Исследование: многие популярные авторы «Пульса» в «Тинькофф Инвестициях» торгуют в убыток

Большинство из них закрыло 2021 год в минус, но это не останавливает их учить трейдингу или продавать платные доступы в закрытые телеграмм каналы. Их ключевой заработок заключается в подписках и рекламе.

Мотивом для написания данной статьи стал рост брокерских счетов, активных клиентов в банках и вместе с ними — желающих заработать на этом росте. Речь пойдет о участниках соцсети Пульс («Тинькофф Инвестиции»), где можно сказать, каждый пятый делится своим анализом инструментов, рыночной ситуации и готов дать прогнозы, сигналы, точки входа, некоторых из них готовы сделать это за определенную плату, где юный инвестор сможет умножать свой капитал следуя сигналам того или иного автора.

Для проведения анализа нам потребуются данные, о способе их сбора я писал в своем блоге "«Тинькофф инвестиции» пульс api wrapper".

• Пользовательские посты в пульсе, которые мы находим через тикер
• Статистика по пользователю (сумма портфеля, кол-во подписчиков и результат за 2021 год)

Собирать посты будем по фиксированному списку тикеров, который включает:

• SNP500
• DowJones
  
• IMOEX

По итогу получаем ~ 600 компаний, глубину будем брать «300 скролов», это когда мы отрываем вкладку “Пульс”, относящуюся к определенному тикеру — мы видим последние 30 записей, после прокрути вниз до последнего поста, сайт, не дожидаясь, запрашивает следующие 30 записей и т.д.

В данной реализации таких итераций будет 300. В лучшем случае мы получим по 9000 постов на компанию, но по факту — данных будет сильно меньше, учитывая что всего в Пульсе порядка 4.7 млн записей и не все компании активно обсуждаются в соц. сети.

Данные актуальны на конец 2021 года, последние числа декабря

В результате сбора получилось 529 069 записей по 510 компаниям, далее необходимо будет собрать данные авторов, возмем только тех, у кого кол-во постов > 30, ~3500 пользователей.

Моя основная идея, как статьи, так и самого сбора информации заключается в том, чтобы понять, насколько «эффективны» в плане торговли популярные авторы соц. сети Пульс.

Сделки некоторых из них активно повторяют только-только прибывшие на фондовый рынок инвесторы, у части из них есть платные телеграмм каналы, на которых вышеупомянутые «публикуют» свои сделки, которые естественно — «не являются торговым сигналом или призывом к действую», освобождая авторов от какой-либо ответственности.

Стоит ли доверять им, если ли вообще какая-нибудь корреляция между доходом и кол-вом подписанных людей или доходом и кол-во сделок в месяц?

Ведь в современном мире, как бы печально это не звучало — кол-во подписчиков, для 95% массы людей соответствует уровню доверия к информации, которую отдает тот или иной автор.

Ниже будет представлена визуализация собранных данных.

Наиболее популярные по кол-ву постов акции. (Лидеры: TSLA, APPL, GAZP, FB, AMZN, NVDA, PFE)

Распределение кол-ва записей по месяцам.

Далее интересней, на диаграмме отображены «наиболее активные» авторы, пользователи, у которые более 100 постов. Сортировка снизу вверх, по среднему кол-ву лайков на пост и общему кол-ву постов.

Можно предположить, что это как раз те авторы, к мнению которых, в теории, можно было бы прислушаться, поэтому давайте проверим их результаты торговли за 2021 год (надеюсь в тинькофф максимально корректно расчитывают эту цифру, т.к. в дальнейших сравнениях мы будем отталкиваться имеено от нее)

Не самая красивая картина, только у одного из авторов доходность выше фондов на широкий рынок, например SNP500 (его резульат за год + 28%), часть авторов вероятно закроют год в убыток.

Двигаемся далее, у пяти из вышеперечисленных авторов есть стратегии (отдельный инструмент в тинькофф инвестициях), к которому может присоединиться любой пользователь. Предлагаю проверить результат их стратегий, хотя инструмент в банке достаточно свежий.

7/11 стратегий в минусе.

Отойдем в сторону от активности и популярности конкретных авторов. Проверим корреляцию кол-ва подписчиков и годового результата.

Для авторов с >= 10000 подписчиков.

Считаю, что никакой зависимости нет и полагаться на эти цифры — явно не стоит.

Доходность авторов с наибольшим кол-вом подписчиков. (по оси Х указаны авторы слева направо по убыванию кол-ва подписчиков)

Доходность авторов с наибольшим кол-вом подписчиков, у которых в описании профиля есть ссылка на телеграм канал.

И последнее, что хотелось бы проверить — это зависимость доходности от кол-ва сделок.

Инвестциии — это финальная стадия контроля своих финансов, так будьте разумными инвесторами, с конкретными целями и ожиданиями!

Не стоит полагаться на платные/бесплатные сигналы, курсы трейдинга, на рабочие стратегии с ежемесячной прибылью в 10-50%, на доверительное управление портфелем и т.д. Никто из вышеперечисленных лиц не несет ответственность за вложенные вами деньги и вряд ли кто-то из них расстроится минусам в вашем портфеле.

Большое спасибо всем за внимание. Если вам интересны подобные рассуждения, не вписывающиеся в формат полноценной статьи, то заглядывайте на мой блог artydev.

#инвестиции #тинькофф