RISK MANAGEMENT

О Maney Management мы уже говорили. Надеюсь все понятно и вопросов не возникло. Теперь давайте поговорим о Risk Management. Риск менеджмент очень тесно связан с управлением капиталом и по большей части это одно целое, т.к. одно без другого не куда. Но раз уж мы уже все прояснили по части риска, связанного с количеством капитала и его управлением, то теперь давайте поговорим о непосредственном риске в сделке.

В первую очередь риск в сделке связан с защитным стоп приказом (Stop Loss). Стоп приказ устанавливается исходя из возможных убытках, которые вы готовы понести, что в свою очередь опять возвращает нас к управлению капиталом. Stop Loss выставляется не из тех соображений, куда цена может или не может прийти, а из соображений возможных потерь при его срабатывании и потерь, если его не будет. Исходя из вышесказанного параметры риска напрямую зависят от выбранной вами точки входа в рынок, от вашей стратегии и опять же идут вместе с уже оговоренным Money Management. Тут уж понятно что у каждого своё. Но позвольте мне дать вам несколько полезных советов:

1. Ни когда не устанавливайте Stop ровно на тень или на свечу. Берите запас в несколько пунктов (в зависимости от инструмента).

2. При работе любой стратегией и любым инструментом учитывайте волотильность или средний размер свечи вместе с тенью. Рынок постоянно меняется, и вы будьте гибкими - меняйте не только размер позиции, но и размер Stop приказа.

3. Ни когда не двигайте Stop приказ в сторону увеличения. Зашли в рынок, выставили стоп. Все. Теперь или тейк или безубыток (б/у).

Каждый раз, прежде чем заходить в рынок вы должны знать не только допустимый диапазон цен для входа, но и где будет стоять ваш Stop приказ.

Но стоп приказ это ещё не все. К параметрам Risk Management относится не только выставление защитного стоп приказа, но и приказа забрать прибыль (Take Profit). Здесь уже тоже, многое зависит от выбранного тайма и стратегии. Но есть один очень хороший момент. Многие трейдеры широко пользуются трейлинг стопом - это когда защитный стоп приказ двигается по мере движения цены в прибыльную сторону, и в случае смены тенденции позволяет защитить часть накопленной прибыли. Почему часть? Ну потому что трейлинг стоп двигается за ценой через определённое количество пунктов на определённом расстоянии и только в одном направлении. Давайте разберёмся такой пример. Заходим в лонг и ставим стоп -30п. Цена достигла +30п движения и трелинг стоп передвинулся в б/у. Через еще какое-то время цена уже даёт +60п движения и трелинг стоп передвинулся на +30п. О чем это говорит? Это говорит о параметрах работы трелинг стопа - его активации при движении цены +30п и шаге +30. Т.е. при достижении цены движения в +90п, стоп передвинется на +60п. Это довольно идеальный случай. Но мы же знаем что цена необязательно двигается безоткатно. И есть вероятность, что при достижении уровня активации трейлинга она вернётся на вашу точку входа, тем самым выбив вас в безубыток, а уже потом пойдёт на +90п. Обидно? Да не то слово. Исходя из личного опыта программирования автоматизированных торговых систем (роботов), скажу прямо - идеальных параметров для трейлинг стопа ещё ни кто не придумал, и вы сами знаете почему. Рынок меняется постоянно. Но я использую один хороший метод и вам тоже его рекомендую - это деление сделки на части. Например можно поделить сделку на 2 части (имеется ввиду на 2 равные части). И используя вышеописанный пример с трейлингом, первый тейк будет на +30п. Тем самым вы уже обезопасите свою вторую половину, т.к. при срабатывании стоп приказа вы выходите в ноль. Так чисто психологически комфортнее вести 2ю часть сделки до следущего тейка, и по мере продвижения можно стоп перенести на точку входа. В случае его срабатывания вы все рано заработаете первой частью. Но ни кто не ограничивает вас делить позицию на 2 части. При достаточности капитала сделку можно делить на 3, 4 и даже больше частей. И поверьте, так торговать гораздо спокойнее и прибыльней.