рост.

Видимо, до очередного повышения ставки (25-го октября) рынок будет возиться на месте. В любом случае на вопрос, комфортно ли тебе в такой позиции, я отвечу — нет, но, может, это нормальное состояние, когда ты берешь больше риска в надежде на большую прибыль?

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 20.10:

Физические лица👶:

06.10 - длинные 33 078 (+11.44%), короткие 33 607 (+39.55%)

20.10 - длинные 36 634 (+10.75%), короткие 25 836 (-23.12%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.10 - длинные 61 700 (+4.45%), короткие 61 171 (−5.41%)

20.10 - длинные 69 452 (+12.56%), короткие 82 165 (+34.32%)

Блин, я, получается, еще и с физиками в одной лодке оказался...

Надо точно будет корректировать лонговые позиции, хотя бы равного баланса, потому что юрики явно пока смотрят вниз.

Давайте смотреть технику

На первый взгляд, ситуация явно не в пользу покупателя. Маленький хвост покупок у бара 3 — явное тому подтверждение. На увеличивающихся объёмах мы не можем поглотить не особо сильного продавца. Либо продавец поглощает эти покупки, либо продавец еще слабей, раз не может поглотить слабого покупателя. Будем смотреть.

Что сказать... Покупатель баром 5 давал хороший задел для роста, потому что была манипуляция, которая привела к росту и обновлению локальных максимумов.

Видимо, из-за негативных новостей продавец снова стал развивать движение вниз, и, по идее, покупателя, уже на баре 7 должен был показать силу (как показывает недельный таймфрейм).

Вывод совпадает с недельным видением.

Технически наш уровень 2 ослаблен и должен быть пробит. Пугает, что следующий уровень будет находиться через -6% от текущих цифр.

Какие мои ожидания на неделю

Пока еще верю в идею разворота рынка после повышения ставки до 20%, к тому же реальная инфляция активно уменьшается, и какими бы ни были негативными новости последней недели, шанс на завершение конфликта все еще высокий.

В любом случае скорректирую портфель до таких цифр.

120% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Лонги по акциям

1. Лукойл - 68 тыс. руб. или 13%

2. ММК - 205 тыс. руб. или 41% (закрою)

3. Сургутнефтегаз прив. - 174 тыс. руб. 34% (закрою до 25%)

4. Алроса - 107 тыс. руб. 21%

5. ТКС-холдинг - 375 тыс. руб. 75% (закрою до 40%)

Шорты по акциям

1. Самолёт - 59 тыс. руб. 12%

2. Новатэк - 99 тыс. руб. 20%

3. Московская биржа - 105 тыс. руб. 21%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 283 тыс. руб. 56%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Лукойл 20.10 - 6963 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6963 руб. (68 тыс. руб.)

2. Фосагро 20.10 - 5408 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5408 руб. (100 тыс. руб.)

3. Сургутнефтегаз прив. 20.10 - 56,5 руб. SGZ4 фьючерс.

📈56,5 руб. (174 тыс. руб.)

4. Алроса 20.10 - 52,2 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52,2 руб. (110 тыс. руб.)

5. ТКС-холдинг 20.10 - 2568 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2568 руб. (250 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Самолёт 20.10 - 1848 руб. SSU4 фьючерс

📉 1848 руб. (60 тыс. руб.)

2. Новатэк 20.10 - 959 руб. NKZ4 фьючерс

📉 959руб. (130 тыc. руб.)

3. Московская биржа 20.10 - 205 руб. MEZ4 фьючерс

📉 205 руб. (100 тыc. руб.)

4. Мечел обык. 20.10 - 109 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (50 тыc. руб.)

Пока оставлю шорт фьючерса, чтобы уравновесить позицию. В течении недели закрою, переложившись в эти бумаги или просто оставлю висеть.

Всем отличной недели)