Дневник трейдера. #1 Постановка задачи

Всем привет.
Для сохранения логики повествования новым читателям рекомендую прочесть Предисловие дневника.

Сегодня воскресенье, 5 января 2025 года, завтра рабочий день, так что надо обозначить какие-то задачи на предстоящую неделю.

Задача у трейдера одна - извлечение прибыли. Поскольку рабочий счет небольшой ($1000), а работать буду с маржинальным плечом 1:50, то мы с вами поставим себе цель заработать 10-20% за предстоящие 5 торговых дней. При этом важно определить и максимально допустимую просадку (далее max DD) на весь срок работы. На небольших деньгах чаще всего ограничиваются уровнем 25%. Пусть так оно и будет.

Итак, с задачей определились: зарабатывать 10-20% еженедельно при сохранении max DD не более 20-25%. Прибыль выводим, если таковая имеется.

Такая амбициозная цель поставлена сознательно по нескольким причинам.

1. Плохая торговая система (далее ТС) может бесконечно долго "выживать" на счетах несчастных трейдеров, использующих консервативный манименеджмент (далее ММ). Можно годами сливать счет или ходить около ноля, открывая сделки с маленьким риском. Агрессивный ММ позволяет выявить изъяны в торговле или психологии трейдера гораздо раньше.

2. Большинство инвесторов и трейдеров не имеют больших депозитов для работы (основная масса знакомых трейдеров и инвесторов работает на небольших счетах от 500 до 10000 уе), так что приходится завышать риски в расчете на более-менее значимый доход. Согласитесь, лишние 200-300 баксов в неделю ($800-1200 в месяц) не помешают. Многие к этому доходу и стремятся - чаще всего тщетно. Почему? Попытаемся разобраться по ходу повествования.

3. Почему не реинвестируем доход, спросит кто-то? Моя точка зрения такова: заработанные деньги надо держать в руках и регулярно выводить, иначе работа в какой-то момент превращается в игру с цифрами и ожидание будущего вознаграждения (магия сложного процента напоминает веру в рай в другой, загробной жизни). Доход или есть или его нет. Если есть - мы держим в руках денежные купюры и направляем его на удовлетворение наших потребностей в реальном мире, все просто.

Теперь посмотрим на общий контекст, в котором придется работать в начале года.

Доллар США продолжает укрепляться. После победы Д.Трампа этот процесс затянулся и сейчас под угрозой тестирование паритета между американской и европейской валютами.

Рубль тоже находится под давлением. Золото при этом дрейфует около $2650 несколько месяцев, есть мнения, что оно будет тестировать $3000, но я не был бы так уверен. Фондовые индексы на максимумах. Но экономического обоснования под этим нет.

По факту мы стоим на тонком льду. Я вглядываюсь в темную синеву под ногами и понимаю, что толщина льда не выдержит то количество праздношатающейся публики, которое беззаботно подсчитывает барыши на бычьем рынке. Как гласит инвестиционная мудрость:

-Не надо путать бычий рынок с собственной гениальностью

Опытные инвесторы уже предупреждают о пузырях на рынках акций, криптовалют, но кто их слушает? Обыватели забывают, что инвестирование - это на 98% игра с нулевой суммой и периодически толпу просто обирают до нитки, когда денег на столе становится слишком много. После чего партия начинается заново, но уже с новыми участниками. На этом буду заканчивать.

В следующей статье будет уже конкретное обсуждение реальных сделок и результатов. Спасибо