Что такое ребалансировка портфеля, и зачем она инвесторам
В портфеле инвестора могут быть разные виды активов. Например, акции, облигации и золото. Их цена растет или падает по-разному. Вместе с ней меняются структура портфеля, его доходность и уровень риска для инвестора.
Хорошее обобщение.
Лушче всего ребалансирование работает между независимыми классами активов, конечно, и не только фин. продуктами.
Практические сложности возникают, когда доли в портфеле сильно разные по размеру - 50% у одной позиции и 5% у другой приведет к тому, что в случае отклонения в 5% у маленькой позиции необходимо продать и/или (до) купать. Размер и количество долей в портфеле имеет последствия для ребалансировки. Этот момент многие инвесторы изначально не учитывают...