Бот для Polymarket на Claude Code: $11 400 за 19 дней

Разработчик под ником Lunar собрал торгового бота для Polymarket за одни выходные, используя Claude Code. За 19 дней бот принес $11 400 при стоимости инфраструктуры $25 в месяц.

Что под капотом

Весь стек состоит из четырех open-source репозиториев, Claude API и дешевого VPS. Бот работает круглосуточно, автор утверждает, что не прикасался к нему 19 дней подряд.

Первый шаг - данные. Автор взял датасет poly_data с GitHub (86 миллионов сделок на Polymarket) и натравил Claude Code на анализ. Один промпт - и через 4 минуты Claude отсканировал 14 000+ кошельков и отобрал 47 самых прибыльных трейдеров с винрейтом выше 70%.

Как работает пайплайн

Архитектура бота состоит из четырех компонентов: сканер, мозг, исполнитель и монитор выхода.

Сканер использует polymarket-cli для мониторинга 500+ рынков в реальном времени. Claude Code сам написал функцию скоринга, которая фильтрует рынки по трем параметрам: разрыв между рыночной ценой и оценкой вероятности, глубина стакана (минимум $500 с обеих сторон) и время до закрытия (от 4 до 48 часов). 93% рынков отсеиваются на этом этапе.

"Мозг" - это Claude, который для каждого рынка из очереди прогоняет четыре проверки: базовая статистика, новости за последние 6 часов, наличие крупных кошельков из списка 47 целей и когнитивные ошибки толпы. Если 3 из 4 проверок совпадают, генерируется торговый тезис. Размер позиции рассчитывается по формуле Келли с ограничением до четверти от оптимального размера.

Пишу уроки и показываю на пальцах как выжать из Claude и других ИИ Максимум у себя в телеге! . Если тг не пашет - Max.

Система консенсуса

Самое нетривиальное решение - три параллельных агента вместо одного. Арбитражный агент ловит ценовые расхождения, конвергентный входит когда цена движется к прогнозу, а агент копитрейдинга зеркалит 47 целевых кошельков с задержкой в 60 секунд. Если два из трех агентов согласны - открывается полная позиция. Один голос - половинная. Агенты не согласны - сделка не совершается. Один только этот фильтр убрал 40% убыточных сделок.

Стратегия выхода

Автор проанализировал поведение топ-кошельков через данные poly_data и обнаружил, что 91% из них выходят из позиций до финального расчета, забирая в среднем 73% потенциальной прибыли. Главный триггер - всплеск объема (3x от среднего за 10 минут), что сигнализирует об уходе умных денег. Это зашито в бота как основное правило выхода.

Результаты

214 сделок за 19 дней. Винрейт 74%. Sharpe ratio 2.31. Бот крутится на VPS за $5 в Германии. Автор проверяет его раз в день с телефона.

Что не сработало: спортивные рынки (винрейт упал до 52%), рынки с объемом ниже $50K (проскальзывание съедало прибыль), удержание позиций до расчета (потеря 15-30% нереализованной прибыли), запуск всех семи стратегий одновременно вместо трех сфокусированных.

Интересный кейс, можно открыть оригинальный твит и посмотреть исходы. По мне это все лотерея и гембла, но что если попробовать подобные схемы на более консервативных инструментах.

Все четыре репозитория бесплатные, код открытый. Ссылка на оригинальный разбор с полным кодом: https://x.com/LunarResearcher/status/2043690015675318360