Жизнь трейдера невозможно представить без технического анализа. Он включает в себя набор математических моделей, которые строятся для прогнозирования движения цены посредством анализа исторических данных за определенные периоды. Криптовалютный рынок не стал исключением из правила.
На сегодняшний день существует великое множество индикаторов. Большинство из них можно условно разбить на два типа: трендовые и осцилляторы.
Трендовые индикаторы технического анализа позволяют оценить направление и силу тренда. Их следует применять при наличии ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда.
В первой части статьи мы проведем обзор двух наиболее популярных трендовых индикаторов – скользящих средних (MA, или Moving Average) и индекса среднего направленного движения (ADX, или Average Directional Movement Index).
Скользящие средние
Индикатор входит в список классических инструментов технического анализа. Основное назначение – определение направления тренда. Скользящие средние показывают среднюю цену криптовалюты за конкретный период. Например, MA(200) на дневном таймфрейме демонстрирует среднюю цену за 200 дней.
Если ценовой график пересекает среднюю снизу вверх и продолжает идти выше нее, можно говорить о бычьем движении. Если же цена проходит через среднюю сверху вниз и затем остается под ней, то наибольшее влияние оказывают медведи.
Стоит учитывать, что при возрастании временного диапазона скользящая средняя слабее реагирует на колебания цены и, соответственно, делает оценку характера тренда более затруднительной. При маленьком интервале, наоборот, появляется больше «шумов», которые подают больше ложных сигналов.
Как правило, трейдеры используют две скользящие средние – с меньшим и большим интервалами. Традиционными диапазонами считаются 50 и 200, хотя зачастую встречаются и другие вариации. Кроссоверы MA подают сигналы на разворот тренда. Например, когда средняя с меньшим интервалом пересекает среднюю с большим интервалом снизу вверх, начинается восходящий тренд. Обратная ситуация намекает на нисходящую тенденцию.
Различают несколько типов скользящих средних, но самыми популярными остаются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Первая рассчитывается путем простого деления суммы цен на количество периодов, тогда как вторая придает больше веса последним промежуткам времени. Из-за этого EMA более чутко реагирует на движения цены и более подходит для краткосрочной торговли.
ADX
Направление и силу тренда также хорошо характеризует индекс среднего направленного движения – ADX. Здесь используются три линии – +DI (синяя линия), -DI (оранжевая линия), ADX (красная линия).
Линии +DI и -DI показывают направление ценового движения. Если +DI превышает -DI, тогда наблюдается восходящий тренд. Если +DI ниже -DI, то мы имеем дело с нисходящей динамикой.
На наш взгляд, больший интерес представляет линия ADX. Если она упала ниже 20, то цена находится во флэте. Если ADX пересекает диапазон 20-25, то на рынке наблюдается трендовое движение. При это чем выше показатель, тем сильнее тренд. Тем не менее превышение отметки в 50 говорит уже о возможном ослаблении тренда, поскольку актив перекуплен или перепродан.
Интересно также посмотреть на взаимоотношения между всеми тремя линиями. Например, при укреплении тренда ADX растет, а расстояние между +DI и -DI постепенно увеличивается. При ослаблении движения ADX падает, а диапазон между +DI и -DI сокращается.
Во второй части мы рассмотрим такие индикаторы технического анализа, как осцилляторы, которые подают сигнал на разворот тренда.
Ростислав Шиловский
Читайте также:
Больше интересной информации на нашем сайте и Telegram!