Применение исторической волатильности в трейдинге

Волатильность относится к скорости изменения определенного финансового актива, такого как акции, валюта, индекс или криптовалюта.

Компания, цена акций которой консолидируется, как говорят, имеет низкую волатильность. С другой стороны, фирма, акции которой движутся вверх и вниз с большой амплитудой в определенный промежуток времени, считается высоко волатильной.

В большинстве случаев дейтрейдеры предпочитают активы с высокой волатильностью, поскольку торговля ими приводит к большей прибыльности.

В этой статье вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим, что такое историческая волатильность и как ее можно использовать на рынке с пользой.

На любом финансовом рынке концепция волатильности чрезмерно важна. Например, большинство инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Morgan Stanley, зафиксировали значительную торговую прибыль в 2020 году на фоне глобальной пандемии.

Причиной успешной доходности явилось то, что 2020 год был одним из самых нестабильных в недавнем прошлом из-за рисков, вызванных пандемией. С другой стороны, компании, как правило, зарабатывают меньше денег в периоды низкой волатильности.

Как правило, есть два основных типа волатильности, о которых трейдерам и инвесторам следует знать:

Для измерения исторической волатильности дейтрейдеры используют специальный индикатор, известный как Историческая волатильность (HV), который встроен в платформу TradingView. Инструмент без проблем можно скачать из сети и установить на другие платформы, такие как MetaTrader.

Визуально HV представляет собой линию, совершающую движения вверх и вниз в подвальной части графика.

Расчет индикатора Историческая волатильность является относительно сложным. Однако, большинству трейдеров, не так важны тонкости расчета. Все, что вам нужно знать, это как применить его на графике и спрогнозировать будущую цену.

Формула расчета HV приведена ниже:

В ней параметр R с диапазоном значений i – n – это непрерывная совокупная доходность за каждый период. R avg – среднее значение дневной доходности.

Индикатор HV не похож на другие инструменты технического анализа, которые мы рассматривали ранее. В отличие от скользящей средней или индекса относительной силы (RSI), индикатор исторической волатильности не указывает трейдерам моменты покупки или продажи актива. Он также не отображает уровни перекупленности и перепроданности.

Данный инструмент является просто ориентиром того, что происходит с торгуемым активом.

Например, если HV растет, это означает, что акции компании или валюта становятся высоко волатильными. Сам трейдер должен проанализировать ситуацию и определить почему это происходит.

Вы сможете прояснить ситуацию, просмотрев последние новости из крупных источников, таких как Bloomberg и Yahoo Finance, после чего уже использовать полученную информацию для принятия взвешенных решений о покупке или продаже.

Прежде всего, нужно запомнить, что HV следует использовать в качестве дополнения к другим индикаторам. Большинство трейдеров комбинируют его с такими инструментами, как Средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и скользящие средние.

Вы также можете применять HV в качестве ориентира, когда трейдинг осуществляется по фигурам технического анализа, таким как треугольники, бычьи и медвежьи, флаговые паттерны и др.

В этой статье мы рассмотрели, что такое Историческая волатильность и как ее можно использовать на финансовом рынке.

Данный индикатор дает неплохие результаты при торговле высоко волатильных активов. На валютном рынке это кросс-курсы.