Пример противоположной позиции при убытке
Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!
Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть лонг по РТС, а по Сберу шорт? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.
Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика алгоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоретически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.
Далее запускаем позицию противоположную – шорт по фьючерсу сбербанка на 6 лотов. Выбранная цифра сама по себе ничего не значит, ее удобнее делить пополам, плюс она ± близка к количеству по стоимости шага цены и динамике инструмента. Не путаем с расчетной цифрой для перекрытия убытков. Закрываем сделки одновременно, но изначально по Сберу открываем позицию, только если РТС в убытке 0,1%.
Картина получается следующая
Далее немного добавляем логику. Так, если позиция имеет небольшой убыток — не обязательно что она в итоге закроется в убыток?! Следуя данной теории, открываем позицию в шорт по Сберу на 6, но половину закрываем, если по РТС доход получается от 0,1%.
Как видно по графику дохода, такая манипуляция существенно меняет влияние Сбера на прибыль. То есть, перекрывается большинство убыточных позиций и значительно уменьшается риск отнять прибыль при доходе. Учитывая, что РТС может просто боковить, следующим нашим шагом будет отслеживание логичности позиции. Если снова будем уходить в убыток – добираем Сбер.
По итогу получаем ухудшение сценария. Но мы считаем, что это необходимое действие и его лучше оставить, так как это обеспечивает безопасность основной идеи. Делаем последний штрих – закрываем позицию по Сберу при ситуации, когда доход по ртс превышает 0,5%. Но при этом фактом остается то, что позиция может снова уйти в убыток, и мы вновь доберем Сбер.
Такой получается итоговая картина.
Также можно обратить внимание на сравнение с эквити РТС, что особенно актуально за последние месяцы. Когда РТС зарабатывает – на Сбере мы не теряем, что в целом создает благоприятную картинку.
Вот такой простенький пример попытки перекрывать убыточные сделки второй бумагой.
Поделитесь в комментариях своим опытом подобных операций, и мы соберем отдельный скрипт, чтобы визуально увидеть эффективность вашей логики.