СТРУКТУРА РЫНКА / Определение тренда в SMART MONEY CONCEPT

Структура рынка – это последовательность максимумов и минимумов. Позволяет определить тренд и потенциальное движение цены в дальнейшем.

Тренд – это общее направление движения цены по пути наименьшего сопротивления. Задача трейдера – определить тренд и торговать в гармонии с ним.

Рынок может находиться в трёх состояниях: восходящий тренд (бычий); нисходящий тренд (медвежий); боковое движение (флэт).

(Higher High) и минимумов (Higher Low). Формирование максимума будет импульсным, а минимума – коррекционным.

Подтверждением HL будет обновление (bos) предыдущего HH. Для определения структурных элементов обращайте внимание на свинг хаи и лои.

Задача трейдера работать в соответствии с общим направлением цены.

После формирования более высокого максимума с большой вероятностью начнется коррекция, которая образует более высокий минимум – это возможность для входа в свинг лонг позицию с целью обновления следующего HH.

Структуру нужно использовать в совокупности с другими инструментами – зоны поддержки / сопротивления, имбаланс, ликвидность, дискаунт / премиум зоны.

Более высокий минимум должен формироваться от зоны поддержки, тогда он будет интересен для открытия лонг позиции на его формировании. В первом примере на схеме цена тестирует ордерблок и заполняет имбаланс в дискаунт зоне.

На втором примере HL был сформирован от брейкера, на заполнении имбаланса. А также в этом диапазоне был Three Tap Setup, который можно было использовать, после слома субструктуры.

Пример бычьего потока ордеров (orderflow). Каждый более высокий минимум (HL) был сформирован от зоны поддержки, после этого цена развивалась в направлении тренда. На каждом из показанных HL можно было открывать качественную лонг позицию.

Обновление подтвержденного HL будет считаться сломом бычьего тренда и формированием более низкого минимума (LL), после этого ожидается развитие нисходящего тренда.

Слом структуры позволяет открывать позиции на зарождении противоположной структуры. То есть, у вас появляется возможность открыть сделку на формировании LH.

Формирование LH является ключевым элементом. Цена должна протестировать зону сопротивления, сформировать сетап и начать нисходящий тренд. Исходя из ценообразования на данном этапе вы можете узнать, был ли слом истинным.

Тренд подтверждается при формировании трёх структурных элементов: HH – HL – HH для восходящего тренда, LL – LH – LL для нисходящего тренда.

После обновления HL был сформирован LL, LH, LL – тренд сменился. Каждый показанный HL был образован от локальных зон поддержки, которых не видно на дневном таймфрейме. Такие минимумы считаются пулом ликвидности.

При обновлении HL, который не был сформирован от зоны поддержки, допускается продолжение восходящего тренда, особенно если пробитие было тенью свечи, и после этого был тест зоны поддержки.

Более высокий максимум, который был обновлен, сформировал равные минимумы (EQL) и не протестировал ближайшую область поддержки – это будет выступать магнитом для цены.

Обновление отмеченного HL было тенью свечи, это будет повышать вероятность ложного слома в таком контексте. Цена продолжила двигаться в бычьем тренде.

Состоит из понижающихся минимумов (Lower Low) и максимумов (Lower High). Формирование минимума должно быть импульсным, а максимума – коррекционным.

Открытие шорт позиции лучше всего рассматривать на формировании LH в премиум зоне.

Подтверждением более низкого максимума (LH) будет обновление более низкого минимума (LL).

Когда цена тестирует область сопротивления в премиум зоне, можно рассматривать шорт позиции на основе сетапа, который в ней скорее всего сформируется. Общее направление цены нисходящее.

Более низкий максимум (LH) формируется от зоны сопротивления – OB/BB/MB c имбалансом. И это практически всегда происходит в премиум зоне. Дополнительным фактором для разворота будет наличие пула ликвидности перед зоной сопротивления, к примеру равные максимумы (EQH).

Нисходящий тренд будет сломан при обновлении подтвержденного более низкого максимума (LH), после этого ожидается начало восходящего тренда.

Определение слома структуры дает возможность торговать на зарождении нового тренда. После слома нисходящей структуры вам будет интересно рассматривать открытие лонг позиции на формировании более высокого минимума (HL).

Higher Low – ключевой элемент. Определите потенциал коррекции между LL и HH: зона поддержки / имбаланс / дискаунт, и ждите сетапа в этой области для заключения сделки. Исходя из ценообразования на данном этапе вы можете узнать, был ли слом истинным.

Нисходящий тренд на дневном таймфрейме был сломан после обновления LH. Цена сформировала более высокий максимум (HH), после чего началась коррекция в зону ОТЕ, на ретест ордерблока, и заполнения имбаланса на недельном таймфрейме.

Обновление предыдущего HH подтверждает восходящий тренд, после чего цена сформировала более высокие максимумы и минимумы.

При обновлении LH, который не был сформирован от зоны cопротивления, допускается продолжение нисходящего тренда, особенно если пробитие было тенью свечи, и после этого был тест зоны сопротивления.

Схема с ложным сломом структуры на бычьем тренде работает аналогично и на медвежьем, только в обратную сторону.

После обновления отмеченного LH начался восходящий тренд. Цена протестировала зону сопротивления, и эти три более высоких максимума можно воспринимать за Three Drives Pattern. Цена продолжила двигаться в сторону общего направления цены.

Можно предположить, что на старших таймфреймах тренд выглядел иначе, и локально сформировалась восходящая структура в рамках коррекции к зоне сопротивления.

На младших таймфреймах в зоне сопротивления сформировался медвежий Three Drives Pattern, что могло выступать фактором для открытия шорт позиции, учитывая контекст данной ситуации.

Рынок входит в стадию консолидации после импульсного движения цены. Крупный оператор распределяет или накапливает позицию.

Цена большую часть времени находится в боковом движении, и в большинстве случаев выход из флэта будет в сторону общего направления цены. Но вы должны правильно учитывать контекст и ценообразование внутри него для высокой вероятности определения направления выхода цены с ренджа.

Цена сформировала новый HH на старших таймфреймах, и началась коррекция, а на младших – нисходящий тренд соответственно.

Пример ре-аккумуляции от зоны поддержки и выход из ренджа в сторону общего направления цены.

swing structure – значимые структурные элементы, которые формируются в сторону общего направления цены.

substructure – коррекционные свинги, которые формируют свинг HL для восходящего тренда, свинг LH для нисходящего тренда.

mbos – minor bos

minor structure – свинг хаи и лои в сторону общего направления тренда внутри свинг структуры.

Субструктура сменяется на майнор структуру, когда происходит обновление LH, от которого был сформирован LL для нисходящего тренда. И после обновления HL, от которого был сформирован HH, для восходящего тренда.

При неудачном свинге (SMS – Shift in Market Structure) первичный тренд не может достичь новых максимумов при восходящем тренде или новых минимумов при нисходящем тренде. Это может говорить про начало коррекционного движения (substructure).

Схематический пример: цена импульсно сформировала новый HH, после чего не смогла продолжить восходящее движение и локально начался нисходящий тренд (субструктура) в рамках коррекции и формирования более высокого минимума от какой-либо области поддержки в дискаунт зоне.

Общее направление актива восходящее. Цена не смогла обновить предыдущий HH, и начался локальный нисходящий тренд (субструктура) с целью перекрытия имбаланса и тестом зоны поддержки, после чего восходящий тренд продолжился.

Аналогичный пример с нисходящей свинг структурой.

Эффективное использование структуры возможно при анализе графика со старших таймфреймов к младшим.

Вам достаточно провести анализ на пяти таймфреймах, чтобы определить общее направление цены на HTF и LTF. Старшие таймфреймы всегда будут в приоритете.

Основные таймфреймы:

1 месяц — 1 неделя — 1 день — 4 часа – 1 час (интрадей)

15м – 5м – для входа в позицию

Младшие таймфреймы отображают ценообразование на старших. Рынок фрактален. Когда цена начинает формировать HL на 1W, то вероятнее всего на 1D, 4H, 1H тренд сменится на нисходящий, а потом, когда коррекция на недельном таймфрейме закончится, цена протестирует область поддержки, структура на основных таймфреймах снова будет в синхроне.

Анализ структуры сугубо на младших таймфреймах всегда делает из трейдера заложника ситуации. Чем младше таймфрейм, тем чаще меняется тренд.

На графике отображен часовой нисходящий тренд. Будет правильно работать при формировании нового LH с целью обновления старого LL?

Правильно, если работать в синхроне со старшими таймфреймами.

На дневном таймфрейме цена двигается в бычьем тренде, на четырехчасовом был сформирован новый HH, и сейчас цена корректируется в зону ОТЕ – формируется HL.

Следовательно общее направление цены восходящее – приоритетнее искать лонг позицию, чем работать в текущем диапазоне от нового LH на часовике.

BTC 4H.

Первый метод – консервативный

наиболее распространенный

Лично я использую третий метод, но предполагаю, что для некоторых из вас он будет слишком сложный, потому что такой

подход позволяет реализовывать очень много возможностей, но из них будет так же много ложных сигналов, которые вы можете неправильно интерпретировать в зависимости от контекста.

Второй метод самый распространенный среди трейдеров. Это что-то среднее между первым и третьим типом. Вы будете открывать меньше позиций, но они будут более аргументированы и качественны.

Я рекомендую провести бектест и определить лучший тип определения структурных элементов и слома структуры конкретно для вас. Все три метода отлично работают, у всех есть свои недостатки и преимущества.

❓Если остались вопросы, можете задать их в комментариях.

📘Книга по Смарт Мани Тг - @cmcbook

#трейдинг #трейдингобучение #крипта

#смартмани