Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены.
В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например, очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:
- Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.
- Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.
- В небе летают стрижи. Вывод: время дневное, май-август и мы определенно не в оранжерее.
Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены.
Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.
Недавно в веб-терминале Тинькофф Инвестиций появился виджет с биржевыми графиками TradingView.com – стартапа, запущенныого в 2011 году тремя русскими парнями, и привлекшего от разных фондов $3.6 млн. Сейчас TradingView – один из самых популярных инструментом теханализа в мире.
Откуда взялись осцилляторы?
Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени... Наиболее острые умы стали оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли.
Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда.
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Заходим с компьютера по адресу https://www.tinkoff.ru/invest-terminal/
- Жмем «Добавить виджет»;
- Добавляем «График TradingView»;
- Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх.
Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.
Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
2. Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией.
Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.
Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Но…
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Как торговать:
- Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
- Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Как торговать:
- Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
- Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
- Стоп-лоссы ставить под EMA;
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Как торговать:
- Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
- Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
- Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Добавим магии.
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.
OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.
Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.
С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась...
Итак, вы узнали о пяти популярных индикаторах, по которым торгуют на бирже сотни тысяч людей. В сети опубликовано много информации, как с ним работать. Технический анализ вкупе с фундаментальным – мощное оружие.
Выводы
- Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;
- Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;
- Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.
- Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.
Успешных торгов!
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! :-)
Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
риторический вопрос: почему те, кто пишут статьи о секретах торговли до сих пор пишут статьи о секретах торговли, а не загорают на своем острове?
В статье дана ссылка на профиль автора, можно на его сделки посмотреть, если подписаны. А сам текст - краткое описание осцилляторов. Секретов там нет и даётся совет копнуть самим, если ТА заинтересовал.
Все эти правила работают с вероятностью, и если взять и описать эти правила например в скрипте, то окажется что они не работают ;) и вы сливает депозит. Проверено.
А еще можно написать скрипт нормально и увидеть, что это работает (особенно если еще голову иногда включать)
У меня написан торговый робот для TCS. Используется одновременно 6 индикаторов с разными весами. Плюс поверх них еще рынок сравнивается.
Но в реальности в сравнении риск/профит вложить в S&P будет примерно тоже самое
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kokoulin
А ещё можно взять, написать нормально скрипт и увидеть что на объемах не работает. Даже торговать не обязательно, можно на исторических данных увидеть как депозит идёт вниз. На объемах проверить мои утверждения очень легко. 1000 сделок например, сколько будет прибыльных ? 50% ?
У меня в месяц порядка 600-700 сделок (сейчас немного меньше, донстраиваю по результатам полугодового теста)
И вы не поверите, у меня 99% операций прибыльные.
Но и бумажный минус конечно есть, небольшой.
Все просто, робот продает только когда он в плюсе
Я прикрепил ссылку на свой профиль, вы можете зайти и посмотреть сделки.
Единственное что робот торгует по FILO, а ткс учитывает сделки по FIFO так что если атомарно рассматривать операции по некоторым есть минус
Комментарий недоступен
Он работает не только на этом аккаунте (а я не хочу в ТКС заводить больше 400 в год), в целом после полугодового эксперимента сейчас подвели итог. Объем доступных боту средств был 2.8млн рублей за полгода показал доходность 32,1% в сравнении с подходом купи широкие фонды и держи доходность за полгода выше на 7% но максимальная просадка и риски в разы выше. Продолжаю заниматься оптимизацией, но пока что, то что я с товарищами натороговал руками за последнии 4 года показало доходность/риск приятнее чем робот
Комментарий недоступен
Можно, но я бы рекомендовал смотреть на брокеров у которых есть для этого нормальное API, то есть не тинькоф (:
Поддерживаю полностью.
Астрология и кофейные гадания при свечах. "Вас ждет перевернутая голова и плечи". Епта! Понятное дело, ждет! А когда? Если не изменяет память, ни в одном талмуде по теханализу нет достоверно установленных бектестами, количественно измеренных зависимостей и вероятностей.
И не будет.
А вообще Бенджамин Грэм говорил: чем сложнее модель торговли, тем больше непоняток ;)
По теханализу хорошо искать, где стоп-лоссы ставить. А вот точка входа — это Грааль...
на каком временном промежутке, лучше смотреть? чтобы принять решение
Очень обширный вопрос, зависит от личной системы торговли.
Интрадей - день, час, 15 мин.
Спекулянты (кратко- и среднесрочный) - начинают с месяца, чтобы понять тренд. Потом недельный график - чтобы найти уровни поддержки-сопротивления. Потом дневка - с осцилляторами.
Инвесторы - им ТА неважен.
Я начинаю с недельного графика. Вот скрин Интела в августе.
Я инвестор, что такое ТА?
Технический анализ
оп, переключаюсь с пульса на вц - вижу знакомые картинки
или в телеге я их видел? 🤔
Вопрос непонятен. Поясните.
Мерси!
Хорошо написано. Так и нужно писать статьи.
Спасибо.
Есть одно фундаментальное отличие погоды и времени суток от торговли - день сменяет ночь в строго определенное, заранее вычисляемое время, +20 не может за 20 минут смениться на -10 чаще одного раза в жизни, если не охотиться за этим явлением специально, и т.п.
Поэтому знатоки осцилляторов всегда проигрывают в итоге.
Цитата: Технический анализ вкупе с ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ – мощное оружие.
И чего? Где подтвержденные результаты авторов этих осциляторов и прочих книг про анализы разные?
Если вы против ТА, НЕ используйте. У каждого своя стратегия.
И да, я тоже не встречал миллионеров "техников". Тут солидарен с Ренатом Валеевым, автором книги "Искусство трейдинга".
ГОЛЫЙ ТА - путь в никуда. Поэтому несколько раз в статье повторяю, что фундаментал необходим.
ТА нужен скпльперам и интрадейщикам. У них нет другого базиса для торговли. Об этом говорит Сергей Змеев (канал на Ютубе замороченный, но полезный). Он же автор книги "Психология трейдинга"
))))) читатели книг "искусство трейдинга". Сергей Змеев! знаток психологии трейдинга.. Зазеркалье.
Факты плз. Сложно отвечать. Что вас смущает?
Факты вы попросите у тех кто этот понос читает и пишет. Факты в виде прибыли
Я бы согласился, если бы поведение графика зависело бы не от настроения безликой толпы, владеющей акциями. В силу того, что новости они получают из разных источников с разными задержками, наивно полагать, что существуют некие математические последовательности, способные учесть перекрытие интернета в Белоруссии например.
Берете историю, смотрите свои точки входа на графиках прошлого, поражаетесь, как часто вы бы теряли все деньги.
Раз в миллион лет замечаете сильный сигнал для входа, который в больше чем половине случаев означал бы движение куда надо (движение по тренду) встаете в сделку, только если желаемый Профит> х2 от потерь, выключаете комп на сутки.
Пример, цена золота в баксах в 2012 году почти всегда отыгрывала уровни фибоначчи, а потом вдруг перестала.
Маркетмейкеры на завтрак едят тех, кто пытается угадать направление по "новостям" и так называемой экономической оналитеге
Инструментов бывает много и каждый пользуется тем, который удовлетворяет его желание и соответствует стратегии.
На рынке будут всегда те кто сливает и те кто зарабатывает.
Но по факту цену двигают маркетмейкеры и нагибают неопытных физлиц.
Нельзя с уверенностью утверждать что какая-либо стратегия верная на 100%. Такого в рынке не было, нет и не будет.
Не бывает тех кто закрывал в 100% случаев прибыльные сделки.
Всё приходит с опытом. У каждого спекулянта, инвестора свой определенный инвестиционный риск профиль и своя стратегия, как и инструменты, которыми он пользуется.
Хорошо всё, что работает, но работает не всегда и не у всех.
Век живи! Век учись! Ошибайся! Теряй! Зарабатывай! Делай выводы!
Это абсолютно про всех. Таков закон рынка.
Всем прибыльных сделок!!!
Далио знатно бабла просадил в этом году, ни те сигналы использовал
Далио говорит, у него почти все роботы, что бы люди не мешали
Это настолько крупные фонды, что нам не понять их рисков.
После прочтения такого текста и того, что 95% трейдеров сливают свое депо в первый год, хочется их не использовать;)
Простите, но если у сотен тысяч трейдеров это работает, то у меня серьезные сомнения на счет актуальности данных индикаторов.
Самые главные индикаторы на бирже : объемы, линии тренда, и знакомый в компании, акциями которых вы торгуете;)
Минуточку. Сливают депо интрадейщики с плечами.
А все остальные зарабатывают. По индикаторам из книжек.
Оке. ВТБ акции, как там выглядят на инвестициях?
Я бы хотел посмотреть на человека, как он с депо в 10млн на очередном инфоповоде видит 5млн вместо них и такой, отрастет. После 2млн и понимает - не отрастет
ВТБ - последняя акция, которую я куплю.
Комментарий недоступен
вы так говорите как будто другие линии могут что-то предсказать
Комментарий недоступен
все эти подходы и индикаторы развивают шаблонное мышление. на рынке деньги не появляются из воздуха, одни теряют, другие подбирают. то есть если вы будете мыслить как толпа, то будете проигрывать и терять.
Меня одного смутило, что в статье "5 фантастических осцилляторов" про осцилляторы ни слова?
Тинькофф, какие сервисы нейросетей или машинно обучаемые (можно не руские), порекомендуете ?
Осциллятор, определённой формы - уже все видели.
Интерес к техническому анализу = пустая трата мозговой концентрации.
И когда вдруг скользящие средние стали осцилляторами (по сути предикторами)? Автор собрал что знал до кучи и снова пересказал. Простой лидогенерирующий заголовок от тинькофф.
Эти осциляторы и опережающие сигналы работаю хуже чем подбрасывать монетку