Оптимизация Механических торговых систем

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации. Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

Итак, начнем наш цикл статей!

Рассмотрим две простые стратегии.

Стратегия Инвестирования в Сбербанк в конце 2007 года

В данной стратегии мы купили акции сбербанка на 100 000 рублей. Без учета дивидендов мы получили доход 83 000 рублей за эти 12 лет. При доходе 83% в моменте мы теряли в стоимости 85% от начального депозита.

Вторая рассматриваемая стратегия торговли — пересечение цены с арифметической средней.

Работа только от покупки.

В данной стратегии мы использовали тот же депозит 100 000 рублей. Без учета дивидендов мы получили доход 295 000 рублей за эти 12 лет. При доходе 295%, в моменте мы терпели просадку 25% от начального депозита. Оптимизация не проводилась, это остается на Вас. Комиссии учтены.

Не призываем торговать первой или второй стратегией. Говорим лишь о необходимости сравнения показателей эффективности.

Хотя обе стратегии имеют право на жизнь, если Вас удовлетворяет просадка и вот такой возможный доход.

Перед началом торговли, главное, чтобы стратегия была четко определена. Торговля без какой либо стратегии всегда приводит к убыткам. Если риски не определены заранее, это дает право человеку совершать необдуманные действия на рынке. Поэтому, если Ваша стратегия Купи и Держи 10 лет, значит нужно купить и держать 10 лет. Никакие 85% потерь Вас не должны волновать, хоть весь мир рухнет, стратегия четкая и понятная.

Не стоит также торговать по стратегии, не имея представления о вероятности успеха и величины риска, и, следовательно, величины начального депозита стратегии, необходимого для достижения желаемых результатов. Такая торговля также чаще всего приводит к убыткам. Т.е. перед началом нужно выбрать цель. Чтобы выбрать цель, нужно понять, что можно от рынка получить. С помощью каких инструментов можно достичь поставленных задач.

Основная цель тестирования стратегии заключается в необходимости понять какие результаты могут быть получены от применения набора правил, индикаторов и формул.

Тестирование позволяет узнать, всегда ли идея работала и имеется ли вероятность, что она будет работать в будущем. Тестирование стратегии позволяет узнать, в каких формулах есть ошибки, а где формулы абсолютно верные.

Разные трейдеры обладают разными объемами торгового ка­питала, временем, требованиями к величине прибыли и склон­ностью к риску. Оптимизация позволяет адаптировать торговую стратегию к предпочтениям каждого трейдера. Но у оптимизации есть свои ловушки на которых в будущих заметках остановимся подробно.

Дело в том, что любое тестирование вызывает постоянное желание совершенствовать систему в нечто большее. Это приводит к появлению в системе множества параметров. Текущее развитие компьютеров позволяет тестировать так много комбинаций паттернов, правил и формул, что не оставляет сомнений перед трейдером, что успешная стратегия непременно будет найдена или подтверждена.

Наш опыт показывает, что увеличение количества параметров в системе не всегда приводит к прибыли в реальной торговле.

Между оптимизацией (правильным тестированием) и подстройкой (неправильным тестированием), огромная разница. В наших заметках постараемся дать практическую информацию на эту тему, для корректного решения проблемы подстройки (переоптимизации).

Пример, иллюстрирующий проблему, если бы стратегия картинкой выше была запущена в торговлю сразу после оптимизации:

Торговля без стратегий ведет к потерям.

Стратегия должна быть четко определена.

Ценность любой торговой стратегии выражается в двух взаимосвязанных параметрах: доходе и просадке. Эти два показателя эффективности торговли не могут рассматриваться отдельно; они могут рассматриваться лишь по отношению друг к другу. Эти два показателя эффективности являются основными, поэтому они должны быть очень точно измерены. Измерения нужны для того, чтобы человек смог определить для себя свой порог боли, при достижении цели.

Когда нет многолетнего опыта торговли, то точные измерения могут быть получены только при тестировании на исторических данных.

Разработка стратегии связана с оптимизацией, которая побуждает человека из простых вещей делать слишком сложные, что в конечном счете ведет к проблемам при торговле.

В наших коротких заметках, хотелось бы показать путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов, к осмысленному трейдингу.

Обсудить можно в нашем чате Telegram, пользователи часто поднимают интересные темы. Стратегию, созданную с помощью визуального редактора TSLab для данной статьи можно скачать здесь.