Прогноз по рынку акций РФ 09.12: кукловоды еще не перевернулись в лонг

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 02.12 - 5771 руб. | 09.12 - 5585 руб. | -3.22%

2. Сургутнефтегаз прив. 02.12 - 57,7 руб. | 09.12 - 55,9 руб. | -3.12%

3. Алроса 02.12 - 49,3 руб. | 09.12 - 49,5 руб. | +0.41%

4. ТКС-холдинг 02.12 - 2404 руб. | 09.12 - 2398 руб. | -0.25%

5. Норникель 02.12 - 113,6 руб. | 09.12 - 107,8 руб. | -5.10%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 02.12 - 848 руб. | 09.12 - 833 руб. | -1.77%

2. АФК Система 02.12 - 12,6 руб. | 09.12 - 12,3 руб. | -2.38%

3. Мечел обык. 02.12 - 85,9 руб. | 09.12 - 83,2 руб. | -3.14%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 02.12 - 2587 руб. | 09.12 - 2572 руб. | -0.58%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.22% × 17.8 + -3.12% × 32.0 + 0.41% × 20.0 + -0.25% × 82.8 + -5.10% × 14.8) = (-0.573% + -0.998% + 0.082% + -0.207% + -0.755%) = -2.4%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1.77% × 22.2 + -2.38% × 22.2 + -3.14% × 19.1) = (-0.393% + -0.528% + -0.600%) = -1.5% + какие-то копейки от шорта фьючеса не буду считать.

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: -2,4% (убыток от лонга) +1,5% (прибыль от шорта) = -0,9%

Мой результат: +0% (исключая убыток от доллара, который я учитываю -1,2%)

Комментарий

В воскресенье прошел первый урок по бесплатному курсу посвященному инвестированию. Самое видео можно найти здесь. Следующий урок в воскресенье 15го в 16:00 по мск.

Если говорить по неделе, то ничего особенного, за исключением того, что пытаюсь запустить ракету — акции ТКС Холдинг с ожиданием х2 до конца 2025 года, но при этом беру повышенный риск. Все это пока держит в напряжении, отписываюсь детальней по этому в своем чате сделок.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.12:

Физические лица👶:

02.12 - длинные 70 762 (+10.05%), короткие 34 143 (-2.90%)

09.12 - длинные 107 732 (+52.25%), короткие 71 747 (+110.23%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

02.12 - длинные 74 623 (+0.80%), короткие 111 242 (+7.83%)

09.12 - длинные 83 244 (+11.56%), короткие 122 149 (+9.80%)

Ну то, что физики набрали столько новых позиций, вероятно, ошибка на сайте Мосбиржи. В любом случае меня больше интересуют юрики, и они пока преимущественно в шортах.

Меня это огорчает, потому что захожу в «ТКС Холдинг» на повышенных объёмах, и если рынок будет откатываться, придется хеджировать риски фьючерсом на шорт индекса и уже сейчас постоянно держать руку на пульсе.

Давайте смотреть технику

Ситуация такая, что последний бар продаж под номером 3 является хорошим продавцом с прогрессом, который точно должен защищать уровень 1, а как вы можете заметить, мы именно туда и пришли. В контексте позиций юриков — очень вероятный шорт отсюда. Далее будет на поддержек лонга уровень 2, и от его силы будет зависеть, куда пойдем дальше, но ожидание продавца сейчас наиболее вероятный сценарий.

Если смотреть дневку, то ситуация для покупателя радужней. Во-первых, последний бар продаж, где проведена горизонталь 1, сильный с точки зрения прогресса. Перед ним также сильный бар 2, который еще и делал манипуляцию с горизонталью 4.

Последний опор продаж, так или иначе, это бар 3, но неделька обычно не врёт)

Думаю, логично ждать продавца с его желанием организовать рейндж и подзакрыть часть шортовых позиций.

Ох... Ну как же просится уровень 2 для теста, вероятно, профи специально его не коснулись, чтобы потом сделать манипуляцию и тест манипуляции перед движением вверх.

Какие мои ожидания на неделю

Пока также буду аккуратно быть в небольшом перевесе в лонг, но рука на пульсе и+- нейтральная.

100% портфеля в лонг.

80% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 97 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 112 тыс. руб. 17%

3. Алроса - 100 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 567 тыс. руб. или 87%

5. Норникель - 55 тыс. руб. или 9%

Общий: 143%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 84 тыс. руб. или 13%

2. АФК Система - 58 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 67 тыс. руб. или 10%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 255 тыс. руб. или 40% (если-что добавлю 1)

Общий: 73%

1. Фосагро 09.12 - 5602 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5602 руб. (97 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 09.12 - 55,9 руб. SGZ4 фьючерс.

📈55,9 руб. (112 тыс. руб.)

3. Алроса 09.12 - 49,5 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 49,5 руб. (100 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 09.12 - 2397 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2397 руб. (567 тыс. руб.)

5. Норникель 09.12 - 107 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 107 руб. (55 тыс. руб.)

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 09.12 - 832 руб. NKZ4 фьючерс

📉 832 руб. ( 84 тыc. руб.)

2. АФК Система 09.12 - 12,3 руб. AKZ4 фьючерс

📉 12,3 руб. (58 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 09.12 - 83 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 83 руб. (67 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

Тут еще - 1,2 фьчерса будут на шорт.

Всем отличной недели)