Риск-менеджмент в трейдинге: как долго продержаться на рынке

Если вы хотите стать успешным трейдером, то вам нужно следовать одному простому правилу — не делайте больших и рискованных шагов. Когда я начинал торговать акциями на бирже MOEX, я всё делал как раз наоборот.

Неудивительно, ведь я, как и большинство новичков, искал на финансовом рынке способы быстро и много заработать, но трейдинг так не работает, всё может обернуться большими убытками.

Поэтому, чтобы избежать убытков, вам нужно совершать сделки постепенно и разумно. Об этом моя история...

Вы должны понимать, что рынок финансов — это очень сложная и переменчивая среда, и даже опытные трейдеры не могут быть уверены в своём результате на 100%. На первых шагах нужно начинать с малых сумм, изучать рынок, учиться на своих ошибках и постепенно расширять свои горизонты.

После существенных финансовых потерь в трейдинге я решил что нужно погрузиться в теорию и только потом в практику. Первое с чего я начал, это с риск-менеджмента.

Риск-менеджмент в трейдинге применяется с помощью различных формул, правил и инструментов, которые помогают трейдерам контролировать свои потери и максимизировать свою прибыль. Я приведу те формулы, которые использую сам, когда веду спекулятивную торговлю с использованием защитного стопа.

Пример: я купил акции ЛУКОЙЛа и поставил защитный стоп в 102 р. Если в итоге на моём депозите (мой капитал) осталась сумма меньше 5100 р. то правило риск-менеджмента нарушается. Поэтому необходимо либо увеличить депозит, либо уменьшить защитный стоп.

Рассчитать величину риска в одной сделке можно по этой формуле:

Формула расчёта риска в одной сделке: риск = (Цена покупки - Цена стоп-лосса) * Количество лотов.

На примере ЛУКОЙЛа мы имеем покупку 1 лота по цене 5151,5 р. И защитный стоп по цене 5049,5 р. Разницу в цене, умножаем на 1 лот, и получаем 102 р.

Пример: после покупки акций ЛУКОЙЛа я решил купить акции «ФосАгро». Размер риска в этой сделке я тоже ограничиваю 102 р. Поэтому в итоге получаю 204 р. по всем сделкам, если сработает стоп. Если величина моего депозита равна 5100, как из примера выше, то я могу открыть ещё 8 сделок с соблюдением первого правила.

Важный момент. Правило 20% не отменяет правила 2%, то есть нельзя увеличивать стоп до 20% по двум сделкам. Можно только купить ещё акции каких-либо компаний.

Соблюдая первые два правила, трейдер автоматически торгует с диверсификацией, которую можно применять не только к торговле акциями (это история про корзину, в которой лежат все яйца).

И наконец, последняя формула, которую я использую в своей торговле, касается защитного стопа и профита.

В идеале соотношение должно быть 10:1 по той простой причине, что 80% сделок, которые совершает новичок — трейдер, всегда убыточны.

Для чего нужен защитный стоп (stop loss)?

Большинство трейдеров ответят вам, что стоп нужен, чтобы не потерять много денег, если стоимость актива будет падать всё ниже и ниже. Но это ошибочное мнение...

Стоп необходим для того, чтобы сумма, которую вы инвестировали в акцию не «повисла» в просадке. Если это произойдёт, то вы не сможете инвестировать в более выгодную акцию, когда стратегия даст очередной сигнал. Поэтому, трейдер, который торгует с защитным стопом, принимает небольшой убыток, но получает возможность.

Для чего нужен профит (take profit)?

Дело в том, что на рынке бывают резкие движения вверх по тренду и затем резкий откат с последующим разворотом тренда. Если не выставлять приказ по профиту, то трейдер упускает прибыль, потому что не успел продать акцию вовремя.

Конечно, есть ещё много нюансов, которые нужно учитывать, когда начинаешь торговать или инвестировать на финансовых рынках. Но именно эти три формулы помогут вам безболезненно торговать на финансовых рынках, продержаться на них как можно дольше и собрать свою безопасную стратегию.

Всем хороших выходных и удачной торговли на следующей неделе. Автор канала «Дивидендные Маньяки», в телеге и на дзен.

p. s. Стоп, это ещё не всё. Запомните — риск-менеджмент не гарантирует успех, а лишь снижает вероятность неудачи. Вы должны развивать свои навыки анализа, психологии и дисциплины, чтобы стать успешным трейдером.