BackTrader + Binance
Недавно я создал интеграцию Binance API с Backtrader.
С помощью этой интеграции вы можете:
1. Проводить тестирование вашей стратегии на исторических данных с биржи Binance + Backtrader // Backtesting
2. Запускать торговые системы / роботов для автоматической торговли на бирже Binance + Backtrader // Live trading
3. Скачивать исторические данные по криптовалютам с биржи Binance
Чтобы было легче разобраться, как все работает, сделал множество примеров.
01 — Symbol.py — торговая стратегия для получения исторических и “живых” данных по одному тикеру за один таймфрейм
02 — Symbol data to DF.py — экспорт в csv-файл исторических данных одного тикера за один таймфрейм
03 — Symbols.py — торговая стратегия для нескольких тикеров на одном таймфрейме
04 — Resample.py — торговая стратегия получения данных из одного тикера для разных таймфреймов путем преобразования меньшего таймфрейма в больший
05 — Replay.py — запуск торговой стратегии на меньшем таймфрейме с обработкой на большем и отображением графика с большим интервалом
06 — Rollover.py — запуск торговой стратегии, основанной на склеивании данных из файла с историческими данными и последней загруженной историей у брокера
07 — Get Asset Balance.py — получение баланса тикера непосредственно через Binance API
08 — Timeframes.py — торговая стратегия для одного тикера на разных таймфреймах Стратегия.py — пример торговой стратегии, которая выводит данные OHLCV только для тикера/tickers
Весь код был опубликован на GitHub: https://github.com/WISEPLAT/backtrader_binance
Вы можете протестировать это в режиме реального времени.
А есть возможность протестировать лимитные ордера? Допустим у меня есть данные по точке входа, стопу и тейку - можно прогнать на истории и получить результат?
Проще говоря есть переменные:
Time: unixtime
Entry: entryprice
Stop: stopprice
Take:takeprice
Если цена после указанной даты дошла до Entry, после до stop - сделка убыточная. Если до entry, а после до take - то прибыльная.