20% за 5 месяцев. Первые результаты тестирования торговых стратегий

В прошлой статье я знакомил своих читателей с итогами моего многомесячного труда — тестером торговых стратегий, работающего прямо в браузере. Сегодня я поделюсь результатами тестирования некоторых стратегий.

Все тестирования проводились на исторических данных за последние три года акций: Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбербанк и ВТБ. Использовался 30-минутный таймфрейм. Цель тестирования — показать насколько пригодна стратегия для торговли и найти наиболее оптимальные параметры исследуемой стратегии, если это возможно.

1. Протестировав первую стратегию, основанную на двух на скользящих средних, я сделал вывод, что она непригодна для торговли. Использовав её, можно добиться дохода в определённый период времени, но не в перспективе.

2. Протестировав стратегию на индикаторе MACD, я сделал практически те же выводы. Однако стратегия может принести потенциально меньший убыток и вместе с ней меньшую прибыль. Очевидно, что это связано с большей чувствительностью MACD к изменениям цены, чем скользящие средние.

3. Безындикаторная стратегия, основанная на входе в позицию после образования гэпа показала намного лучшие результаты, по сравнению с предыдущими. Я пришёл к выводу, что на гэпы стоит обращать внимание при торговле, но соблюдая правила риск-менеджмента, а также общую ситуацию на рынке.

4. Также тестированию подверглась стратегия, основанная на нестандартной вариации скользящей средней с учётом объёмов. В параметрах этого индикатора нет такого ожидаемого параметра, как периода. Настраиваемым параметром в индикаторе является минимальный объём, в который должны уложиться бары для расчёта скользящей средней. Если использовать пару индикаторов с такими различающимися параметрами, чтобы при боковом движении рынка индикаторы стремятся друг к другу, не показывая пересечений, то стратегия покажет хорошие результаты. На основе этой стратегии уже написан торговый робот и подключен к реальному брокерскому счёту и за первый месяц работы принес прибыль в размере 1,65%.

5. Последняя стратегия, которую я протестировал, имеет нестандартный подход. В её основе лежит информация о публикуемых сделках инсайдеров на фондовом рынке США, находящаяся в открытом доступе на специальных сайтах. Для её реализации пришлось написать парсер сайта и собирать все новые публикуемые сделки. Всего за 5 месяцев с июня по октябрь 2021 года прирост к депозита составил 20%. Это очень хороший показатель для того, чтобы так же применить данную стратегию на реальном счёте.

Каждую неделю я публикую в своём телеграм-канале ФинИнжир результаты торговли упомянутого выше торгового бота. Также здесь я регулярно публикую результаты тестирования торговых стратегий. Моя цель — вместе со своими читателями найти рабочую стратегию, приносящую стабильную прибыль!