Рынок акций РФ — рано радоваться? Еженедельный обзор 11.11

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 04.11 - 5015 руб. | 11.11 - 5473 руб. | +9.13%

2. Сургутнефтегаз прив. 04.11 - 55,2 руб. | 11.11 - 56,4 руб. | +2.17%

3. Алроса 04.11 - 48,4 руб. | 11.11 - 52,95 руб. | +9.46%

4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. | 11.11 - 2614 руб. | +13.06%

5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. | 11.11 - 7020 руб. | +2.60%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 04.11 - 868 руб. | 11.11 - 942 руб. | +8.52%

2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. | 11.11 - 217 руб. | +14.81%

3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. | 11.11- 108 руб. | +3.85%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 04.11 - 2594 руб. | 11.11 - 2785 руб. | +7.34%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+9.13% × 18.2 + +2.17% × 33.8 + +9.46% × 22.0 + +13.06% × 45.4 + +2.60% × 13.2) = (1.66% + 0.73% + 2.08% + 5.92% + 0.34%) = +10.73%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+8.52% × 18.0 + +14.81% × 19.6 + +3.85% × 14.6) = (1.53% + 2.90% + 0.56%) = 5.00% + не учитывая убыток от iшорта 1 фьючерса в размере 8 тыс. руб. или -1,6%. = +6,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +10.73% (прибыль от лонга) -6,6% (убыот шорта) = +4,13%

Мой результат: +7,16% (учитывая убыток от шорта фьючерса на Индекс Московской Биржи в -1,6%)

Комментарии

Получилось перевернуться внутри недели успешно закрыв как фьючерсы на шорт Индекса Мос. Биржи, так и часть шортов по акциям.

Так это было.

И не просто закрыть, а еще набрать дополнительного объёма в акциях ТКС Холдинга, который я жду до конца года еще + 25%.

Хорошая неделя, но боюсь все ещё может откатиться, но об это позже.

Кстати, у меня бесплатное обучение запускается 8го декабря. Всё подробности в телеграм.

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.11:

Физические лица👶:

04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)

11.11 - длинные 57 557 (+10.41%), короткие 38 319 (+4.76%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)

11.11 - длинные 97 269 (+17.69%), короткие 116 461 (+18.61%)

А вот эта картина мне очень не нравится, потому-что она сулит расторговку как минимум от юридических лиц, чтобы выйти из убыточных позиций без убытка)

Вполне может ещё случиться так, что обновим минимумы по многим прогнозам и только тогда будет рост (кстати, на опционах можно будет реально разбогатеть).

Давайте смотреть технику

Бар 4 - шикарный покупатель, который после сильнейших объёмов вылетел вверх, перекрыв бар продаж с большим объёмом. Он еще и показал результат лучше чем бар покупок слева на той же горизонтали.

Надо смотреть дневку, потому-что без теста продаж не обойтись.

Радует, что покупатель на дневке, по крайней мере, наделал аж 3 уровня, которые буду противостоять продажам.

Бар 4 вообще качественный по своей структуре, посмотрим как он будет отражать продажи, которые очевидно должны появиться на уровня 2.

По сути, при развитии продаж, все внимание на бар 3, там есть покупатель, который будет обороняться.

В целом, сейчас цена на интересном уровне, где должны начаться продажи, но пока совсем тухло, ни объёмов ни результата.

Какие мои ожидания на неделю

Пока лонг, но с готовностью застраховаться фьчерсами через шорт Индекса Мос. Биржи.

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Лонги по акциям

1. Лукойл - 67 тыс. руб. или 13%

2. Фосагро - 96 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 173 тыс. руб. 34% (половину продам)

4. Алроса - 108 тыс. руб. или 21%

5. ТКС-холдинг - 447 тыс. руб. или 82%

Общий: 165%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 18%

2. Московская биржа - 44 тыс. руб. или 8% (думаю пора закрывать)

3. Мечел обык. - 75 тыс. руб. 14%

Общий: 39.9% (надо поднять до 75% хотя бы, чтобы соответствовать плану)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 11.11 - 5468 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5468 руб. (96 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 11.11 - 56,5 руб. SGZ4 фьючерс.

📈56,5 руб. (173 тыс. руб.)

3. Алроса 11.11 - 53 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 53 руб. (108 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 11.11 - 2617 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2617 руб. (447 тыс. руб.)

5. Лукойл 11.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)

6. Норникель 11.11 - 112 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 112 руб. (80 тыс. руб.)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 11.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс

📉 868 руб. (90 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)

2. АФК Система 11.11 - 14,5 руб. AKZ4 фьючерс

📉 14,5 руб. (120 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 11.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (73 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)

Всем отличной недели)