КАК ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬ ТОРГОВЫЕ УРОВНИ? ВСЕ ВИДЫ УРОВНЕЙ В ТРЕЙДИНГЕ
Уровни в трейдинге – один из самых универсальных инструментов, они могут быть интегрированы практически в любую ТС. Уровень дает понимание того, где скорее всего цена остановится, а поведение цены у поддержки/сопротивления можно использовать для определения точек входа.
Больше информации о трейдинг и торговле на нашем сайте “Мир трейдинга”! Переходите и погружайтесь в наши активности и увлекательное обучение, чтобы стать настоящим трейдером и добиться успехов на бирже.
***
Новички иногда сводят построение к горизонтальным линиям, соответствующим экстремумам на графике. Это максимально поверхностный подход. Для эффективной работы с этим инструментом нужно понимать психологические особенности толпы и знать основные паттерны поведения цены. Ниже максимально подробно разберем уровни в трейдинге и дадим рекомендации по их применению.
ТИПЫ УРОВНЕЙ
Оценивая какие уровни бывают в трейдинге нужно учитывать несколько критериев. По типу выделяют:
- поддержка. Построение ведется по локальным и абсолютным минимумам графика. Этот тип уровней называется поддержкой, так как не позволяет цене продолжить нисходящее движение;
- сопротивление. Выступает в роли ограничителя восходящего движения, строится по локальным и абсолютным High;
- зеркальные уровни. Так называют поддержку, превратившуюся в сопротивление и наоборот. Зачастую после пробоя график возвращается к уровню, это и позволяет занести его в эту категорию. Зеркальный уровень в трейдинге, как и остальные, со временем теряет свою силу.
Магнитными уровнями в трейдинге называются все уровни, к которым цена стремится вернуться. Они выступают в роли магнитов. Отсюда и название.
По способу построения можно выделить обычные уровни. Они строятся с учетом движения цены. Многие используют горизонтальные линии, располагая их на явно выделяющихся максимумах и минимумах графика. Это основной инструмент в арсенале трейдера.
К прочим типам отнесем:
- круглые. Называются так из-за того, что строятся с учетом котировок. Цена должна заканчиваться на 00, 000 либо 0000. Зависит от разрядности котировок вашего брокера и типа пары. Идея заключается в том, что значимая часть трейдеров при установке стопов и тейк-профитов привязывается к удобным числам. Например, уровень 1,0000 по EURUSD практически никогда не пробивался на одном дыхании. То же касается других целых чисел. Это психологически значимый ориентир, круглый уровень в трейдинге используется довольно часто;
- статистические уровни. Их положение рассчитывается с учетом анализа истории поведения цены. Можно выделить отдельные диапазоны, на которые график часто реагировал;
- уровни и расширения Фибоначчи. Используются при определении зон возможной остановки коррекции и для расчета положения целей при продолжении основного движения. В случае с коррекциями особое внимание обращают на диапазон 38,2% - 61,8%, при работе с расширениями Фибо – на отметки 161,8%, 261,8%, 423,6%;
- Пивоты. Индикатор Pivot Points рассчитывает положение так называемой «точки вращения», ее можно считать равновесной точкой, и положение 6 уровней. Он строит по 3 поддержки и 3 сопротивления, на них можно выставлять тейк-профиты, стопы или отложенные ордера для входа в рынок;
Есть несколько разных модификаций этого индикатора. Ключевое различие между ними – метод расчета, выделяют классические Pivot Points, Fibonacci, DeMark, Camarilla. Также в зависимости от модификации может отличаться количество поддержек и сопротивлений.
- опционные. Это важный уровень в трейдинге. Его положение определяется исходя из логики трейдеров, работающих на срочном рынке. С учетом данных СМЕ определяется положение зоны, в которой продавцы/покупатели опционов окажутся в безубытке. В зависимости от того, кто доминирует на рынке можно понять, где вероятнее всего будет идти наиболее ожесточенная борьба между быками и медведями;
- Мюррея, строятся с учетом квадрата Ганна;
- ДеМарка;
- индикаторные. Индикаторы уровней в трейдинге могут выделять разные типы поддержки/сопротивления. Например, границы полос Боллинджера можно рассматривать как динамический уровень.
Когда говорят об уровнях, то обычно имеют в виду горизонтальные линии либо узкие зоны. Трендовые линии выносятся в отдельную категорию инструментов графического анализа.
Но линии тренда можно рассматривать и как наклонный уровень поддержки/сопротивления. Построение выполняется по 2 Low либо High, находящимся на разных ценовых уровнях, в этом ключевое отличие.
За счет этого с течением времени положение линии тренда меняется, но логика работы с этим инструментом почти не отличается от обычных линий поддержки/сопротивления. Наклонный уровень в трейдинге торгуется и на отбой, и на пробой.
Локальные и основные уровни
Также уровни можно разделить по «весу». Выделяют 3 категории:
- локальные. Если оценивать, что такое локальный уровень в трейдинге, то так можно назвать поддержку или сопротивление, сформированную на промежуточных экстремумах. Представьте, что движение идет в широком диапазоне, на младших таймфреймах могут формироваться промежуточные уровни, их и называют локальными;
- границы сильных трендов. Это более сильные зоны по сравнению с предыдущим типом. отрабатывают чаще;
- исторически значимые. Это максимально сильный уровень, формируется, когда график обновляет исторические экстремумы. Трейдинг учитывает их положение, но отбойные пробойные сигналы формируются крайне редко. График не так часто обновляет исторические High/Low. В качестве примера можно привести, например, провал GBPUSD в начале 20-х годов или падение EURUSD ниже уровня 1,0000. В прошлом график уже бывал на этих отметках, но происходило это давно.
ПОЧЕМУ УРОВНИ РАБОТАЮТ
В трейдинге образование уровней происходит за счет действий самих трейдеров. Это удобнее рассмотреть на конкретном примере. Уровень поддержки в трейдинге мог использоваться для открытия сделки на покупку. Начинается рост, и цена приближается к сопротивлению.
Далее логика действий трейдеров:
- пробои уровней в трейдинге не гарантированы. При приближении к сопротивлению трейдеры начинают фиксировать профит по длинным позициям (зона зеленого цвета). В этой же области продавцы будут искать возможности для продаж. Эту область можно рассматривать как уровень накопления, в трейдинге так называют зоны, где накапливается объем;
- за сопротивлением находится зона, в которой сконцентрированы стопы продавцов. Здесь же находятся ордера Buy Stop тех, кто хочет войти в рынок при пробое;
- часть трейдеров будет работать по рынку, не используя отложенные ордера.
Помимо обычных трейдеров на рынке присутствует и крупный капитал. Он может провоцировать толпу, снимать ее стопы, организовывать бычьи и медвежьи ловушки.
В итоге получаем сравнительно узкий диапазон, представляющий интерес для всех категорий участников торгов. Скорее всего на него будет реакция, это отражение действий самих трейдеров.
Ниже подробнее поговорим о том, как находить такие уровни в трейдинге. Есть пара нюансов, облегчающих работу трейдера.
СКРЫТЫЕ И КАСКАДНЫЕ УРОВНИ
Выделены в отдельную категорию ввиду своей значимости. Каскадные уровни в трейдинге формируются в рамках направленного движения. На таком рынке постоянно обновляются максимумы и минимумы. Если строить по ним поддержку/сопротивление, то получим каскад уровней. Также это может напоминать восходящую либо нисходящую лестницу.
Торговля ведется при пробое и закреплении графика за очередным трендовым High/Low. Этот каскад гарантированно будет сломан в будущем, но до тех пор трейдер успеет заключить серию прибыльных сделок. Каскадный уровень торгуется с учетом направления тренда.
Скрытый уровень в трейдинге – это поддержка/сопротивление, сформированная при ГЭПе или у основания импульсного движения. ГЭП выглядит как разрыв на графике, обычно закрывается, это явление используется в торговле. Это «магнитный» уровень, график стремится вернуться к нему. Как правило, ценовой разрыв закрывается как минимум частично.
На Форексе ГЭПы формируются редко, обычно это может происходить на открытии новой недели. На фондовом рынке – это более частое явление, логика работы сохраняется.
Еще один скрытый уровень – основание импульсного движения. Импульсным называется движение, в рамках которого график проходит значимое расстояние без отката. Диапазоны свечей превышают среднее значение, при этом может происходить пробой обычной поддержки/сопротивления. Такие движения иногда называют блоком пустых цен – образование импульса происходило при тотальном доминировании продавцов/покупателей.
Практика показывает, что такие импульсы позже полностью отыгрываются. То есть их основание можно считать целевым уровнем. Это явление используется в некоторых стратегиях и советниках.
Например, в советнике CD сделки открываются в расчете на откат после импульсных движений. Для страховки профит принят равным половине от величины импульса.
Как и в случае с ГЭПами для торговли в таком стиле нужно подтверждение разворота после импульса. Если нет признаков разворота, то движение может продолжиться без глубокой коррекции.
УРОВНИ ТОЛПЫ (ОТЛОЖЕННОГО ИНТЕРЕСА)
Чтобы строить поддержку/сопротивление этого типа нужно уметь определять зоны интереса толпы. Такие области представляют интерес для крупного капитала, в их районе могут формироваться бычьи/медвежьи ловушки.
Отложенные ордера толпы могут стать «топливом» для дальнейшего движения цены. Если рынок медвежий, то большинство работает в Sell, скорее всего их стопы находятся над ближайшим сопротивлением. Если крупный капитал сможет двинуть цену в этом направлении, то при попытке пробоя сопротивления произойдет массовое срабатывание SL. Также в этой области могут находиться ордера Buy Stop.
Стопы в этом сценарии – отложенные ордера на покупку. При срабатывании обилия стопов по коротким позициям и отложенных ордеров Buy Stop может возникнуть бычий импульс, провоцирующий дальнейший рост. За счет толпы крупный капитал получит движение в нужном направлении.
Не исключены ловушки. Крупные трейдеры могут «отцепить» толпу перед движением в нужном направлении. В том же сценарии с пробоем сопротивления может состояться пробой уровня, но в трейдинге не каждый пробой оказывается истинным. После срабатывания ордеров график может развернуться и нисходящее движение пройдет уже без части трейдеров.
PIVOT POINTS
Этот термин переводится как точки разворота, расчетная методика дает положение:
- точки вращения. Это важный уровень, выступает в роли своего рода водораздела, пока график остается под ним считается, что рынок медвежий, над ним – бычий;
- набора уровней поддержки и сопротивления. Они обозначаются как S1, S2, S3 и R1, R2, R3 – от Support и Resistance соответственно.
Помимо классических Пивотов есть модификации – Woodie’s, DeMark, Fibonacci, Camarilla. В зависимости от версии меняется расчетная формула и положение ключевых уровней. Крайние уровни достигаются лишь при резких движениях, как правило, после этого происходит откат. Это довольно сильные уровни, в трейдинге используются в основном для торговли на отбой.
Эти ценовые уровни в трейдинге не рассчитываются вручную, обычно используются индикаторы для построения Pivot Point и набора линий Support/Resistance.
ОБЪЕМНЫЕ УРОВНИ
Ключевые уровни в трейдинге – это в первую очередь зоны, у которых ведется ожесточенная борьба между покупателями и продавцами. Не всегда они в точности совпадают с положением локальных/абсолютных экстремумов.
Только горизонтальные объемы могут помочь понять, где находится поддержка/сопротивление этого типа. В отличие от вертикальных горизонтальные объемы показывают, что происходило на разных ценовых уровнях, без привязки к конкретной свече. Объемный уровень хорош тем, что строится с учетом активности трейдеров.
В Трейдинг Вью индикатор уровней этого типа доступен бесплатно. Есть множество модификаций. В настройках можно менять количество свечей, на которых проводится расчет положения поддержки/сопротивления.
Есть схожие решения и для МетаТрейдера. Это обычные пользовательские индикаторы, они устанавливаются в терминал и работают по той же логике, что и инструменты на TradingView. Также для анализа рынка можно использовать ATAS и другие платформы, в которых «из коробки» доступен кластерный анализ.
В трейдинге объемные уровни используются по той же схеме, что и стандартные. Но они менее популярны среди трейдеров.
УРОВНИ ATR
Динамические уровни в трейдинге хороши тем, что учитывают особенности движения цены. Обычные поддержка/сопротивление, построенные по минимуму или максимуму, статичны, их положение не меняется в зависимости от движения графика. ATRпозволяет определять положение границ зоны дневной волатильности, эти границы – сильная поддержка и сопротивление.
Для дневных уровней используется ATR на дневном таймфрейме. По той же логике могут использоваться и недельный, месячный Average True Range.
Для построения зоны дневной волатильности нужно получить данные по средней волатильности за определенный временной промежуток. Если речь идет о работе внутри дня, то это может быть год, полгода, квартал. В примере ниже использован годовой ATR.
Границы зоны дневной волатильности определяются как цена открытия дня ± значение ATR за предыдущий день. Если цена достигает этой поддержки/сопротивления, то скорее всего произойдет как минимум откат. На спокойном рынке уровни этого типа пробиваются крайне редко.
Эту особенность можно использовать и в ручной, и в автоматической торговле. Один из наших советников построен именно на этой особенности рынка.
УРОВНИ МЮРРЕЯ
Это горизонтальные уровни, в трейдинге используются реже по сравнению с обычными. От классической поддержки/сопротивления отличаются тем, что положение каждой линии рассчитывается математическими методами.
Алгоритм построения:
- на графике нужно найти 2 экстремума – максимум и минимум, эти точки используются для расчета остальных Murrey levels;
- измеряется вертикальное расстояние между этими точками, оно делится на 8 равных частей. Через каждую точку строится линия, получаем набор горизонтальных уровней – 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 и 7/8;
- это значимые уровни, в трейдинге основными считаются 0/8, 8/8 и 4/8. Линия, построенная через отметку 4/8 выступает в роли водораздела. Его пересечение может оцениваться как смена настроения рынка, сам 4/8 рассматривается как сильная поддержка или сопротивление.
Как и в случае с Пивотами ручной расчет не используется. Есть пользовательские индикаторы, автоматизирующие расчет положения Murrey levels.
FIBONACCI LEVELS
Этот инструмент используется для определения положения уровней коррекции и целевых зон при продолжении движения. При использовании Fibo levels:
- уровни растягиваются по основному движению так, чтобы линия 100% находилась на левом экстремуме, а 0% – на правом;
- когда начинается коррекция наибольшая вероятность возникновения разворотного сигнала – на уровнях 38,2%, 50,0% и 61,8%.
Fibo levels можно строить и по последнему трендовому движению, и по всему тренду. Это дает разные положения уровней, в работу можно брать все.
Расширения Фибоначчииспользуются для определения зон, где может завершиться движение при продолжении тренда. Для их получения можно использовать:
- обычные уровни Фибоначчи. Они строятся так, чтобы уровень 100% находился на левом экстремуме, а 0% – на правом. Над 100% автоматически появятся отметки 161,8%, 261,8% и другие. Значение 161,8% означает, что текущее движение на 61,8% превысило последнюю трендовую волну;
- специальный инструмент под названием расширения Фибоначчи. Они позволяют находить зоны, в которых можно фиксировать прибыль, если удалось войти в рынок при окончании коррекции. Первая цель – 61,8%, далее можно ориентироваться на 161,8%. Принцип действия тот же, что и у Fibo levels, но обозначения отличаются, если в Fibo levels первый уровень – 161,8%, то в расширениях – 61,8%.
В трейдинге построение уровней этого типа сводится к паре кликов мышью, не нужно выполнять всю разметку вручную. Практика показала, что они неплохо отрабатывают.
УРОВНИ ТОЛПЫ (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАСАНИЙ)
Уровни в трейдинге для начинающих кажутся если не граалем, то максимально надежным инструментом. В эту категорию вынесены уровни, на которые гарантированно среагирует среднестатистический трейдер.
Для определения их положения нужно понять основы психологии толпы. Для обычного трейдера крайне важны ориентиры, то, на что он бы смог опереться при принятии решения. Он игнорирует скрытые уровни, не обращает внимания на ATR и границы дневной/недельной волатильности. Ему нужен простой и понятный инструмент, на эту роль идеально подходят линии/зоны, построенные по сильно выделяющимся экстремумам.
Толпа всегда выбирает максимально наглядные уровни с максимальным количеством касаний. Они видны невооруженным глазом и буквально притягивают внимание.
В результате получаем самоисполняющееся пророчество. Огромное количество трейдеров пытается работать при подходе графика к определенной ценовой зоне. Формируется пробой либо отбой от уровня, в трейдинге это основные сценарии при работе с поддержкой/сопротивлением.
УРОВНИ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО «ПРИЛИПШИМ» СВЕЧАМ НА СТАРШИХ ТАЙМФРЕЙМАХ
Этот прием есть смысл использовать только на старших временных интервалах. На дневном или недельном графике положение поддержки/сопротивления можно определять по экстремумам 2 и более соседних свечей.
Если, например, на недельном графике две, три и более свечи имеют одинаковые High/Low, то на младших временных интервалах появилось сильное сопротивление или поддержка. 3 свечи на одном уровне в трейдинге считаются еще более сильным сигналом,
Для того, чтобы чертить уровни можно использовать и свечные паттерны. Например, внутренний бар на недельном графике позволяет построить сильные уровни, в трейдинге это используется для облегчения построений.
При формировании внутреннего бара вторая свеча полностью попадает в диапазон первой. Иногда появляется несколько внутренних баров подряд, линии, построенные по High/Low первой свечи рассматриваются как ориентир для торговли на пробой.
«Прилипшие» свечи облегчают разметку за счет того, что они фильтруют мелкие внутридневные движения.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ДНЕВНЫЕ/НЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Это нестандартный вид уровней в трейдинге, на других таймфреймах может быть незаметен. Имеет «вес» за счет психологии трейдера. Дневные/недельные экстремумы – хороший ориентир для выставления стоп-лоссов, тейк-профитов, отложенных ордеров. Это явление используется в ручных стратегиях и советниках. На этой закономерности построена, например, стратегия «10 пунктов в день».
На такую поддержку/сопротивление есть как минимум небольшая реакция. Эти отметки используются для установки тейк-профитов и стоп-лоссов.
В стратегии «10 пунктов в день» ставка делается на то, что после пробоя экстремума предыдущего дня график пройдет в направлении пробоя как минимум 10 пунктов. Считается, что это будет происходить за счет срабатывания стопов и части отложенных ордеров, рассчитанных на пробой.
Уровни этого типа несколько слабее по сравнению с обычными. Лучше не использовать отложенные ордера, а следить за поведением графика у конкретной поддержки/сопротивления.
КАК СТРОИТЬ УРОВНИ
Новички решают вопрос как строить уровни в трейдинге максимально просто – проводят линии через все, что выглядит как значимый экстремум. В итоге график захламляется обилием лишних линий и проводить анализ невозможно. Ниже выясним как строить уровни в трейдинге и оценим каждый из методов.
Горизонтальные линии
Вопрос как выставить уровни в трейдинге решается за счет построения линий по значимым экстремумам. Максимально простой подход, с выделением экстремумов справится и начинающий трейдер. Буквально за пару минут можно выделить значимые уровни в трейдинге.
У этого подхода есть 2 недостатка:
- трейдер привязывается к конкретной цене. Этот подход оправдан только если строится круглый уровень, соответствующий определенной котировке. Но если речь идет об обычной поддержке/сопротивлении, то это всегда некая зона, а не конкретная котировка;
- нет жестких правил построения. Излишне усердные новички могут превратить весь график в массив уровней. Они будут встречаться буквально через каждые 10-20 пунктов, делая работу невозможной.
Что касается того, как выставлять уровни в трейдинге на графике, то нужно уменьшить масштаб и выделить значимые экстремумы. Это самая сложная задача, нужен опыт, чтобы понимать какую поддержку/сопротивление стоит использовать, а какую – нет.
Для облегчения задачи можно сменить график со свечного на линейный. Тени свечей могут отвлекать, на линейном графике лучше просматриваются максимумы и минимумы.
Уровни в виде зон
Заменив линии на зоны, можно более правильно чертить уровни в трейдинге. Этот подход адекватнее по сравнению с привязкой к конкретным котировкам. К преимуществам зон отнесем:
- простоту построений. Как и в предыдущем подходе выделяются абсолютные/локальные экстремумы, с учетом поведения графика выделяются узкие зоны так, чтобы цена как можно чаще тестировала их;
- учет того, что экстремумы практически всегда находятся на разных ценовых отметках. Если происходит, например, отскок от сопротивления, то формально экстремумы будут все же отличаться. В зависимости от таймфрейма различие может составить от нескольких пунктов, до десятков пунктов;
- более точное соответствие реальному положению дел. Решая задачу, как ставить уровни в трейдинге, наша цель – определить, где находятся стопы и отложенные ордера толпы. Это невозможно определить с точностью до пункта, трейдеры используют одни и те же High/Low, но положение ордеров все же будет отличаться. Использование зон вместо уровней учитывает этот нюанс.
Правильно построенные зоны всегда будут разной ширины, она зависит от поведения графика и того насколько точно совпадает положение экстремумов. Если поддержка/сопротивление в целом остается актуальной, но график постоянно не доходит до нее либо происходит заброс за нее, то зона будет широкой. Если положение High/Low примерно совпадает, то зона окажется узкой.
Построение по теням свечей
Метод похож на предыдущий, но зона строится по тени свечи, соответствующей экстремуму. Чаще всего положение поддержки/сопротивления примерно соответствует предыдущему методу. Зоны находятся в тех же местах, их ширина сопоставима.
У некоторых свечей может быть слишком большая тень. Если строить зону по ней, то она окажется широкой и не подойдет для торговли.
В таких сценариях ширина зоны может уточняться на младших таймфреймах. Если, например, на Н4 тень слишком большая, то можно перейти на Н1 или более мелкий временной интервал, уточнив ширину поддержки/сопротивления.
Вопрос как определять уровни в трейдинге можно решать любым из 3 способов. Но практика доказала, что лучший выбор – 2 последних метода.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УРОВНЯ, «СРОК ГОДНОСТИ» ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ
Когда на графике формируется очередной экстремум по нему можно начинать строить зону, в будущем она может подтвердиться или оказаться не значимой. Невозможно предсказать заранее каким окажется очередной экстремум. В будущем у этой отметки может вестись ожесточенная борьба между покупателями и продавцами, но не исключено, что уровень будет пробит на одном дыхании.
Если поддержка/сопротивление тестируется и не происходит пробой, то уровень можно считать подтвержденным, его сила все еще велика. При третьем касании высока вероятность если не разворота, то как минимум отката.
По мере роста количества касаний снижается ценность уровня. На истории такие зоны выглядят великолепно – видно, что график много раз не мог пробить ее, кажется, что она непоколебима. Но в реальности каждый подход к ней снижает ее силу, чем больше таких подходов, тем выше вероятность пробоя поддержки или сопротивления.
На готовящийся пробой может указывать поджатие к уровню, в трейдинге так называется сценарий, при котором график не уходит далеко от поддержки/сопротивления. В примере выше после очередного отбоя от сопротивления график не уходил далеко от него. Минимумы были либо на одном уровне, либо повышались. Так и выглядит «поджатие», в итоге сопротивление было пробито.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ УРОВНИ В ТРЕЙДИНГЕ
Есть 3 возможных реакции:
- пробой уровня, в трейдинге используется для присоединения к пробойному движению. Для этого нужен ретест поддержки/сопротивления и подтверждение того, что пробой истинный. Иногда это называют распил уровня, в трейдинге это может означать его преодоление, прорезание, распил,
- тест уровня, трейдинг строится на разворотном сценарии. Должен появиться разворотный паттерн, после его подтверждения открывается сделка,
- отсутствие внятной реакции. Работа не ведется.
Для каждого из сценариев предусмотрен свой алгоритм действий. Ключевая сложность состоит в том, чтобы с минимальным запаздыванием оценить истинность пробойного движения. От этого зависит алгоритм действий трейдера.
Торговля при пробое уровней
Закрепление за уровнем в трейдинге считается идеальной точкой входа в рынок. Но нужно понимать общий сценарий пробойных движений, в идеале весь процесс делится на несколько этапов:
- подход к сопротивлению/поддержке. Может быть резким или постепенным, в рамках размеренного движения;
- поджатие под уровнем. Может происходить небольшая коррекция. Эту стадию можно рассматривать как сжимающуюся пружину. Позже она разожмется, обычно выход из этого состояния выглядит как импульс;
- непосредственно пробой. Выглядит как резкое движение, желательно, чтобы диапазон свечей превышал соседние. Это указывает на явное доминирование спроса/предложения и отсутствие внятного сопротивления со стороны медведей/быков,
Если при этом сильно растет вертикальный объем, то ценность пробойного движения выше. Растет вероятность того, что он окажется истинным.
- откат после пробоя. Происходит практически в 100% случаев, отличаться может только пройденное расстояние, после которого начинается коррекция. На новостях импульс может быть очень большим;
- ретест уровня, в трейдинге это рассматривается как момент, когда нужно входить в рынок. Ретест означает возврат к пробитой зоне;
- подтверждение получаем при формировании разворотного паттерна, это подтверждает закрепление за пробитой поддержкой/сопротивлением. В роли такого подтверждения может выступать локальное накопление и его слом, разворотный свечной паттерн;
- сделка заключается либо после подтверждения пробоя (агрессивный подход), либо после закрепления за пробойным экстремумом (консервативный подход). Второй сценарий несколько ухудшает Risk Reward Ratio, но отсеивает большую часть ложных точек входа.
Часто откаты оказываются неглубокими. Необязательно ждать пока будет протестирован горизонтальный уровень, локальный диапазон и обновление пробойного экстремума также дает неплохие точки входа.
Стоп выносится за ближайший экстремум, его положение можно уточнять на младших таймфреймах. При оценке привлекательности сделки нужно следить за Risk Reward Ratio, желательно, чтобы этот показатель не опускался ниже 1 к 1,5. То есть прибыль должна быть выше возможного убытка в 1,5 раза.
Отбойные сигналы
Отбой или отскок от уровня в трейдинге может развиваться по 2 сценариям:
- график подходит к поддержке или сопротивлению, появляется разворотный паттерн без попытки пробоя. В роли разворотной фигуры может выступать, например, локальный диапазон и его слом;
- ложный пробой. В момент пересечения зоны невозможно определить будет движение ложным или истинным. Лучший вариант того, как определить пробой уровня в трейдинге – дождаться развития событий после заброса за поддержку/сопротивление.
В идеале после попытки пробоя график тут же импульсом возвращается за уровень, происходит его тест, закрепление и продолжение отбойного движения. Возможен сценарий, при котором за поддержкой/сопротивлением появляется М- или W-образный паттерн, затем пробивается его основание.
При ложном пробое происходит срабатывание стопов и отложенных ордеров толпы. Если после этого не состоялся пробой, то скорее всего получим разворот и как минимум глубокую коррекцию. Прибыль фиксируется на ближайших уровнях, стоп нужно ставить за экстремум ложного пробоя.
В примере с GBPUSD показан уровень сопротивления, в трейдинге он может торговать и при пробое, и при отбое. На Н4 точки входа нет, видно лишь, что появилась шпилька – при формировании тени свечи происходил заброс за выделенную зону.
Для поиска сигналов перейдем на М5. Учитывая то, что движение было резким, можно искать точку входа на М5-М15. На этих временных интервалах подробно видны основные стадии развития ложного пробоя:
- перед подходом к зоне была остановка,
- покупатели попытались продавить сопротивление медведей. Есть бычий импульс, но это только проба сил, нельзя утверждать, что пробой продолжится,
- тут же получаем крупный медвежий импульс, причем по размеру он превосходит бычий. Это сигнал, повышающий вероятность разворота,
- ключевой момент – возврат к сопротивлению. Неспособность графика вернуться в область над ним дает основания для продаж. Стоп должен находиться над пробойным High.
Ты незнаком с трейдингом? Или ты только начинаешь знакомиться, не знаешь с чего начать? Тогда у нас отличное предложение! С нашим курсом "Трейдинг для начинающих" ты получишь базовые знания и научишься зарабатывать уже во время прохождения курса.