На первый взгляд такая процедура не несёт никакой опасности, но это до тех пор, пока вы не зайдете в мессенджер или в любое другое приложение которое требует авторизацию. Всё дело в том, что когда вы заходите в приложение или на сайт требующий авторизации, то это приложение или сайт отправляет данные на свой сервер, чтобы вас авторизовать, но при использовании впн, эти данные проходят через впн сервер и владелец данного впн спокойно может их увидеть и прочитать. В лучшем случае вы передадите таким образом свой пароль, а в худшем - данные от банковской карты, например, при оплате.