Как "вынести мозг" маркетмейкеру в рубле

Файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/14ni4...

Когда алгоритмы маркетмейкера обсчитывают риски клиентов, то фактор времени играет не последнюю роль В частности, алгоритм ТМВ напрямую говорит, что в последний клиринг БА идет в точку где выплаты клиентам минимальны. Потому что выплаты клиентам — это недополученные прибыли маркетмейкера и его брокера. Тут надо заметить, что точно так же стратегия покрытых продаж работает в акциях, например Газпрома или Сбербанка, но ликвидность там гораздо хуже. На долларе емкость такой стратегии от 1 млн руб. до 50-100 млн рублей, то есть около 1 млн долларов. Даже если брокер удержит 6% годовых, то свои 10 годовых в долларах вы получите. А при резком выносе доллара до 70 и выше вы отдадите доллары и получите высокую доходность в рублях. 8 сентября в 19 мск сразу после экпирации неделек мы прведем вебинар и там рассмотрим, как изменится профиль портфеля после экспирации.