Заработать на трейдинге криптовалют. Рыночная аномалия. Как найти и что с ней делать
Из этой статьи мы немного узнали о механике рынка и о том как формируется кластерный график. Теперь мы будем использовать его, чтобы найти актив на который есть СПРОС. Там где есть спрос - вероятность роста актива повышается. Нам остается этот спрос найти, убедиться в нем и аккуратно зайти в сделку, конечно же соблюдая риски
Начнем с определения слова.
Аномалия - отклонение от нормы, от общей закономерности, что-то неправильное.
В сообществе Resonance за аномалию мы принимаем ситуации на графике на которых можно составить для себя торговый план.
Давайте по порядку. Чтобы значить что такое «не норма», надо разобраться с «нормой».
Закон спроса и предложения в простейшей интерпретации говорит нам, что когда преобладает спрос - цена растет, когда преобладает предложение - цена падает. Это мы часто видим на графиках. На дельте преобладают продажи, это мы видим по преобладанию красным столбикам гистограмм, переключив на кумулятивную дельту увидим что продажи нарастают. Смотрим на цену. Что видим? Правильно, она падает. И наоборот, работает покупатель, на дельте зелень - цена растет. Это норма. Описал очень утрировано, конечно, но думаю понятно.
На активе идут продажи. И цена падает, все идет своим чередом. Баланс сил на стороне продавца, второй скрин с кумулятивной дельтой.
Но вот бывает когда продавец, например, не справляется со своей работой. Продает, а цена не двигается. Вот это уже выглядит необычно. Почему цена перестала двигаться в «нужном» направлении. Возможно, продавец просто потерял мотивацию продавать (слишком низкая цена), или у него просто на просто кончились монеты. Как мы это увидим на графике? Скорее всего цена замедлит динамику падения, а на дельте вертикальных объемов красные столбики будут уменьшаться, продажи будут уже не такими агрессивными и не будут так выделяться.
А быть может в книге заявок нарисовался покупатель, или он там был, просто котировки дошли до них. Цена подходит к лимитным заявкам (BID). И как мы знаем, рыночные продажи исполняются об лимитные заявки на покупку. Заявки в книге ордеров удовлетворяют предложение. Что мы можем увидеть на графике? Тут на в кластерном баре увидим скопление кластеров или, так называемую «пятку» это такой одиночный выделяющийся кластер (местный сленг), в идеале они должны быть внизу бара(баров).
Смотрим, что по активу все также идут продажи, это видно и по столбикам дельты и на кумулятивной дельте мы видим, что продавцы даже усиливают свое влияние. А цена уже в боковом движении.
Теперь у вас созрел, думаю, вполне резонный вопрос: «ну и как мне это использовать?»
Аномалия, которую мы рассмотрели, это потенциальный сетап в лонг. Ни в коем случае не «сигнал» залетать олл ин 100х левередж😁. Но повод добавить актив в наблюдение. Мы же тут работаем с вероятностями. И есть вероятность, что актив нашел свое «дно» локально или среднесрочно, в зависимости от таймфрейма и общей ситуации на рынке, баланса сил в выбранной группе активов (тут надо смотреть данные маркет стат и индексов).
Далее. Наблюдаем за активом, продавец все также работает и продает, а покупатели сидят себе и набирают все это в лимиты. Но для того чтобы заходить в лонг нам нужен покупатель, он должен перехватить инициативу, а мы к нему прицепом) я не исключаю, что у кого-то из вас хватит денег чтобы толкнуть цену самому, но оно тебе надо?)
Я все отвлекаюсь. Вот мы следим, следим. Продают в лимиты, Аномалия усиливается, на графике уже можно разглядеть какое-то накопление. Смотрим, по тихонько дельта зеленеть начинает. Покупатель пришел. Вот теперь можно рассмотреть покупки. Я не знаю, как ты покупаешь, сразу по рынку или расставив лимитки будешь покупать от коррекции. Расставил стопы и тейки и ждешь роста.
Результат:
Обратная сторона медали
Хмм, цена пошла ниже. Ты вышел по стопу. Но как? И лимитами покупатели держали, и по рынку начали покупать. Как так, что цена пошла ниже? Ну, все эти факты лишь повышали вероятность роста. Но не в коем случае не обнуляли вероятность дальнейшего снижения. Я там выше написал «мы работаем с вероятностями». Все просто. Для этого у нас есть риск и мани менеджмент. Они помогают нам не разориться, когда мы ошиблись в анализе или на рынке произошли непредвиденные обстоятельства. Ну это уже немного другая история. поговорим о ней чуть позже
Надеюсь тебе понравилась статья. Если да, поставь лайк!
Больше полезных материалов, обзоры рынка и поиски аномалий в моем телеграм-канале Buy/Sell