Как киты ломают технический анализ или что такое концепция Smart Money

Внимание, текст большой.

Многие люди, которые подписаны на мой блог или читали мои статьи тут на VC. ru знают, что я действующий трейдер.

Но зачастую, при написании контента для своих ресурсов, я всегда брал за основу инструменты именно технического анализа, а не концепций.

И не очень дальновидные люди, могут сказать, мол:

Конечно, многие сталкивались с тем, что не всегда технический анализ отрабатывает.

Но почему, неужели он не работает?

На самом деле конечно же нет, просто при работе с техническим анализом также необходимо учитывать принцип Smart Money (с англ. Умные деньги) .

Умные деньги (Smart Money) — это капитал, принадлежащий крупнейшим и наиболее осведомленным участникам рынка, таким как центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые эксперты.

Технический анализ — это метод торговли, разработанный различными трейдерами, которые ищут закономерность в движении цены актива, предсказывая будущее движение.

Конечно, смотря на это, крупные игроки не могли остаться в стороне.

Когда у тебя есть большой капитал, который ты можешь использовать для манипулирования и зная, дальнейшее поведения рынка, ты можешь наводить суету.

13-го мая 2022 года, Илон Макс выложил твит, в котором сказал, что Tesla перестает продавать машины за Bitcoin.

На резкую реакцию рынка на новость во многом повлияли действия крупных игроков (далее по тексту «Киты»), которые увидели в ней возможность устранить с рынка многочисленных трейдеров и конкурентов.

Это вызвало панику среди трейдеров, что в конечном итоге пошло на пользу китам.

С закрытием многих позиций и срабатыванием ликвидаций и остановок это предоставило китам прекрасную возможность накапливать позиции.

Как это выразилось на графике:

Теперь когда у вас есть понимание, что такое Smart Money и почему оно переодически «ломает» прогнозы технический анализа, перейдем к описанию самой концепции.

Основой для понимания и принятия решений на рынке является структура.

Для определения структуры крайне важно точно определить минимумы и максимумы на графике.

Это позволит нам определить направление движения актива и выявить конкретный тренд, будь то восходящий или нисходящий.

В бычьей структуре мы наблюдаем последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов.

И наоборот, медвежья структура рынка состоит из более низких максимумов и более низких минимумов.

В период консолидации не происходит значительных изменений максимумов или минимумов.

Существует три основных типа структуры: восходящая, нисходящая и консолидация (плоская или ограниченная диапазоном).

Восходящая структура (HH+HL) – обновление максимума без обновления минимума.

Нисходящая структура (LH+LL) – обновление минимумов без обновления максимумов

В Smart Money мы используем понятие Range, также известную как консолидация или боковое движение.

Это происходит, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени.

Он представляет собой баланс между покупателями и продавцами.

Торговый диапазон может возникнуть из-за потери интереса к активу или когда кит сбрасывает свои позиции.

Для определения торгового диапазона мы используем сетку коррекции Фибоначчи (0, 0,5, 1).

Границы торгового диапазона представлены цифрами 0 и 1, которые определяются на основе первых максимумов и минимумов.

Середина диапазона, 0,5, представляет справедливую цену или равновесие.

Мы ожидаем реакции с этой точки, которая подтвердит наш торговый диапазон.

Отклонение относится к тому, когда цена выходит за пределы диапазона.

Когда цена выходит за границы консолидации, обычно присутствует ликвидность. Цена имеет тенденцию двигаться к этой ликвидности, чтобы захватить ее и позволить киту занять позицию.

Девиация имеет свойство противоположного поколения.

Например, если есть отклонение сверху, вероятно, цена будет двигаться к нижним границам диапазона отклонения снизу, и наоборот.

Отклонения можно использовать как точки входа в позицию:

Агрессивный вход - открытие позиции при отклонении.

Консервативный вход – ожидание подтверждения в торговом диапазоне перед открытием позиции.

На рынке мы знакомы с двумя основными структурами: восходящей (восходящий тренд), когда минимумы и максимумы увеличиваются, и нисходящим (нисходящим трендом), где минимумы и максимумы уменьшаются.
Когда структура нарушена, ее можно обозначать различными терминами, такими как BMS (разрушение рыночной структуры), CHoCH (изменение характера) или BOS (нарушение рыночной структуры).

Все эти термины по сути означают одно и то же.

Для облегчения идентификации разрыва используем CHoCH, а для подтверждения структуры используем BOS.

Точка разворота на графике, знаменующая смену основного тренда и изменение его направления, известна как слом структуры.

При выявлении пробоя мы отдаем предпочтение телу свечи, а не тени, так как часто тень рассматривается как временное изъятие ликвидности.

Чтобы идентифицировать нарушение структуры, мы используем сетку восстановления Фибоначчи.
Для определения поломки ищем ChoCH. Если наша позиция короткая, мы проводим восстановление Фибоначчи от максимума колебания до минимума колебания.

Если наша позиция длинная, мы тянем ее от минимума колебания к максимуму колебания.

Затем мы ждем коррекции в рамках оптимальной торговой среды (OTE).

В рамках того же ОТЕ мы также ищем дополнительный фактор, используя любой из инструментов онцепции Smart Money.

Цена имеет тенденцию двигаться в пределах OTE, поэтому в идеале следует искать инструмент в диапазоне 0,705-0,79 Фибоначчи.

Блок ордеров (OB) относится к определенной свече или ценовому диапазону, в котором крупный игрок торгует значительным объемом. Это манипулирование ценой в OB может повлиять на будущие движения цены.

Обычно OB наблюдается как последняя красная свеча перед быстрым ростом цены или последняя зеленая (в примере черная) свеча перед падением цены.

Когда цена достигает этого диапазона, мы можем ожидать реакции и разворота в направлении цены.

В соответствии с традиционными торговыми стратегиями вход часто осуществляется от уровня Фибоначчи 0,5, а стоп размещается за перекупленным рынком.

Однако важно отметить, что внутри блока ордеров на более высоком таймфрейме могут существовать блоки ордеров на более низких таймфреймах.

В таких случаях вход можно осуществлять по перепрошивке, сформированной на младшем таймфрейме, либо искать пробой структуры внутри блока ордеров старшего таймфрейма.

Брейкерблок, также известный как прерывать, представляет собой инструмент разворота, который включает в себя разрыв блока ордеров после удаления ликвидности от предыдущего максимума или минимума.

Ожидается, что после выполнения этих условий цена повторно протестирует пробитый блок ордеров и развернет тренд.

Это уникальная характеристика этой модели разворота.

Поэтому предпосылками возникновения этого инструмента являются:

На сам брейкер нельзя полагаться исключительно как на точку входа в торговлю.

Он в первую очередь служит ценовым магнитом.

Для более точного анализа рекомендуется комбинировать этот инструмент с другими.

Принимая во внимание комбинацию факторов, можно добиться более точной настройки торговли и более безопасной позиции.

С точки зрения оптимального входа в сделку (OTE) для этого инструмента, он обычно наблюдается на уровне Фибоначчи 0,5. Однако во многих случаях цена реагирует еще до того, как достигнет тела или фитиля брейкера.

Каждый умный трейдер должен иметь полное представление о ликвидности.

Ликвидность служит движущей силой крупных игроков на рынке.

Фундаментальный принцип заключается в том, что движение цены происходит между разными пулами ликвидности.

Проще говоря, крупный игрок со значительными средствами стратегически создает пулы ликвидности для более прибыльного входа или выхода из позиций.

Например, стремясь открыть позицию, крупный игрок определяет области, в которых ожидается значительный объем продаж. Эти области становятся пулами ликвидности, где крупный игрок запускает стоп-приказы других участников рынка, чтобы установить свою собственную позицию.

Ликвидность часто проявляется в виде теней свечей, которые активно не торгуются, и именно за этими областями трейдеры, занимающиеся техническим анализом, обычно размещают свои стоп-лоссы.

Как упоминалось ранее, киты принимают свои решения на основе наличия стоп-лоссов, что делает их источником ликвидности, за которым следует умный капитал.

Зоны ликвидности можно легко определить на графике, например, типичные уровни поддержки и сопротивления, где розничные трейдеры обычно размещают свои стоп-лоссы, или любой паттерн технического анализа, где также могут быть расположены стопы.

Ликвидность можно определить как по равным максимумам/минимумам, так и по фитилям свечей.

Умный капитал понимает, как думают розничные трейдеры.

Когда трейдер понимает динамику рынка, он может торговать с большей уверенностью. Это понимание имеет решающее значение для успеха в торговле, особенно когда вы конкурируете с более к.

Свинг максимум — это свечной паттерн, состоящий из трех свечей, где средняя свеча имеет самый высокий максимум, а две окружающие свечи имеют более низкие максимумы.

С другой стороны, свинг-минимум — это свечной паттерн, который также состоит из трех свечей, где средняя свеча имеет самый низкий минимум, а две соседние свечи имеют более высокие минимумы.

В прошлом, когда мы торговали на основе технического анализа, мы называли это «ложным пробоев».

Однако в концепции Smaart Money у нас есть аналогичный механизм, известный как модель сбоя свинга (SFP).

Этот паттерн становится действительным после формирования одинаковых максимумов или минимумов, аналогично ликвидности.

SFP включает в себя сбор ликвидности в нижней или верхней точке и закрытие выше минимума свечи, создавшей колебание.

Фитиль свечи играет решающую роль в этом паттерне, поскольку он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше или ниже колебания.

Использование SFP в качестве дополнительного фактора — самый лучший и безопасный вариант.

Существует две стратегии торговли с помощью этого инструмента:

1. Открываем позицию после закрытия SFP со стопом за нижней точкой.

2. Вход из зоны интереса (POI), где появится тень свечи SFP, достаточно опасен и рискован.

Кроме того, ликвидность также можно вывести за счет фитильных свечей.

Как и в SFP, ключевым элементом в этом инструменте является фитиль свечи, который исключает зону ликвидности и указывает на быстрый разворот.

Когда ликвидность накапливается, мы ожидаем ее изъятия и, используя такие инструменты, как Wick, ищем потенциальные точки входа.

При использовании этого инструмента идеальной точкой входа будет уровень Фибоначчи 0,5 фитиля.

Размещая стопы за фитилем, мы достигаем благоприятного соотношения риска и вознаграждения и устанавливаем надежную позицию.

На рынке может возникнуть дисбаланс между ордерами на покупку и продажу.

На графике это изображено как непокрытая зона импульсивного движения, где крупный игрок совершил значительный объем сделок.

Чтобы восстановить рыночный баланс, этот игрок инициирует движение, полностью заполняющее зону дисбаланса (полное заполнение).

Имбаланс не следует рассматривать как прямую точку входа, скорее, он служит магнитом для цены.

Поэтому его можно анализировать в сочетании с другими инструментами, такими как OD, а затем использовать для выявления потенциальных точек входа.

Оптимальной точкой входа при таком подходе по-прежнему будет уровень Фибоначчи 0,5.

На это пожалуй все, понимаю, информации очень много.

Рекомендую перечитать статью несколько раз и использовать ее при анализе графика, так получится быстрее закрепить материал.