Инвестиции через нейросеть — путь к удачным сделкам или риски для портфеля?

Тренд на ИИ набирает обороты, и инвесторы задумываются — можно ли использовать нейросети, чтобы повысить эффективность своих сделок?

В 2018 году инвестиционная управляющая компания The Vanguard Group начала экспериментировать с искусственным интеллектом и машинным обучением для портфельных инвестиций. Руководство компании внедрило торговые идеи на основе анализа экономических и рыночных переменных, разработанные нейросетями. Полученные стратегии показали хорошую доходность и обогнали аналогичные фонды, собранные аналитиками.

Специалисты Frontiers разобрались, как работают нейросети, чтобы определить их полезность в инвестировании.

Пожалуй, самая популярная сеть, которая у всех на слуху — это ChatGPT. Когда она только появилась, многие пробовали возможности искусственного интеллекта из любопытства. Со временем пользователи наигрались и поняли — нейросеть подойдет не для всех задач. Чаще всего ИИ используют, чтобы сгенерировать контент, например, тексты статей и постов, картинки для соцсетей, озвучку для роликов.

С недавнего времени компании и отдельные инвесторы стали исследовать возможности нейросетей для управления портфелем. Например, в исследовании Национального Университета Сеула ученые попытались определить, может ли ChatGPT улучшить инвестиционные решения с точки зрения управления портфелем. Исследование показало, что нейросеть имеет потенциал в качестве помощника для управляющих портфелями и способствует лучшему пониманию роли языковых моделей в финансах.

Некоторые компании пошли дальше и инвестировали в разработку собственных нейросетей. Так, в 2020 году Национальный Расчетный Депозитарий (НРД) представил ИИ, который обрабатывает информацию из корпоративных отчетов. Нейросеть способна найти в документе названия ценных бумаг, информацию о смене статуса, данные о выплатах акционерам. Таким образом, сбор корпоративной финансовой информации ускорился в 6 раз.

К сожалению, такие решения недоступны обычным инвесторам — это слишком дорого. Стоимость разработки нейросети, которая учтет персональные требования, цели и задачи, перечеркнет потенциальную доходность от ее применения.

Мы решили пойти по стопам исследователей и попробовать обратиться к ChatGPT для составления инвестиционного портфеля.

Вот примеры промтов, которые мы использовали для этой статьи:

Как видите, нейросеть поймет вас даже если вы допустите опечатку. Давайте рассмотрим, какие ответы мы получили от ИИ.

Сначала мы попросили ChatGPT подобрать российские акции с высокой доходностью. Нейросеть дает очень много общих рекомендаций о том, как составлять портфель:

Но в конце ИИ все же предложил набор ценных бумаг:

Нам понравилось, что ИИ не только предложила активы, но и обосновала выбор и даже подписала тикеры. Но эти рекомендации не помогут выбрать ценные бумаги. Поэтому мы конкретизировали запрос и попросили собрать агрессивный портфель с процентным распределением долей:

Обратите внимание, ChatGPT включил в список исключительно акции. При этом постарался диверсифицировать портфель и распределил бумаги по секторам. Мы попросили нейросеть добавить консервативные инструменты для защиты:

Несмотря на то, что на первый взгляд ChatGPT справился с задачей, не стоит безоговорочно доверять его рекомендациям. Перед принятием окончательного решение, все же стоит самостоятельно изучить доступную информацию или получить профессиональную консультацию.

Основная особенность ChatGPT — она обучена работать с текстовой информацией и плохо учитывает цифры. Разработчики не обучали нейросеть работать с финансовой информацией, биржевой статистикой и массивами открытых корпоративных данных. Это значит, что все рекомендации ИИ собраны из статей в интернете. А мы с вами прекрасно знаем, что достоверность этих статей часто сомнительная.

Кроме того, рекомендации ИИ во многом зависят от точности и правильности исходного запроса. Многие новички просто не поймут, что и как спросить у нейросети, чтобы получить нужный ответ. Хотя эти особенности усложняют взаимодействие с ChatGPT, со временем можно научиться правильно писать промты (запросы), например, прочитать качественную обучающую статью.

Нейросеть хорошо справляется с общей информацией для новичков. Она учитывает общие принципы составления портфеля, просчитывает уровень рисков и диверсифицирует активы. Но она не сможет проанализировать имеющиеся данные, например, чтобы сравнить эмитентов по конкретным параметрам. А самое главное — нейросеть не учитывает персональные цели и задачи инвестора при выборе инструментов.

ChatGPT вполне пригодится новичкам, которым важно погрузиться в основы инвестирования и получить консолидированную информацию по рынку. Для более точечных и эффективных решений лучше обратиться к профессионалам.

Если вы ищете другие варианты инвестиций, можно рассмотреть малый бизнес. На нашей краудлендинговой платформе Frontiers можно подобрать подходящий проект и инвестировать от 100 рублей. Заходите на наши ресурсы, чтобы ознакомиться с условиями и получить консультацию.

Предупреждение:

Не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в малый бизнес — это высокий риск. Разумно оценивайте риски своих вложений. Получите консультацию независимого специалиста или проведите собственное исследование и анализ перед любыми вложением средств.