Метрика — это качественный или количественный показатель, который отражает ту или иную характеристику и уровень успешности продукта.
⠀
В этой статье мы покажем вам основные метрики, которые используются для технического и фундаментального анализа.
⠀
1. График объема торгов
Объём указывает общее количество финансового инструмента, который торговался в течение определенного периода времени.
Это один из немногих индикаторов, который не основан на цене.
Высокий объём указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене и наоборот.
Можно наблюдать увеличение объема во время новостных событий. Трендовые движения идут рука об руку с увеличением объёма торгов.
Большинство трейдеров используют его вместе с другими методами анализа.
2. Индикаторы
Двумя самыми популярными индикаторами являются: MACD и RSI.⠀MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) - технический индикатор, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.
RSI (relative strength index - индекс относительной силы) - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Дж. Уэллс Уайлдер мл. (создатель индикатора) советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы.
2. Общий обзор рынка криптовалют
Для понимания того, что в общем происходит на рынке, используют в основном два индикатора: общая капитализация и индекс доминирования BTC.Общая капитализация и индекс доминации BTC используются для оценки потенциала роста рынка в целом и изменения стоимости BTC относительно других криптовалют - альткоинов.⠀Общая рыночная капитализация отражает совокупную стоимость биткоина, альткоинов, стейблкоинов, токенов и всех остальных криптоактивов на рынке, вместе взятых. Этот показатель считается важным, поскольку указывает на размер отрасли в целом.Изменение капитализации криптовалютного рынка позволяет увидеть интерес инвесторов к рынку в целом, и оценить потенциал его роста или падения.
Индекс доминации BTC — это показатель, обозначающий соотношение капитализации биткоина к капитализации всего рынка криптовалют.
С момента создания и до сегодняшнего дня биткоин доминирует на рынке цифровых активов.
Если доминирование биткоина снижается, это свидетельствует о том, что инвесторы интересуются более широким кругом активов, и у некоторых альткоинов появляется высокий потенциал роста.
3. Шорт и лонг позиции BTС
Лонг позиция - это это самый простой и понятный вид сделки, ее вы встретите на бирже чаще других. Все просто: купил по низкой цене, подождал, пока актив подорожает, продал по более высокой цене и получил свою прибыль.
Шорт позиция — это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен.
Соотношение шорт и лонг позиций - это важный показатель для маржинального и фьючерсного рынков.
Он используется для определения направления дальнейшего движения цены актива.
Изменения в количестве шортов и лонгов могут подсказать опытному трейдеру, чего ждать от рынка. Коэффициент соотношения длинных и коротких позиций сравнивает общее количество трейдеров, запускающих покупки и продажи актива. Если коэффициент низкий, это говорит о том, что большинство рыночных игроков ставят на понижение цены.
⠀
4. Фондовые индексы
Фондовый индекс - это показатель изменения цен определённой группы активов, объединенных по какому-либо признаку.
Изучение движения показателей фондовых индексов помогает трейдерам понимать влияние разных политико-экономических событий на ситуацию в определенных сферах экономики.
Показатели фондовых индексов отражает и динамику цен более мелких активов из той же сферы.⠀Индекс S&P 500 - американский фондовый индекс, который включает в себя 505 самых крупных компаний акции которых размещены на фондовых биржах США.
Индекс Dow Jones - американский фондовый индекс, который включает в себя 30 крупнейших компаний США.
4. Биржевые стаканы BTC
По крупным ордерам можно понять в каком диапазоне или направлении будут толкать или отталкивать цену.
Если, например, BTC пробил уровень поддержки или сопротивления, то по блокам можно понять где будет следующий уровень поддержки или сопротивления.
⠀
5. Индекс популярности
Например, на Google Trends можно посмотреть количество запросов по BTC.И если количество запросов большое, то можно понять, что еще больше инвесторов заинтересованы в BTC, т.е. капитализация будет расти.И точно также наоборот.
6. Ончейн метрики BTC
• Активные адреса.
Количество активных адресов показывает динамику притока новых сетей.
• Объем транзакций
Показывает общее количество транзакций совершенных в сети и популярность.
• Торговый объем
Показывает суммарный объем всех транзакций по токену на всех биржах. Можно оценить динамику роста интереса пользователей.
7. Индекс страха и жадности
Индекс учитывает следующие данные: волатильность, импульс цены, активность в социальных сетях, соц. в опросы, индекс доминирования, данные Google Trends. Данные этого индекса следует воспринимать, как шкалу показывающую соотношение покупок и продаж на рынке.⠀Экстремально высокий уровень страха - сигнализирует о том, что трейдеры и инвесторы слишком напуганы ситуацией на рынке.⠀Экстремально высокий уровень жадности - свидетельствует о том, что трейдеры и инвесторы слишком подвержены чувству упущенной выгоды.
Что такое Glassnode?
Glassnode — это комплексный сетевой поставщик данных для обоих активов с методами проверки Proof of Stake или Proof of Work.
Glassnode — это платформа криптоанализа, которая генерирует интеллектуальные данные, наблюдая за индикаторами в цепочке, т. е. информацией, полученной из самих блокчейнов.
Его можно использовать для получения дополнительной информации, которую обычно невозможно получить из обычных графиков в coinmarketcap или в режиме торговли.
Учебное пособие о том, как использовать и понимать различные доступные диаграммы, доступно на их сайте.
У них есть как бесплатные, так и платные графики.
Но для среднего инвестора бесплатные инструменты достаточно хороши.
Почему стоит использовать во время анализа?
Glassnode предлагает:
• Огромное количество показателей;
• Точные данные по цепочка;
• Поддержка множества активов.
Категории Glassnode:
• Категории адресов
Здесь вы можете найти:
Сколько новых адресов было создано в сети BTC;
Сколько из них адресов активные;
Какое количество имеется активов имеется на кошельке и т.д.
• Категории обмена
Здесь вы можете отследить все транзакции связанные с активов на любой бирже.
Например, сколько вводится или выводится BTC на какой-либо бирже.
• Категория сделок
Здесь вы можете отследить количество и скорость транзакций, например, в сети BTC.
• Категория рынка
Здесь вы можете отслеживать цены или капитализацию рынка.
• Категория поставки
Здесь вы можете, например, посмотреть количество отчеканенных монет BTC, информация о холде, инфляцию и т.д.
• Категория UTXO
UTXO - это информация о неизрасходованных суммах в транзакциях.
Можно проанализировать процент, прибыль, объем, убыток и т.д.
• Категория сборов
Комиссия за транзакцию - это плата, которую пользователи платят майнерам за размещение транзакции в блоке.
Вы можете проанализировать все сборы.
• Категория блока
Здесь вы можете найти:
Уровень сложности добавления блока;
Скорость хеширования сети BTC;
Текущая высота блока;
Общее количество блоков, добавленных в блокчейн;
Среднее время для добывания блока.
• Категория Distribution
Содержит всю общую информацию только о токенах ERC-20.
Также команда Glassnode делится профессиональными и техническими статьями и отчетами о рынке.
Метрики Glassnode
Glassnode содержит также большое количество метрик, разработанных для анализа.
Метрики разделены на 3 уровня:
1. Активные адреса, высота блока, адреса отправки, размер блока, добытые блоки, новые депозиты и т.д.
2. Адреса с определенным балансом, заблокированным балансом, объемом фьючерсов, биржевыми балансами и т.д.
3. Адреса с определенным балансом в долларах, выводом адресов, балансом майнера, новыми объектами и т.д.
Индикаторы Glassnode
• MVRV
Коэффициент MVRV — это отношение рыночной стоимости монеты к ее реализованной стоимости.
В сочетании с другими инструментами можно использовать для более точного анализа.
• Уничтоженные монеты
Показатель указывает нам на активность старых инвесторов, чьи монеты долгое время бездействовали.
По этим данным можно понять когда киты собираются сливать токены.
• LTH/STH
Это отношение долгосрочных держателей монеты к ее краткосрочным держателям.
• ЗАПАС/ПОТОК
Это соотношении запаса монет к их потоку (новые предложения к существующему предложению).
Обычно используется для прогнозирования цены монеты.
• Коэффициенты волатильности
Используется для определения расчетных цен фьючерсов на волатильность BTC.
• Поставка стейблкоинов
Индикатор показывает готовы ли люди покупать криптовалюту за стейблкоины.