От теории к практике: полное руководство по идентификации перекупленных и перепроданных зон на рынке

Представьте себе старенький грузовичок, уставший от долгих путешествий. Каждый раз, когда вы загружаете его сверх меры, скрипящие доски кузова настойчиво напоминают: “предел скоро”.

В один прекрасный момент, когда вы добавляете еще один ящик или мешок с вещами, все неожиданно высыпается прямо вам под ноги на дорогу… В трейдинге часто происходит нечто подобное: рынок, как старая машина, может выдержать лишь определенное количество “груза” — слишком высоких или слишком низких цен. А потом все начинает меняться и стремиться к равновесию.

Когда говорят о перекупленных или перепроданных состояниях на рынке, это значит, что цены на активы поднялись слишком высоко (или упали слишком низко) и могут скоро измениться.

Перекупленность возникает, когда цена актива поднимается выше нормы, и многие думают, что она скоро начнет падать. Перепроданность — ситуация наоборот, когда цена актива падает слишком низко и предполагается, что она начнет расти.

Для трейдеров эти понятия крайне важны, так как помогают предугадать, когда цены могут развернуться, и когда стоит покупать или продавать активы.

Когда говорят, что финансовый актив перекуплен, это значит, что его цена выросла до неоправданно высоких уровней и может не соответствовать тому, сколько актив стоит в реальности. В техническом анализе состояние перекупленности обычно оценивается с помощью разных инструментов – индекса относительной силы (RSI), MACD, скользящих средних, стохастического осциллятора.

Трейдеры видят в перекупленности сигнал к тому, что актив может скоро потерять в цене или испытать коррекцию. Это подтверждает: покупательское давление было слишком большим, и актив может начать дешеветь.

Когда финансовый актив называют перепроданным, это значит, что его цена упала слишком быстро и низко, возможно, до уровней, которые не отражают его истинную стоимость. Это могло случиться из-за чрезмерного пессимизма или технических факторов на рынке.

Трейдеры могут видеть в перепроданности сигнал к возможному скорому росту цены актива. Это свидетельствует о том, что продажи могли быть слишком агрессивными, и стоимость готова к возможному повышению.

Использование индикатора RSI (индекс относительной силы) помогает трейдерам понять, когда актив становится перекупленным или перепроданным. Если значение RSI поднимается выше 70, это может означать, что актив перекуплен. Если же значение RSI опускается ниже 30, актив, вероятно, перепродан.

Дивергенция — еще один сигнал, который используется для усиления прогноза изменения цены. Она возникает, когда направление движения цены и RSI начинают расходиться. Если цена актива продолжает падать, а RSI начинает расти, или наоборот, это может указывать на возможный разворот тренда.

В примерах ниже показано, как может выглядеть перепроданный или перекупленный актив с дивергенцией: если цена актива попадает в зону перекупленности или перепроданности, а затем начинает двигаться в противоположном направлении, это может быть хорошим сигналом для принятия торговых решений.

Используя скользящие средние для анализа рынка, трейдеры могут определить, когда активы становятся перекупленными или перепроданными. Это происходит, когда цена актива значительно отклоняется от средней линии. Наблюдая за историческими данными, можно узнать, насколько сильно цена обычно отклоняется от этих средних, что помогает предположить, когда она вернется к ним. Скользящие средние часто считаются "справедливой ценой" актива.

Пример: цена нефти WTI отклоняется от скользящей средней более чем на 200 пунктов, а значит шансы на коррекцию цены увеличиваются.

Такие знания критически важны для трейдеров, потому что они указывают на потенциальные точки разворота рынка, моменты для входа или выхода из сделок, подтверждение тенденций и управление рисками.

Зоны перекупленности и перепроданности — это всего лишь элементы более широкой торговой стратегии, которые нужно рассматривать в контексте общей рыночной ситуации.

Еще больше полезной информации, которая нужна абсолютно всем трейдерам для профитной торговли, у нас в закрытом канале.