Ложные пробои. Что это такое и как их торговать?
Ложный пробой – это ситуация, когда цена инструмента временно преодолевает уровень поддержки или сопротивления, а затем быстро возвращается обратно.
Ложные пробои возникают из-за того, что на рынке присутствуют участники с разными интересами и стратегиями.
Крупный капитал может использовать ложные пробои для создания ловушек и привлечения других участников рынка.
Когда цена пробивает ключевой уровень, многие трейдеры открывают позиции в ожидании продолжения движения. Однако, когда цена возвращается обратно, они оказываются «засаженными» и вынуждены закрывать свои позиции с убытком, что может привести к усилению движения в противоположном направлении.
Ложные пробои бывают одним (простой) , двумя или даже несколькими (сложный) барами, что может говорить о манипуляциях со стороны крупного капитала.
Это нужно для того, чтобы как можно больше игроков открыли позиции. Ведь если трейдер видит пробой, а затем и подтверждение последующими барами, то он будет считать, что цена начала свое движение, и присоединится к сделке. И вот тут его ждёт «сюрприз» – цена разворачивается и уходит обратно.
Что остается трейдеру, кроме как закрыть убыточную позицию и отдать ликвидность крупному игроку? На это, собственно, киты и рассчитывают, когда организуют такие манипуляции.
Ложный пробой – явление постфактумное, мы можем идентифицировать его на графике лишь после того, как он произошёл.
Ложный пробой указывает на наличие уровня (поскольку он может происходить только относительно уровня), а также усиливает его.
Как торговать ложные пробои?
Простой ложный пробой (одним баром)
Ещё до закрытия пробойного бара выставляется лимитный ордер в противоположной плоскости с отступом на несколько пунктов за уровень и стопом в соответствии с вашим риск менеджментом (т.е. определённый вами размер согласно вашей стратегии).
Очень хорошо, если размер вашего стопа позволит выставить ордер за хвост ложного пробоя (технический стоп), это более надёжная конструкция.
Если цена ложного пробоя не вернулась за уровень, то ордер отменяется.
При выставлении лимитного ордера на тейк профит нужно учитывать, что глубина ложного пробоя составляет, как правило, не более 30% от ATR.
Сложный ложный пробой (двумя или несколькими барами)
Пробойный бар должен закрыться в плоскости пробоя.
Второй бар должен открыться также в этой плоскости.
Сразу после открытия второго бара выставляет лимитный ордер с обратной стороны пробитого уровня с отступом на несколько пунктов. Сразу же выставляется лимитный ордер на стоп (по аналогии с простым ложным пробоем, за хвост самого высокого бара, если это позволяет ваш риск менеджмент). сразу же выставляется заявка на тейк профит.
Если второй пробойный бар закрывается в пробойной плоскости, то заявка на открытие сделки отменяется.
Аналогичным образом торгуются пробои несколькими барами (больше двух).
Больше полезного материала в моем бесплатном канале
Присоединяйтесь!