Волновая теория Эллиотта. Понятие и применение на практике

Что такое волновая теория Эллиотта?

Волновая теория Эллиотта - это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волны. Волны могут быть определены в рамках движения цен на акции и в поведении потребителей. Инвесторов, пытающихся извлечь выгоду из рыночной тенденции, можно охарактеризовать как волну.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

* Волновая теория Эллиотта - это форма технического анализа, которая ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями в настроении и психологии инвесторов.

* Теория определяет импульсные волны, которые устанавливают закономерность, и корректирующие волны, которые противостоят более широкому тренду.

* Каждый набор волн входит в больший набор волн, которые придерживаются одного и того же импульса или корректирующего шаблона, который описывается как фрактальный подход к инвестированию.

Понимание волновой теории Эллиотта

Волновая теория Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. После того, как Эллиотту пришлось уйти на пенсию из-за болезни, ему нужно было найти увлечение, чтобы занять свое свободное время, и он начал изучать 75-летние ежегодные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные и самодельные почасовые и 30-минутные графики по различным индексам.

Теория получила известность в 1935 году, когда Эллиотт сделал предсказание дна фондового рынка. С тех пор его теория стала основным продуктом для тысяч портфельных менеджеров, трейдеров и частных инвесторов.

Эллиотт описал конкретные правила, регулирующие, как идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из этих волновых моделей. Эти книги, статьи и письма освещаются в R.N. Шедевры Эллиотта, которые были опубликованы в 1994 году. Elliott Wave International - крупнейшая независимая фирма по финансовому анализу и прогнозированию рынка в мире, анализ и прогнозирование рынка которой основаны на модели Эллиотта.

Он отметил, что эти модели не дают никакой уверенности в будущем движении цен, а скорее помогают определить вероятность будущих действий на рынке.

Они могут использоваться в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические показатели, для выявления конкретных возможностей. В данный момент трейдеры могут иметь разные интерпретации структуры волны Эллиотта.

Как работают волны Эллиотта

Некоторые технические аналитики пытаются извлечь выгоду из волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта. Эта гипотеза гласит, что движения цен на акции можно предсказать, потому что они повторяют модели вверх и вниз, называемые волнами, которые создаются психологией или настроениями инвесторов.

Теория определяет два разных типа волн: мотивные волны (также известные как импульсные волны) и корректирующие волны. Это деление субъективно, что означает, что не все трейдеры интерпретируют теорию одинаково или согласны с тем, что это успешная торговая стратегия.

В отличие от большинства других ценообразований, вся идея волнового анализа сама по себе не приравнивается к регулярному формированию плана, где вы просто следуете инструкциям. Волновой анализ дает представление о динамике трендов и помогает вам гораздо глубже понять движение цен.

Принцип волны Эллиотта состоит из импульсных и корректирующих волн в его основе.

Импульсные волны

Импульсные волны состоят из пяти подволн, которые двигаются в том же направлении, что и тенденция следующей по величине степени. Эта модель является наиболее распространенной движущей волной и ее легче всего заметить на рынке. Как и все мотивные волны, она состоит из пяти подволн - три из них также являются мотивными волнами, а две - корректирующие волны. Это помечено как структура 5-3-5-3-5, которая была показана выше.

У данной волны есть три нерушимых правила, которые определяют его формирование:

* Вторая волна не может отследить более 100% первой волны

* Третья волна никогда не может быть самой короткой из волн один, три и пять

* Четвертая волна не может выйти за пределы третьей волны

Если нарушается одно из этих правил, структура не является импульсной волной. Трейдеру нужно будет перемаркировать предполагаемую импульсную волну.

Корректирующие волны

Корректирующие волны, которые иногда называют диагональными волнами, состоят из трех - или комбинации трех - субволн, которые движутся в направлении, противоположном тренду следующей-наибольшой степени. Как и все мотивы, его цель - переместить рынок в направлении тренда.

Корректирующая волна состоит из пяти подволн. Разница в том, что диагональ выглядит как расширяющийся или сокращающийся клин. Подволны диагонали могут не иметь такого количества подволн, как импульсивные волны, в зависимости от того, какой тип диагонали наблюдается. Как и в случае с мотивной волной, каждая подволна диагонали никогда полностью не пересекает предыдущую подволну, а субволна три может не быть самой короткой волной.

Эти импульсные и корректирующие волны являются основой фрактала для создания более крупных фигур. Например, годовой график может находиться в разгаре корректирующей волны, но 30-дневный график может показывать развивающуюся импульсную волну. Таким образом, трейдер с такой интерпретацией волны Эллиотта может иметь долгосрочную медвежью перспективу с краткосрочным бычьим мировоззрением.

Особые соображения

Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и исправлениях. Волновые отношения цены и времени также обычно демонстрируют соотношение Фибоначчи, например, 38% и 62%. Например, корректирующая волна может иметь 38% от предыдущего импульса.

Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волны Эллиотта, в том числе волновой осциллятор Эллиотта, который изображен на изображении выше. Осциллятор предоставляет компьютеризированный метод прогнозирования будущего направления цены на основе разницы между пятипериодной и 34-периодной скользящей средней. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES применяет все правила и рекомендации по волнам Эллиотта к данным для создания автоматизированного анализа волн Эллиотта.

Вывод

В техническом анализе волновая теория Эллиотта - это анализ долгосрочных тенденций в ценовых моделях и того, как они соответствуют психологии инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на конкретных правилах, которые были разработаны Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти модели не предназначены для определения, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен.

Как работают волны Эллиотта?

В теории волн Эллиотта существуют различные формы волн или ценообразования, из которых инвесторы могут получить представление о строении рынка. Импульсные волны, например, включают в себя тенденцию как вверх, так и вниз, которая несет в себе пять субволн, которые могут длиться часами или даже десятилетиями. Они обладают тремя правилами: вторая волна не может отследить более 100% первой волны; третья волна не может быть короче первой, третьей и пятой волн; четвертая волна никогда не может превзойти третью волну. Наряду с импульсными волнами существуют корректирующие волны, которые попадают в трех.

Как торговать при помощи волновой теории Эллиотта

Допустим, что трейдер замечает, что акции движутся по восходящему тренду на импульсной волне. Здесь они могут длиться долго, пока они не завершат свою пятую волну. На данный момент, предвидя разворот, трейдер может не покупать акции. В основе этой торговой теории лежит идея о том, что фрактальные закономерности повторяются на финансовых рынках. В математике фрактальные шаблоны могут повторяются бесконечно.

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти на нашем Telegram👍

Не бойтесь рисковать! 😊

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵