В какой день недели лучше всего покупать и продавать акции?
В ходе построения собственной торговой стратегии, я продолжаю тему выявления закономерностей на фондовом рынке. В этой статье разберу динамику S&P 500 в зависимости от дня недели!
За точку отсчета берем запуск фьючерсов на индекс — 17 сентября 2000 года.
Графики
Вначале посмотрим на дни роста:
На графиках мы видим:
- В среду индекс наиболее часто растет
- В понедельник индекс наименее часто растет
- Наиболее сильный рост — во вторник
- Наименее слабый рост — в пятницу
- Понедельник по отношению к пятнице показывает снижение
Вывод: статистически, наилучший день для фиксации прибыли — вторник, в то время как в среду более вероятно попасть на рост☝
Теперь посмотрим на дни снижения:
На графиках видим:
- Во вторник наиболее часто случаются продажи
- В понедельник и четверг случаются наиболее сильные продажи
Вероятно, сильные продажи в понедельник связаны c накопившейся за выходные неопределенностью. Как мы знаем, любая неопределенность воспринимается рынком как негатив.
Вывод: статистически, понедельник и четверг являются наилучшими днями для покупок ☝
Детали
- Данные закономерности характерны только для американского рынка
- Количество дней роста всегда будет превышать количество дней снижения, так как индекс исторически в восходящем тренде
Дисклеймеры
- Разница в закономерностях слишком мала чтобы что-то утверждать, тем не менее небольшая тенденция присутствует
- На большем таймфрейме выше обозначенные тенденции усиливаются!
- Статья не является инвестиционной рекомендацией
- Поведение акций в прошлом не гарантирует такое же поведение в будущем, графики нужно воспринимать как развлекательную статистику
- Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьем свою жену через день 😳
Заключение
Важно помнить что расчеты отображаются в сглаженном виде, за всю историю торгов фьючерса, тем не менее, они все равно дают некое представление о тенденциях рынка внутри недели!
Вы можете использовать эти данные в дополнение к техническому анализу, но ориентироваться полностью только на них — точно не стоит.
Спасибо за историческую описательную статистику индекса! Было интересно! Думаю, можно чекнуть реальную тенденцию, если прогнать каждый день недели (помечая его как 1) через биномиальную регрессию. Раз натыкался на статью, где автор пытался доказать поведения рынка через прогноз погоды.
В правильный! ;)