Отчёт №78 на 31.03 | кто не падал - тот не поднимался?!

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

1. Сравнение результатов стратегий2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю3. Выбираем конкретные акции для торговли

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 17.03 - 6663 руб. | 31.03 - 6386 руб. | -4.16%

2. Сургутнефтегаз прив. 17.03 - 54 руб. | 31.03 - 53,7 руб. | -0.56%

3. Алроса 17.03 - 61 руб. | 31.03- 54,3 руб. | -10.98%

4. Норникель 17.03 - 136,6 руб. | 31.03 - 122,6 руб. | -10.25%

5. Совкомбанк 17.03 - 18,5 руб. | 31.03 - 16,9 руб. | -8.65%

6. ЭсЭфАй 17.03 - 1562 руб. | 31.03 - 1466 руб. | -6.15%

7. Сегежа 17.03 - 1,92 руб. | 31.03 - 1,62 руб. | -15.63%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 17.03 - 19,3 руб. | 31.03 - 16,3 руб. | -15.54%

2. Мечел обык. 17.03 - 123 руб. | 31.03 - 112,9 руб. | -8.21%

3. Магнит 17.03 - 4974 руб. | 31.03 - 4423 руб. | -11.08%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 17.03 - 3245 руб. | 31.03 - 3013 руб. | -7.15%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-4.16% × 12.00) + (-0.56% × 10.80) + (-10.98% × 24.40) + (-10.25% × 12.80) + (-8.65% × 17.80) + (-6.15% × 21.40) + (-15.63% × 8.00) = (-0.499% - 0.060% - 2.679% - 1.312% - 1.540% - 1.316% - 1.250%)= -8.6%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-15.54% × 3.80) + (-8.21% × 14.60) + (-11.08% × 10.00) = (-0.591% - 1.199% - 1.108%) = -2.8%

Результат прогноза: -8.6% (убыток от лонга) +2.8% (прибыль от шорта) = -5,8%

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 17.03 - 3531 руб. | 17.03 - 3361 руб. | -4,8%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +43% от планируемых 100% до конца 2025г.

Конкретные цифры не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Мой результат по всем стратегиям составил -13,7% от суммы на счете. Что ж, отлично сходил в отпуск, 23 был переход контрактов со средней премией 4% к стоимости + началась коррекция, а я не взял шортовых позиций от слова совсем + не делал анализ рынка в прошлый понедельник, и вот получай)

Больно, безусловно, но пусть это будет уроком и едем дальше, главное:

1. Аккуратно заходить в новый контракт, когда премия к базовому активу высокая.

2. Не оставлять без внимания портфель, когда там сильный перевес в ту или иную позицию. По сути, мой портфель 700 тыс. руб. принял полную коррекцию на 1300 тыс. руб.

Такие дела. Ладно хоть сумма на счете небольшая и не так обидно, а лежало бы там 100 млн руб... Было бы не так весело.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 31.03 (28.03):

Физические лица👶:

17.03 (14.03) - длинные 101 073 (+15.73%), короткие 22 350 (-24.70%)

31.03 (28.03) - длинные 85 957 (-14.95%), короткие 17 732 (-20.66%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

17.03 (14.03) - длинные 117 949 (+10.10%), короткие 196 672 (+19.35%)

31.03 (28.03) - длинные 97 263 (-17.55%), короткие 165 488 (-15.86%)

Инсайдов нет. Физики пока все еще лонгуют (как и я)).

Давайте посмотрим графики

Сильнейшие продажи с точки зрения прогресса отметил баром 9, там же можно заметить уровень 8, который является зоной для теста. Уровень 7 я ранее выделял целевым для теста, но так как он протестирован ранним касанием, то не должен быть сильным.

Давайте дневку посмотрим.

На уровне 10 вообще нет покупателя, и ожидание — продавливание, а если не сможем, то нам бы сходить вверх для теста продаж на уровне 9. Но не забываем про нашу политику, любая новость может поменять расклад, и придется действовать оперативно, переворачиваясь.

Примерно такой вижу расклад. План А, наиболее вероятный с точки зрения техники, — продолжение шортового движения. План Б — небольшой рост на 3%.

Реализация плана Б будет лишь в том случае, если продавец не сможет пробить текущий ценовой уровень, потому что там вообще нет защиты.

Я в первую очередь буду смотреть сценарий А.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

90% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 40 тыс. руб. или 10% (закрою)

2. Алроса - 57 тыс. руб. или 14%

4. Норникель - 32 тыс. руб. или 8%

5. Совкомбанк - 40 тыс. руб. или 10%

6. ЭсЭфАй - 72 тыс. руб. или 18%

7. Сегежа - 18 тыс. руб. или 4,5%

8. Т-технологии - 771 тыс. руб. 192%

Общий: 1000 тыс. руб. или 250%

Шорты по акциям

1. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 311 тыс. руб. (3 шт. в сумме 933 тыс. руб.)

Общий: 933 тыс. руб. или 230%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Алроса 31.03 - 54,3 руб. ALM5 фьючерс.

📈 54,3 руб. (122 тыс. руб.)

2. Норникель 31.03 - 122,6 руб. GKM5 фьючерс.

📈 122,6 руб. (64 тыс. руб.)

3. Совкомбанк 31.03 - 16,9 руб. SCM5 фьючерс.

📈 16,9 руб. (89 тыс. руб.)

4. ЭсЭфАй 31.03 - 1466 руб. SHM5 фьючерс.

📈 1466 руб. (107 тыс. руб.)

5. Сегежа 31.03 - 1,62 руб. SZM5 фьючерс.

📈 1,62 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 31.03 - 16,3 руб. AKM5 фьючерс

📉 16,3 руб. (19 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 31.03 - 112,9 руб. MCM5 фьючерс

📉 112,9 руб. (73 тыс. руб.)

3. Магнит 31.03 - 4423 руб. MNM5 фьючерс

📉 4423 руб. (50 тыс. руб.)

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х3 по 311 тыс. руб.

Всем отличной недели!