Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью индикаторов

Будучи трейдером, умение определять условия перекупленности и перепроданности на рынке может помочь вам определить, когда входить в сделку и выходить из нее, какую позицию занимать и когда разворот тренда может быть неизбежен. Это понимание позволяет вам управлять рисками и принимать более обоснованные торговые решения.

Наиболее популярными индикаторами, используемыми для определения условий перекупленности и перепроданности, являются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Оба инструмента являются индикаторами импульса и отображаются на отдельном графике рядом с графиком ценового действия. Они также являются полосчатыми осцилляторами и, как таковые, имеют установленный графический диапазон между 0-100. Показания перекупленности и перепроданности ограничивают верхнюю и нижнюю полосы, или экстремумы, этого диапазона.

На стохастическом графике значения, попадающие в диапазон 80-100, считаются перекупленными, а значения, попадающие в диапазон 0-20, считаются перепроданными. Аналитическая концепция поддержки и сопротивления гласит, что когда цена достигает экстремального порога перекупленности или перепроданности, она разворачивается. По этой причине показания стохастика перекупленности интерпретируются как медвежьи сигналы (продажи), поскольку ожидается, что ценовой импульс будет двигаться в противоположном направлении. И наоборот, показатели перепроданности считаются бычьими сигналами (покупки), предвосхищающими импульс роста цены.

Тем не менее, значение выше 80 или ниже 20 не обязательно является приглашением к открытию сделки. В некоторых случаях актив может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного периода времени, если ценовой тренд остается сильным (т. е. цена продолжает закрываться на более высоких максимумах или более низких минимумах). На изображении ниже стохастический осциллятор совершает движение выше 80 (подавая сигнал на продажу), но цена продолжает расти — и актив остается в диапазоне перекупленности в течение нескольких дней. Если бы трейдер открыл короткую позицию, когда осциллятор совершил свое первоначальное движение выше 80, он бы в конечном итоге понес убытки или вышел из сделки до того, как тренд развернулся в его пользу.

Инвестирование в направлении сильного тренда ограничит величину риска, которому вы подвергаетесь, и защитит вас от преждевременного входа в сделку. Прежде чем действовать по показаниям перекупленности и перепроданности, изучите график изменения цены и используйте индикатор тренда, такой как схождение / дивергенция скользящей средней (MACD), чтобы подтвердить направление и силу текущего тренда.

Для дальнейшей проверки сигналов на покупку и продажу, создаваемых показаниями стохастика перекупленности и перепроданности, трейдеры также ищут расхождения и пересечения сигнальных линий. Дивергенция возникает, когда ценовое движение достигает нового максимума или минимума, а стохастический осциллятор не может последовать этому примеру. Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку известно, что ценовой импульс (измеряемый стохастическим осциллятором) меняет направление раньше, чем сама цена. Например, на изображении ниже цена достигает нового минимума, но стохастическому осциллятору не удается достичь более низкого уровня, чем предыдущие значения.

В точке этого расхождения две сигнальные линии стохастика пересекаются — еще один признак того, что тренд настроен на разворот. Прежде чем открывать длинную позицию, трейдер должен дождаться подтверждения соответствующего изменения цены. Сразу после расхождения цена не может достичь более низкого минимума и продолжает расти в противоположном направлении, подтверждая тем самым разворот.

В отличие от стохастического осциллятора, RSI не использует простую скользящую среднюю в качестве второй сигнальной линии и, следовательно, не может использоваться для определения пересечений. Хотя RSI использует другую аналитическую формулу, он также измеряет динамику цены и используется для определения показателей перекупленности и перепроданности. Хотя стохастический осциллятор и RSI имеют одинаковый графический диапазон, значения RSI выше 70 обычно считаются перекупленными, а значения ниже 30 считаются перепроданными (в отличие от 80 и 20 для стохастического осциллятора).

Считается, что когда RSI поднимается выше 70, а затем опускается ниже этого порога перепроданности, это указывает на то, что тренд развернется и цена упадет. Исходя из этой предпосылки, движение RSI понимается как медвежье. Аналогично, когда RSI опускается ниже 30, а затем возвращается выше линии 30, это понимается как бычий сигнал, предвосхищающий соответствующий рост цены.

Как и в случае со стохастическим осциллятором, сигналы на покупку и продажу RSI всегда следует оценивать в контексте текущего тренда, чтобы минимизировать риск. Например, если цена формирует сильный восходящий тренд, трейдер должен игнорировать показатели перепроданности, которые противоречат текущему тренду, пока они не смогут подтвердить соответствующий разворот. Хотя можно получать прибыль, действуя по показаниям перекупленности и перепроданности, которые противоречат общему рыночному тренду, эта стратегия требует от трейдеров быстрых входов и выходов и, в конечном счете, означает принятие большего риска за меньшую потенциальную прибыль.

Колебания сбоя также используются для определения разворотов ценового тренда. Когда RSI поднимается выше 70, опускается ниже 70, а затем снова увеличивается, не пересекая порог перекупленности, это считается колебанием сбоя. То же самое верно, когда RSI падает ниже 30, поднимается выше 30, а затем снова падает, не пересекая линию перепроданности.

Учитывая различия характеристик стохастического осциллятора и RSI, полезно знать, когда каждый индикатор предлагает большую ценность и точность, чем его аналог.

В целом, стохастический осциллятор является лучшим индикатором на волатильных рынках, на которых ценовые движения неустойчивы. Поскольку стохастический осциллятор не полагается на информацию о трендах для указания условий перекупленности и перепроданности, он может предложить информацию о неосновных активах форекс, ценовые движения которых практически не коррелируют с прошлой активностью, если вообще коррелируют.

RSI, напротив, использует эту информацию о трендах, что делает его плохим индикатором для использования в ситуациях, когда ценовая активность нестабильна. Но для пар основных валют это может быть ценным индикатором, в большей степени, чем стохастический осциллятор.

Parabolic stop and reverse (SAR) - это графический индикатор, который измеряет как движение цены, так и скорость изменения цены для выявления позиций перекупленности и перепроданности, что делает его ценным инструментом для тех, кто ищет время для совершения сделок, чтобы воспользоваться колебаниями цен.

Индикатор parabolic SAR отображается на графиках в виде ряда точек либо выше, либо ниже цены пары, в зависимости от того, находится ли цена в восходящем или нисходящем тренде. Если точки появляются ниже цены, это указывает на то, что цена пары движется вверх, что может побудить трейдеров открыть новую позицию.

Чем больше эти точки удалены друг от друга, тем больше параболический SAR указывает на быстрые, решительные ценовые движения. Когда точки приближаются друг к другу, это указывает на замедление этого импульса — график достигает верхней или нижней части параболы, указывая на вероятность того, что он изменит свой курс.

На приведенном ниже графике USD / JPY параболический паттерн SAR развивается в нескольких точках, но единственная точка в конце графика указывает на новое движение цены, которое указывает на разворот, и потенциальную возможность коротких позиций для трейдеров:

Обычной практикой является использование этого индикатора в сочетании с другими индикаторами перекупленности и перепроданности, что усиливает вашу аргументацию при принятии решения об открытии позиции.

Трейдеры знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, но эти линии поддержки и сопротивления могут быть полезны при определении позиций перекупленности и перепроданности на основе последних движений графика.

Наиболее распространенное использование коррекций Фибоначчи в отношении определения условий перекупленности и перепроданности связано с теорией коррекции Доу. Эта теория гласит, что когда происходит начальное ценовое движение, цена затем обычно возвращается примерно на 50 процентов. Эта 50-процентная отметка находится прямо между уровнями коррекции Фибоначчи 38.2% и 61.8%, которые сами по себе функционируют как конечные точки между большей «зоной» ожидаемой коррекции.

У трейдеров могут возникнуть проблемы, когда они обязуются достичь этих уровней коррекции до того, как закроют свою позицию и зафиксируют прибыль. Вместо этого Теория Доу предполагает, что наилучшим использованием коррекции Фибоначчи является открытие позиции при возникновении условий перекупленности или перепроданности, а затем нацеливание на позицию в пределах этого диапазона от 38.2% до 61.8%. Как только вы войдете в эту зону, рассмотрите возможность использования стоп-лоссов для получения прибыли, продолжая добиваться увеличения прибыли за счет увеличения коррекции.

Когда активы неоднократно пытаются преодолеть заданную линию сопротивления, это может отражать условия перекупленности, которые приводят к падению цены. Подобно Parabolic SAR, коррекция Фибоначчи особенно ценна в сочетании с другими индикаторами, такими как стохастический осциллятор, для подтверждения взаимосвязи между коррекцией и условиями перекупленности или перепроданности.

На приведенном ниже графике простая модель коррекции Фибоначчи ABCD совпадает со стохастическим индикатором условий перепроданности для NZD /USD:

Если вам уже удобно использовать коррекцию Фибоначчи для других оценок графика, вы также можете найти смысл в их использовании для определения условий перекупленности и перепроданности.

Полосы Боллинджера представляют собой три линии на графике, все они основаны на 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Это простой инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности актива: всякий раз, когда цена опускается ниже самого низкого из трех диапазонов, это указывает на условия перепроданности, которые могут привести к отскоку цены.

И наоборот, прорыв цены выше самого высокого из трех диапазонов может указывать на условия перекупленности, что увеличивает риск снижения цены. Эта торговая стратегия идеально подходит для валютных пар с высокой волатильностью.

MACD также способен дать некоторое представление об условиях перекупленности и перепроданности. Когда MACD пересекает сигнальную линию, это может сигнализировать об условиях перепроданности, побуждая трейдеров покупать. Когда MACD опускается ниже этой линии, это сигнализирует об условиях перекупленности и может инициировать продажу.

Будучи центрированным осциллятором, MACD не имеет установленного графического диапазона. Из-за этого он не способен выдавать точные показания перекупленности и перепроданности. Вместо этого MACD можно использовать в сочетании со стохастическим осциллятором и RSI для подтверждения силы тренда и выявления расхождений. Кроме того, многие трейдеры консультируются с такими индикаторами, как parabolic SAR, чтобы подтвердить направление тренда и определить более точные точки входа и выхода.

Чтобы взять на себя наименьший риск и увеличить потенциальную прибыль, торгуйте в направлении сильного тренда и подтверждайте сигналы на покупку и продажу с помощью различных индикаторов в вашей торговой стратегии.

По мере разработки стратегии использования этих индикаторов для оценки позиций по перекупленности и перепроданности этот процесс станет обычным для трейдеров Форекс, позволяя вам четко анализировать торговые возможности и предоставляя инструменты для определения подходящего времени для продажи.

Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти в нашем Telegram👍

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵