Nikolai Popov
Если я не ошибаюсь, то что вы пытаетесь сделать при попытке повторить структуру индекса это есть market portfolio index в модели CAPM.
Эмпирически доказано, что оптимальный портфель состоит из 25-30 бумаг, бОльшее количество не дает такого эффекта диверсификации. То есть это есть идеальное сочетание риска и транзакционных расходов.
Цель диверсификации - снижение несистематического риска портфеля, а вы здесь про волатильность ничего не говорите. То есть вы делаете первые два шага: разбиваете на регионы и сектора, но не делаете главного шага, не смотрите на движение акций и не сравниваете их. Посыл в том, что если у вас в портфеле две компании, которые двигаются в одном направлении (корреляция 1) то зачем вам две разные бумаги если есть одна:)
Попрактикуйте markowitz portfolio theory и mean variance portfolio + sharpe ratio. Это вам поможет принять более взвесистое решение в будущем при выборе
Ребят, очень любопытно, а как вы опрелеляете risk preference?