Как наиболее точно оценить результаты ставок и эффективность валуйной стратегии?

Начинаем цикл статей, в которых более подробно расскажем как мы работаем изнутри, а также поделимся полезными знаниями, которые мы получили в течении последних лет активной работы.

Итак, начнем с очень простой темы — как наиболее эффективно оценить результаты сделанных ставок и, как следствие, эффективность стратегии.

Дабы не тратить ваше драгоценное время, перейду сразу к сути вопроса. Всего мне известно 3 способа оценки:

1. Прирост к балансу

Или, так называемые, "иксы от банка". Самый популярный и простой способ. И, безусловно, просто отличный. Особенно для того, чтобы сразу показать "сколько ты заработал". При этом он совершенно ничего не говорит ни об эффективности самой стратегии, ни о риске (который в эту стратегию был заложен). Предположим, мне сказали что получили х5 от начального баланса. Это неплохой результат, согласитесь? Однако нам ничего неизвестно о размере ставки (для понимания риска), следовательно нам ничего не известно о том, насколько эффективна стратегия. Например, сделать х5 на флэте 2% - это одно, а на флэте 5% - это совершенно другое. Эффективность самих ставок будет отличаться в 2.5 раза. Только лишь из одной цифры "х5" мы не узнаем ничего, кроме "сколько денег по факту заработано".

Как итог — такая оценка подходит для конечного результата (оценки итоговой прибыли), но совершенно не годится для измерения эффективности самой стратегии ставок.

Разумеется, мы и сами крайне заинтересованы и в "иксах", и в том, чтобы извлекать максимальную прибыль, при этом как раз для самих "иксов" требуется обращать внимание на совершенно иные показатели. На какие именно? Идём дальше.

2. ROI

Более универсальный показатель для оценки эффективности стратегии. Это именно та система оценки, которой мы сами придерживались долгое время. Тем не менее, она несовершенна, и мы от неё уже давно отказались. И сейчас я объясню "на пальцах" почему. Начнем с базового. Что такое "рои в ставках"?

РОИ = (сумма чистой прибыли) / (сумма сделанных ставок) * 100%

И сразу на примере. Предположим, ваш начальный баланс был 100 рублей, вы сделали 200 ставок по 10 рублей каждая, итоговый баланс составил 280 рублей. Какой будет РОИ? Посчитаем.

Общая сумма ставок = 200 * 10 руб = 2000 руб.

Чистая прибыль = 280 - 100 = 180 руб.

ROI = (180 руб / 2000 руб) * 100% = 9.0%

Что это значит на практике? ROI 9% означает, что совершая каждую ставку вы в среднем выигрывали 9% от каждой поставленной суммы. Согласитесь, это уже куда более точная информация об эффективности самой стратегии, чем "иксы от баланса"?

Уточню, что, например, в нашей команде мы не работаем с валуйными стратегиями с рои ниже 5%. Из-за наличия дисперсии, стратегии с рои ниже 5% могут давать достаточно длительные и неприятные просадки.

Итак, что же не так с ROI? Каждый раз, когда мы раньше оценивали все показатели с помощью рои, частенько звучало что-то типа такого: «Так, так, вижу рои просто отличный, а сколько ставок в день? (…) Ох как же мало!». Всё дело в том, что, фактически, рои нам ничего не говорит о "потенциальной прибыли". Только лишь о самой эффективности каждой сделанной ставки. И причина этого в том, что, как вы уже вероятно догадались, рои нам ничего не говорит о количестве ставок. То есть, если у нас есть стратегия с рои 9%, то мы ничего не знаем о прибыли, которую получим в итоге. Ведь может быть 50 ставок в день на этой стратегии, а может быть и 500. Отсюда вытекает ещё один, куда более эффективный, вариант оценки.

3. Количество флэтов в день

Именно этой системы оценки мы придерживаемся на сегодня. И переходить с неё куда-то не собираемся.

Под "флэтом" здесь я подразумеваю именно "размер ставки" (а не какую-то "стратегию ставок" как это обычно выдаёт гугл).

Итак, как же посчитать размер прибыли во флэтах?

Прибыль во флэтах = (сумма чистой прибыли) / (среднюю сумму ставки)

Из нашего примера выше, прибыль во флэтах составила: 180 руб. / 10 руб. = 18 флэтов. Плюс, если вы хотите посчитать этот показатель в день, то это ещё делится на количество дней. В итоге мы имеем показатель, который всецело говорит нам о том "сколько именно прибыли извлекалось в день".

Внутри нашей команды при разработке валуйных стратегий мы придерживаемся показателя — не менее 10 флэтов в день.

Теперь на примерах. Тут всё просто.

10 флэтов в день при ставке 3% от баланса = +30% от баланса в день.

10 флэтов в день при ставке 2% от баланса = +20% от баланса в день.

20 флэтов в день при ставке 3% от баланса = +60% от баланса в день.

И так далее. На самом деле, очень простая система.

Как именно она связана с ROI? Очень просто, полностью и напрямую. А именно, вот эта формула даст вам наиболее глубокое понимание этой связи:

Прибыль во флэтах = (количество ставок) * ROI

Фактически мы имеем показатель, который нам говорит об "общей прибыльности стратегии" и об ожидаемой прибыли в день. Показатель, в котором одинаково важны и рои, и количество ставок.

Итак, подведём итог

Именно "количество флэтов в день", является, на наш взгляд, наиболее эффективной системой оценки потенциальной прибыли при оценке стратегий ставок. И именно этой её мы придерживаемся при анализе работы наших валуйных стратегий, а также этот показатель всегда обязательно фигурирует при формировании отчётов для наших клиентов.

Более подробно о том, какие с нами возможны варианты сотрудничества по валуям, всегда готов проконсультировать наш саппорт (TG: @oddscorp).

Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы следить за нашими будущими публикациями и новостями.

Всех благ и успехов!

С вами был Илья, основатель и руководитель команды ODDSCORP.

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда