Пробуем "умный" стоп-лосс при торговле по тренду
Всем доброго дня! Новый день - новый робот. В этот раз предлагаем вашему вниманию алгоритм, в котором мы попытаемся улучшить свою доходность при торговле по тренду. Алгоритм строго ознакомительный и бесплатный. Надеемся, что он поможет вам почерпнуть свежие идеи при создании торговой стратегии.
Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.
Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».
Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки. Эквити в начальном виде.
Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы).
Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше!Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров.
- Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону.
- Если начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении.
Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром.
Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе, как это было у меня!)
Вот таким образом меняется эквити с учетом вышеописанной логикой
Но есть один нюанс. Сделки, которые совершаются по тренду, чаще всего, будут закрываться намного быстрее. Если же рынок хорошо движется в нашу сторону, то может быть так, что уровень максимум за период, или минимума, обгонит наш стоп и это нормально!
Вот так это выглядит визуально:
График становится лучше, но мы добавим фильтр, чтобы отсеять шум. Рынок в редких случаях однонаправленно движется, а иногда и вовсе простаивает на месте. Поэтому была добавлена проверка, где наша формула снижается на 6 баров подряд, только после этого начинаем приближать стоп.
Смотрим наглядно как это выглядит:
Как этот же алгоритм будет выглядеть в последующих годах можно посмотреть предварительно скачав скрипт . В комментариях можете отписаться и показать скрины, если робот провалил форвард тест.
Напоминаем о нашем телеграмм канале , на который можно подписаться и следить за обновлениями и полезной информацией. Будем также рады комментариям и дополнениям.