Подходим к главной теме - зашумленности рынка. Как описано выше, кластерный анализ демонстрирует проторгованные объемы, но сами по себе объемы могут нести искаженную информацию за счет разнообразности участников рынка и их роли в движении цены. Участников рынка много, ровно как и их целей. Чем ликвиднее актив или биржа, тем сложнее найти аномалию. Ликвидность обусловленна объемом, объем обусловлен участниками, участники со своими целями. У всех они разные: кто-то арбитражит, кто-то обменивает, кто-то фонд, кто-то обычный трейдер без капитала. Каждому из них сложнее оставить след на большой ликвидности, и наоборот, проще - на низкой. Такое разнообразие объемов и участников и создает "лишний шум", мешающий увидеть следы - аномалии. Именно потому гораздо сложнее анализировать рынок по ликвидным биржам/активам, создается много информации, которая может искажать объективное представление о ситуации на рынке/активе